目前我的量化交易系统已经从之前Python写的版本切换为.netCore版本。系统的数据库存储采用SQLite，ORM用的Dapper，最近在给系统扩展功能时遇到了一个实体类字段为表外字段的问题，这里记录一下处理方案。 问题的起因是K线数据实体类的扩展。在原设计中，数据库对K线进行存储的表只有OHLCV这5个维度，实际上通过某些接口，还可以拿到振幅，换手率等数据，这些数据是在做标的分析时很有用的参考，尤其是换手率。于是我考虑对原K线的实体类进行扩展，由此就引申出一个表外字段的映射问题。 关于Dapper下表外字段处…

playwright是一个基于Node.js的浏览器自动化测试库，.netCore中也有对应的版本。写一些稍微复杂点的spider有时候会用到它。这里分享一下C#（基于.netCore6平台）调用playwright获取Cookies字符串的简单实现。 playwright的安装非常简单，通过nuget包引入即可，但是在导入nuget包后，还需要下载其对应的浏览器驱动（Chromium、Firefox、WebKit）。 在项目目录\bin\Debug\net6.0-windows（如果是控制台程序，目录名会不同） …

.NetCore目前在金融计算这块的生态的确比不上Python，并没有太多的轮子可以拿来直接用，很多功能需要自己实现。于是最近就在尝试写一些资产绩效评价指标的模块，比如最大回撤，夏普比率，年化收益之类的东西，在这个过程中遇到了一些关于数据精度的问题，感觉是个坑，在这里记录一下。 数学计算方面，.NetCore中一般会使用System.Math这个库，在进行年化计算时要用到Pow这个幂函数，但Pow只支持double型入参，这就造成了明显的精度丢失，计算结果与期望结果相去甚远。 搜索了很多相关文章，都不是有效的解决办…

Attribute（特性）是C#一个比较有意思的类，通过使用Attribute注释，可以在运行时将特定内容与被注释对象进行绑定，用以约束程序行为。在自定义Attribute上过去没有尝试过，今天尝试写了个小Demo，这里做些记录分享： 举个应用场景的例子，有一个方法，动作是每天收盘后自动操作国债逆回购，国债逆回购的收市时间是3点半，也就是说这个方法执行时要在15:00-15:30这个时间段。按照一般思路，我可能要为这个功能做一个定时任务，在每天的一个固定时间执行一次，这样做当然可以，但如果我不想为这个特定功能再去做…