今天是大年初一,首先给朋友们拜个年,祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候,想写点什么做个反思与总结,这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。 虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择,但是就我个人而言,依然以网格交易为主要交易策略,在我自己写的量化交易软件中,网格策略一直占据着主要策略构成。 我的交易方法是通过程序预先生成网格(股票或者ETF,可转债的网格是固定做130-90这个价格区间),当价格击穿网格买入线执行买入操作,价格击穿卖出线执行卖出操作,周而复始。网格的生成…

2024年2月10日 0条评论 522点热度 0人点赞 阅读全文

春节后的第一个完整交易周结束了,各大指数基本都是震荡整理的形态。春节前减下去的仓位始终没有回补,保持在2成左右。 从本周交易情况看,数据比较理想,暂未发生回撤,稳定性较强,当然这个和仓位轻有关,但另一方面也有持有品种之间对冲关系的贡献。图表如下: 后面指数怎么走说老实话我也不知道,但是我倾向可能会是击穿年线的调整深度,今年行情震荡依然是主基调。以下标的我会持续关注,并且在市场给出合适位置的时候考虑上仓位: 沪深300成长ETF,传媒ETF,酒ETF,精装转债,中装转2,台21转债,顺博转债。 以上这些标的如果都有预…

2023年2月3日 0条评论 387点热度 0人点赞 阅读全文

年三十晚,无意看春晚,刷抖音,打开笔记本我又开始了完善代码。在这个岁末年初的时刻,除却窗外久违的烟花炮竹声,内心非常宁静,在这里对2022年的投资心路做一个简单总结以及对2023年投资的展望。 2022年的市场不好做,关注市场的人应该有同感。2022年上半年,我主要以行业ETF为主要投资标的,虽然在资产配置上尽可能做到均衡配置,对冲风险,但还是小看了市场beta风险带来的压力。那个阶段手中的行业配置以传统价值板块为主,交易策略是ETF网格,在持续半年多的阴跌中,手中仓位逐渐打满,最终在10.1前止损清仓,现在回过头…

2023年1月21日 0条评论 472点热度 1人点赞 阅读全文

周一主板指数过了3200,按计划对持仓转债做了止盈,仓位降至2成。 止盈转债:中金转债、岩土转债、龙大转债、大禹转债、嘉美转债、江银转债、杭银转债。 持仓转债:精装转债、希望转2、远东转债、国泰转债。 后续等待指数震荡中产生合适的开仓机会,目前关注的转债: 三力转债、新星转债、岩土转债、甬金转债、贝斯转债、濮耐转债、回盛转债。 ETF方面,中证500做了止盈,最近一段时间大票明显走强,考虑后续开仓沪深300ETF。行业ETF方面依旧没有考虑好的开仓板块,如果说有看好关注的方向,个人比较倾向光伏、军工,白酒。希望有更…

2022年12月7日 0条评论 395点热度 0人点赞 阅读全文

本周行情比较乱,给人的感觉就是市场缺钱,存量资金博弈下很难出现普涨。大票涨,小票就崩,中字头涨,其余就歇菜,盯着盘面做交易难度还是挺大的。 上周债市表现不好,利率债市场的大幅回撤引发赎回挤兑,连带传导到可转债市场。从本周转债市场表现来看,已大致恢复常态。趁着上周可转债市场整体的下移,建仓了精装转债和岩土转债,这两只债从波动,回撤,价格等方面看性价比还是挺高的,本周也取得了不错的账户反馈。中钢转债本周上破130元,已做止盈,关闭了系统中策略实例的买入和卖出权限,后续如果价格回到120附近的区间会再打开赚取波动收益。 …

2022年11月27日 0条评论 429点热度 0人点赞 阅读全文

本周受债券市场暴跌影响,因为持仓大部分都是可转债,没有一天是红的,所幸周五有止跌迹象。 债市暴跌的原因就不分析了,网上的分析足够多了,总体来讲就是利率上行,货币收紧预期下形成了债市踩踏,固收、理财类产品的底层资产就是债券,面临巨额赎回时被迫平仓,风险从利率债外溢到以可转债为代表的信用债市场。 债市的异常从一周以前我就观察到了,中证转债指数的走势明显和权益市场产生了分化,这种感觉对于一个同时盯着债市和股市的交易者来说非常强烈,但我并不能准确分析出这背后的逻辑是什么,只是感觉到了债市和之前的表现明显不同,随后就迎来了债…

2022年11月19日 0条评论 386点热度 0人点赞 阅读全文

账户在十一前做了一次清仓,浮亏不严重,但是交易模式让我产生反思。 之前主要是做行业指数的ETF,持有相关系数较低的品种,以低估值传统价值指数为主。不得不说今年是搞价投的很郁闷的一年,指数可以低估之后再低估,以银地保为代表的三傻品种漫漫阴跌连水花都很少出现。这种市况下,用网格系统进行交易的结果就是仓位加满了,但标的还在无底线的持续下跌。到十一前为了避免账户整体浮亏过深,账户整体进行了止损。 总结起来,持有不同板块指数ETF的确可以对冲一部分指数风险,但无法规避整体市场下行的Beta,网格间距设置又过于乐观,是这次止损…

2022年11月15日 0条评论 424点热度 0人点赞 阅读全文

今年的行情不好做,账户在市场的震荡与下行中不断磨损,目前账户整体回撤在-13.46%,计划十月底做最后一次入金,趁着十一期间做个总结与反思。 回望之前的投资思路,总体来讲方向应该是正确的,但是细节没控制好。问题主要出在如下几个方面: 1、网格标的太多,网格间距过密,对系统性杀β的风险没有足够的敬畏: 上半年判断今年市场整体是震荡格局,在量化实盘方面,选择的主打策略是网格交易策略。大方向毫无疑问是没有问题的,但是为了提高资金利用效率,希望能够尽量多的触发网格卖单锁定利润,同时做了9个标的的网格,其中还有几个是高密度网…

2022年10月1日 0条评论 409点热度 1人点赞 阅读全文

本周(2022.9.19-2022.9.23)的交易复盘就不写了。因为在周四手动做了账户的清仓处理,在账户回撤突破前期低点之前。 本轮清仓是没抗住市场系统性的下跌,因为之前所有的实盘标的均做的是网格策略,在这种系统性的回撤中仓位越加越重,最后满仓躺平。尽管之前已经在持仓品种上选择的都是低估和低相关的品种,感觉出现这种情况的概率不是很高,但最终还是遇到了,现在想想,还是仓位管理上有问题,对β风险没有足够的重视。 目前的市场情绪非常糟糕,每天都杀一只白马祭天。估值上主流观点都认同这里是指数估值的底部区间,但何时能够反转…

2022年9月25日 0条评论 475点热度 0人点赞 阅读全文

本周交易明细如下: 标的 买入 卖出 创业板50ETF 2 游戏ETF 1 基建ETF 1 医疗ETF 1 地产ETF 中金转债 1 1 兴业转债 7 4 奥佳转债 1 蓝帆转债 本周市场重挫,仓位在不知不觉中已经加满,周五下午有几个网格单触发买入,但策略实例向broker申请资金时因可用资金不足未挂单。仓位管理还是不够理想,也小看了市场随机游走的调整力度,不过这个位置机会大于风险,问题不大,拿住就行。 后面市场如果有所反弹,准备将基建,奥佳,蓝帆这三个标的清仓,基建的逻辑在投资端始终没有数据层面的兑现,这个属于埋…

2022年9月18日 0条评论 460点热度 0人点赞 阅读全文