这两天陆续完善了投资评价页面生成的代码，现在图表的数据表现更加丰富，动态图表入口可以通过顶部菜单栏或者边栏投资评价表的表头链接访问，链接地址：https://qthinker.net/charts/report/return/my_return_report.html 效果图如下： 相较于原先的图表，在累积收益率折线图上增加了极值和最大回撤的数据展示；在收益率分布直方图上，将Bar的数量调整为了15，数据展示粒度更细，同时x轴的涨跌幅区间对应的Label也以-45°的形式做了展示，y轴的频率数据也调整为以百分数形式…
2022是充满魔幻的一年，从投资角度来看，市场几乎全年都在接受黑天鹅的挑战。从俄乌冲突，上海疫情，到年底的突然的转向，各类突发事件裹挟着资本在图表上上蹿下跳，说2022年是投资，尤其是价投的地狱之年，并不为过。 往事已矣，过去的事不做评价。这里只聊聊我在2023年投资上看好的一些方向和逻辑。 首先2023年在没有高频数据转向和货币超预期宽松的情况下，我不认为2023年有太大的投资机会，多半还是结构性的震荡行情，至少基本面没有支撑。放开后现在市场在炒消费复苏，这符合逻辑，但众争之地勿往一直是我的原则，没有数据支持的前…
最近发现新版的同花顺交易端界面有变化，其界面上的Static序号有变化，重新研究了一下，这里做个备忘。 因为过去写过一个叫做Broker的类，其中的某些方法在判断可用资金和仓位上需要读取对应控件的值，具体可以看这篇博文— 《仓位管理类的实现和遇到的坑》。之前的交易界面是这样的： 新版的交易界面是这样的： 之前程序中需要读取的Static对应序号如下： 总资产 ：Static12 持仓市值：Static11 持仓盈亏：Static14 可用金额：Static6 新版交易界面对应的Stactic序号变化如下： 总资产 …
本周行情比较乱，给人的感觉就是市场缺钱，存量资金博弈下很难出现普涨。大票涨，小票就崩，中字头涨，其余就歇菜，盯着盘面做交易难度还是挺大的。 上周债市表现不好，利率债市场的大幅回撤引发赎回挤兑，连带传导到可转债市场。从本周转债市场表现来看，已大致恢复常态。趁着上周可转债市场整体的下移，建仓了精装转债和岩土转债，这两只债从波动，回撤，价格等方面看性价比还是挺高的，本周也取得了不错的账户反馈。中钢转债本周上破130元，已做止盈，关闭了系统中策略实例的买入和卖出权限，后续如果价格回到120附近的区间会再打开赚取波动收益。 …
本周受债券市场暴跌影响，因为持仓大部分都是可转债，没有一天是红的，所幸周五有止跌迹象。 债市暴跌的原因就不分析了，网上的分析足够多了，总体来讲就是利率上行，货币收紧预期下形成了债市踩踏，固收、理财类产品的底层资产就是债券，面临巨额赎回时被迫平仓，风险从利率债外溢到以可转债为代表的信用债市场。 债市的异常从一周以前我就观察到了，中证转债指数的走势明显和权益市场产生了分化，这种感觉对于一个同时盯着债市和股市的交易者来说非常强烈，但我并不能准确分析出这背后的逻辑是什么，只是感觉到了债市和之前的表现明显不同，随后就迎来了债…
账户在十一前做了一次清仓，浮亏不严重，但是交易模式让我产生反思。 之前主要是做行业指数的ETF，持有相关系数较低的品种，以低估值传统价值指数为主。不得不说今年是搞价投的很郁闷的一年，指数可以低估之后再低估，以银地保为代表的三傻品种漫漫阴跌连水花都很少出现。这种市况下，用网格系统进行交易的结果就是仓位加满了，但标的还在无底线的持续下跌。到十一前为了避免账户整体浮亏过深，账户整体进行了止损。 总结起来，持有不同板块指数ETF的确可以对冲一部分指数风险，但无法规避整体市场下行的Beta，网格间距设置又过于乐观，是这次止损…
今年的行情不好做，账户在市场的震荡与下行中不断磨损，目前账户整体回撤在-13.46%，计划十月底做最后一次入金，趁着十一期间做个总结与反思。 回望之前的投资思路，总体来讲方向应该是正确的，但是细节没控制好。问题主要出在如下几个方面： 1、网格标的太多，网格间距过密，对系统性杀β的风险没有足够的敬畏： 上半年判断今年市场整体是震荡格局，在量化实盘方面，选择的主打策略是网格交易策略。大方向毫无疑问是没有问题的，但是为了提高资金利用效率，希望能够尽量多的触发网格卖单锁定利润，同时做了9个标的的网格，其中还有几个是高密度网…
