今天是大年初一，首先给朋友们拜个年，祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候，想写点什么做个反思与总结，这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。 虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择，但是就我个人而言，依然以网格交易为主要交易策略，在我自己写的量化交易软件中，网格策略一直占据着主要策略构成。 我的交易方法是通过程序预先生成网格（股票或者ETF，可转债的网格是固定做130-90这个价格区间），当价格击穿网格买入线执行买入操作，价格击穿卖出线执行卖出操作，周而复始。网格的生成…
年三十晚，无意看春晚，刷抖音，打开笔记本我又开始了完善代码。在这个岁末年初的时刻，除却窗外久违的烟花炮竹声，内心非常宁静，在这里对2022年的投资心路做一个简单总结以及对2023年投资的展望。 2022年的市场不好做，关注市场的人应该有同感。2022年上半年，我主要以行业ETF为主要投资标的，虽然在资产配置上尽可能做到均衡配置，对冲风险，但还是小看了市场beta风险带来的压力。那个阶段手中的行业配置以传统价值板块为主，交易策略是ETF网格，在持续半年多的阴跌中，手中仓位逐渐打满，最终在10.1前止损清仓，现在回过头…
本周行情比较乱，给人的感觉就是市场缺钱，存量资金博弈下很难出现普涨。大票涨，小票就崩，中字头涨，其余就歇菜，盯着盘面做交易难度还是挺大的。 上周债市表现不好，利率债市场的大幅回撤引发赎回挤兑，连带传导到可转债市场。从本周转债市场表现来看，已大致恢复常态。趁着上周可转债市场整体的下移，建仓了精装转债和岩土转债，这两只债从波动，回撤，价格等方面看性价比还是挺高的，本周也取得了不错的账户反馈。中钢转债本周上破130元，已做止盈，关闭了系统中策略实例的买入和卖出权限，后续如果价格回到120附近的区间会再打开赚取波动收益。 …
本周受债券市场暴跌影响，因为持仓大部分都是可转债，没有一天是红的，所幸周五有止跌迹象。 债市暴跌的原因就不分析了，网上的分析足够多了，总体来讲就是利率上行，货币收紧预期下形成了债市踩踏，固收、理财类产品的底层资产就是债券，面临巨额赎回时被迫平仓，风险从利率债外溢到以可转债为代表的信用债市场。 债市的异常从一周以前我就观察到了，中证转债指数的走势明显和权益市场产生了分化，这种感觉对于一个同时盯着债市和股市的交易者来说非常强烈，但我并不能准确分析出这背后的逻辑是什么，只是感觉到了债市和之前的表现明显不同，随后就迎来了债…
账户在十一前做了一次清仓，浮亏不严重，但是交易模式让我产生反思。 之前主要是做行业指数的ETF，持有相关系数较低的品种，以低估值传统价值指数为主。不得不说今年是搞价投的很郁闷的一年，指数可以低估之后再低估，以银地保为代表的三傻品种漫漫阴跌连水花都很少出现。这种市况下，用网格系统进行交易的结果就是仓位加满了，但标的还在无底线的持续下跌。到十一前为了避免账户整体浮亏过深，账户整体进行了止损。 总结起来，持有不同板块指数ETF的确可以对冲一部分指数风险，但无法规避整体市场下行的Beta，网格间距设置又过于乐观，是这次止损…
今年的行情不好做，账户在市场的震荡与下行中不断磨损，目前账户整体回撤在-13.46%，计划十月底做最后一次入金，趁着十一期间做个总结与反思。 回望之前的投资思路，总体来讲方向应该是正确的，但是细节没控制好。问题主要出在如下几个方面： 1、网格标的太多，网格间距过密，对系统性杀β的风险没有足够的敬畏： 上半年判断今年市场整体是震荡格局，在量化实盘方面，选择的主打策略是网格交易策略。大方向毫无疑问是没有问题的，但是为了提高资金利用效率，希望能够尽量多的触发网格卖单锁定利润，同时做了9个标的的网格，其中还有几个是高密度网…
本周交易明细如下： 标的 买入 卖出 创业板50ETF 2 游戏ETF 1 基建ETF 1 医疗ETF 1 地产ETF 中金转债 1 1 兴业转债 7 4 奥佳转债 1 蓝帆转债 本周市场重挫，仓位在不知不觉中已经加满，周五下午有几个网格单触发买入，但策略实例向broker申请资金时因可用资金不足未挂单。仓位管理还是不够理想，也小看了市场随机游走的调整力度，不过这个位置机会大于风险，问题不大，拿住就行。 后面市场如果有所反弹，准备将基建，奥佳，蓝帆这三个标的清仓，基建的逻辑在投资端始终没有数据层面的兑现，这个属于埋…
