清仓 改变交易策略

2022年9月25日 81点热度 0人点赞 0条评论

本周(2022.9.19-2022.9.23)的交易复盘就不写了。因为在周四手动做了账户的清仓处理,在账户回撤突破前期低点之前。

本轮清仓是没抗住市场系统性的下跌,因为之前所有的实盘标的均做的是网格策略,在这种系统性的回撤中仓位越加越重,最后满仓躺平。尽管之前已经在持仓品种上选择的都是低估和低相关的品种,感觉出现这种情况的概率不是很高,但最终还是遇到了,现在想想,还是仓位管理上有问题,对β风险没有足够的重视。

目前的市场情绪非常糟糕,每天都杀一只白马祭天。估值上主流观点都认同这里是指数估值的底部区间,但何时能够反转是没人能够预判的,毕竟低估了还可以再低估,再低估后还可以严重低估,这一轮情绪杀会不会突破4月份那个低点现在看亦未可知。而指数如果突破前低的话,那么我账户整体回撤估计会突破-20%,这也是我手动清仓的一个理由,宁可止损错误,也不容许账户出现如此深幅度的回撤。

在后续操作上,鉴于现在市场情绪极差,打算后续只做一些日内T0的套利交易,不持仓过夜。周末写了一套对应的策略并做了回测,从回测成绩上看,这种套利策略表现还不错,在某些交易品种上最好可以跑到长期年化15%左右,算是很不错的成绩,具体是否能够在后续的实盘交易中一样达到这样的效果还需要观察。目前的计划是,在市场没有明确拐点出现前,以日内套利交易模式为主,十月底再做一次入金,然后在套利交易的基础上再去做沪深300,中证500,中证1000这些指数的网格交易,暂时不考虑行业指数。

网站上每周更新的投资统计图表暂时停更,实盘交易策略调整后将进行重新统计更新,以统计评价新的交易策略的表现情况。在新交易模式下运行一段时间有数据后再进行更新。

最后,陪伴我近两年量化实盘的迷你笔记本今天发现终于挂掉了,电池鼓包已经把键盘顶开了缝,键盘也不好使了。上京东又买了一台Dell的迷你主机,希望质量过硬,在以后漫长的量化实盘过程中不要总出现硬件故障。

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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