在实盘策略上,我目前所有持仓标的应用的都是网格策略。在市场处于震荡期间,网格无疑是最好的交易策略之一。而对于网格交易来讲,最需要关注的是仓位,确保在市场出现调整时仓位按照预期进行控制,并且有资金可以加仓。除去仓位管理这个工作,我不太关心明天市场是涨是跌,因为只要有波动性在就可以稳定赚取差价收益,积少成多。 过去在仓位控制上,没有通过代码进行自动化的管理,基本都是靠盘前主观预判后,手动开启或关闭策略类实例的买入或者卖出权限实现。周末写了一个类,完善了之前在仓位管理上存在的不足。 之所以过去没有做仓位管理的自动化处理,…

2022年8月29日 0条评论 51点热度 4人点赞 阅读全文

从研究量化交易这个事开始,断断续续写过许多策略,但是从实盘来讲,用的最多的还是网格策略。原因如下: 1、网格交易赚取的是波动收益,符合当下市场行情特征。 2、网格交易在市场下行阶段分批加仓,上行时分批减仓。低位重仓,高位轻仓,正向收益预期强。 3、网格交易不需要市场有大行情,只要有波动性在,就可以积累差价收益。 实盘系统重构后,增加了对每笔单子利润的记录表格。从6月初开始用重构系统实盘交易以来,通过统计累计的网格利润并对比本金总量,以利润锁定的效率上看,如果能长期保持在这个水平,预期长期年化在15%-20%之间。 …

2022年7月29日 0条评论 93点热度 3人点赞 阅读全文

周末写了一个策略装入引擎,本意就是进行测试,没指望盈亏能有多少。结果周一这个新的策略引发了一个之前没有发现的bug,造成今天引擎整体不能正常工作,上着班还得盯盘手动下单,狼狈的很。 bug出在止损的计算上,因为之前跑的都是网格,不设止损,所以一直没有触发。新策略需要计算动态成本并设定止损线,bug就出在动态成本的计算上,成本计算的函数需要传入成本类型,但是在策略类中忘记了传入从而引发异常。 早上在外办事,收到微信消息,新策略的买入信号触发了,还挺高兴,结果上午办完事出来一看,市场跌了个稀里哗啦,但是网格单却没出来,…

2022年7月11日 0条评论 90点热度 1人点赞 阅读全文

上个月市场行情好,可转债日内T0也是做得风生水起。进入7月以来,T0的胜率明显不高,连续亏损后准备暂时放弃日内T0可转债,转而增加两个高密度网格可转债标的。 用账户的剩余资金做日内T0可转债主要目的还是尽量提高资金利用率,尽量不使资金空转。比起盯着5分钟K线和分时图,做低价债的网格要省心很多。目前的想法是用高密度网格做低价债,准备在130-100之间,用-0.3%买入,+0.6%卖出的网格进行交易。 标的选择上,网格的收益与波动性是明显正相关的,我简单写了个脚本对备选标的进行了统计,最终备选选定的是立讯转债和白电转…

2022年7月8日 0条评论 123点热度 0人点赞 阅读全文

周末的时候继续码代码,把我之前的一个通道策略移植到了重构后的系统中,在用pyinstaller进行打包exe时遇到了一个问题:打包正常,但exe运行报错,错误信息如下: 通过错误提示可以看到,打包后的exe文件在运行时导入talib包的时候发生了引入错误。因为之前只写了网格策略,而网格策略中并未用到Talib这个指标库,所以没遇到类似问题。 看了看网上关于pyinstaller的文章,这类问题经常出现在自己手动安装的第三方模块上,我不清楚我的问题是否于此有关,但我的Talib确实是通过whl手动安装的。 解决该问题…

2022年6月13日 0条评论 119点热度 2人点赞 阅读全文

最近做重构的过程中遇到两个关于进程阻塞的问题,这里备忘一下: PySimpleGUI主循环的阻塞问题: 在while循环中进行 window,event,values = sg.read_all_windows 进行事件监听时,如果read_all_windows不加timeout参数,那么默认会阻塞进程,直到event的发生,也就是说,你在调用read_all_windows后的非event代码,只有在event被触发后才有机会得到执行,所以如果有些复杂点的需求,必须加上timeout参数。 os.system的…

2022年6月2日 0条评论 137点热度 1人点赞 阅读全文

上班摸鱼时写了一个小工具,用于计算股票,ETF等交易成本、交易利润、利润率、印花税等明细。有时候做T的话,哪个点进来,哪个点出来,效果如何,还是需要预先考虑一下,有个计算器会方便很多。 代码不复杂,用Python写的,就不在这里贴出来了,有感兴趣的朋友可以自行下载exe使用即可。有问题的话,可以在这个帖子下面留言反馈。 截图如下,默认的费率设置万1.2是站长本人的设置,计算前改成自己的费率就好了: 传送门: 链接:https://pan.baidu.com/s/1ZoWqJOn5Feo4C4cOIeBQ-w提取码:…

2022年5月31日 0条评论 199点热度 3人点赞 阅读全文

最近一段时间没怎么更新网站内容,一方面因为疫情关系,几乎每天都要核酸检测,然后看孩子上网课,外加带孩子户外活动,实在没有精力弄其他的。另一方面,系统重构基本上推进到了GUI界面的设计上,好多想法还没固定下来,所以代码写的也慢,总之最近确实感到精力不济,进展缓慢。 吐槽一下Python做GUI应用的不便,过去用QT写过周边小工具,虽然有QT Designer这样的优秀工具辅助,但是依然感到不便,有牛刀杀鸡的感觉。想用tkinter吧,没有拖拽式的界面设计工具,想想就头疼。最后我看了看PysimpleGUI的文档和de…

2022年5月25日 0条评论 163点热度 2人点赞 阅读全文

最近在进行整个系统的重构,虚拟环境重新进行了搭建,代码在旧环境中运行良好,但在新环境中却产生了一些问题,可能是包版本的一些问题导致的,这里备忘一下: 1、pywin32导入时报错:ImportError: DLL load failed while importing win32api。网上搜索了一下问题,大部分的解决方案是更换旧版本,我觉得算不上彻底解决。既然dll文件找不到,我们就研究下这个包用的dll文件是啥。在.venv\Lib\site-packages\pywin32_system32 目录下,我们发现…

2022年5月18日 0条评论 183点热度 1人点赞 阅读全文

这篇文章原先是发表在我的订阅号里的,现在给它搬回博客上。 做交易有一句话叫做天量天价,地量地价。这句话被很多交易者挂在嘴边,事实是否果然如此?我们从指数角度对量价关系做一个简单量化,来进行印证。 量化量价关系,涉及一个统计学概念:百分位数(percentile)。百分位数是个体样本在总体样本中所处的位置,举个例子,如果我们以一个班的总体成绩为样本,其90百分位数则意味,全班有90%的人分数在这个分数以下,10%的人分数在这个分数以上,以此类推。投资领域,通常会用百分位数来衡量估值水平,50百分位数即为通常所说的中位…

2022年5月10日 0条评论 165点热度 2人点赞 阅读全文
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