本周（2022.9.19-2022.9.23）的交易复盘就不写了。因为在周四手动做了账户的清仓处理，在账户回撤突破前期低点之前。
本轮清仓是没抗住市场系统性的下跌，因为之前所有的实盘标的均做的是网格策略，在这种系统性的回撤中仓位越加越重，最后满仓躺平。尽管之前已经在持仓品种上选择的都是低估和低相关的品种，感觉出现这种情况的概率不是很高，但最终还是遇到了，现在想想，还是仓位管理上有问题，对β风险没有足够的重视。
目前的市场情绪非常糟糕，每天都杀一只白马祭天。估值上主流观点都认同这里是指数估值的底部区间，但何时能够反转是没人能够预判的，毕竟低估了还可以再低估，再低估后还可以严重低估，这一轮情绪杀会不会突破4月份那个低点现在看亦未可知。而指数如果突破前低的话，那么我账户整体回撤估计会突破-20%，这也是我手动清仓的一个理由，宁可止损错误，也不容许账户出现如此深幅度的回撤。
在后续操作上，鉴于现在市场情绪极差，打算后续只做一些日内T0的套利交易，不持仓过夜。周末写了一套对应的策略并做了回测，从回测成绩上看，这种套利策略表现还不错，在某些交易品种上最好可以跑到长期年化15%左右，算是很不错的成绩，具体是否能够在后续的实盘交易中一样达到这样的效果还需要观察。目前的计划是，在市场没有明确拐点出现前，以日内套利交易模式为主，十月底再做一次入金，然后在套利交易的基础上再去做沪深300，中证500，中证1000这些指数的网格交易，暂时不考虑行业指数。
网站上每周更新的投资统计图表暂时停更，实盘交易策略调整后将进行重新统计更新，以统计评价新的交易策略的表现情况。在新交易模式下运行一段时间有数据后再进行更新。
最后，陪伴我近两年量化实盘的迷你笔记本今天发现终于挂掉了，电池鼓包已经把键盘顶开了缝，键盘也不好使了。上京东又买了一台Dell的迷你主机，希望质量过硬，在以后漫长的量化实盘过程中不要总出现硬件故障。
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