熟悉股票技术分析的朋友应该对CCI指标并不陌生,该指标通过衡量标的价格的常态波动范围指示其是否处于超买超卖,是一个比较适合波段操作的技术指标。本文运用该指标构建一套量化交易系统,并通过我自己写的回测工具对该指标参数的设置技巧进行研究,欢迎交流指正。 一、CCI指标的定义 1. 首先计算Typical Price: Typical Price = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3 2. 计算平均数: Typical Price MA = 平均数(Typical Price, N) 3. 计算平均绝对偏差(M…

2024年3月6日 0条评论 127点热度 0人点赞 阅读全文

春节前给自己开了一个新坑,准备做一个对标BackTrader的量化策略回测框架,当时还发了篇博客 准备自己写一套量化回测框架。今天终于把一个功能比较完整的初版demo做完了,这里记录一下。 不可否认BackTrader的功能强大,但想得心应手的运用好这套工具大概率需要自己读源码进行魔改。所以我一直在想,干脆自己动手撸一个,简单实现的话,技术上其实并不是很难,而且更适合自己,用起来会更方便一些。 框架实现的整体思路其实很简单,就是在源数据的dataframe基础(日期、开高收低量)上,加入策略相关的技术指标数据、头寸…

2024年2月27日 0条评论 178点热度 0人点赞 阅读全文

股票价格是否是随机的是一个一直处于争论中的话题。我曾经和身边的朋友就这个问题谈过看法,多数倾向于股票价格中有某种规律可循,不是随机的,但我的观点可能稍有不同。我的看法是,就股票价格,即开高收低这四个价格本身的分布而言,特征是随机的,但股票的长期趋势有内生规律可循,而所谓的规律,并不是价格这个简单的因子能够解释的,而是基于一些更宏观的因素,比如经济周期,企业基本面,以及地缘或其他周期性因素的影响。 在交易策略算法的研究中,经常会使用蒙特卡洛式的算法进行大量的数据生成,模拟与回归。就这个问题,我曾经写过一个简单的模拟股…

2024年2月12日 0条评论 318点热度 0人点赞 阅读全文

海龟交易法(Turtle Trading)是一种经典的交易策略,由美国交易员理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代开发。它基于趋势跟随的原理,通过确定市场的长期趋势,并利用趋势的延续性进行交易。海龟交易法的核心思想是捕捉市场的大趋势,遵循一套严格的规则进行交易,以获取长期稳定的盈利。 策略介绍 海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想像决…

2023年12月22日 0条评论 392点热度 1人点赞 阅读全文

止盈和止损是每一个成熟交易者交易系统的一部分。对于止盈和止损的设定方法有很多,这里详解如何使用ATR指标进行止盈止损,并分享一个我自己写的ATR止盈指数画线主图指标。 什么是ATR ATR指标全称平均真实范围指标,是一个衡量股票或其他交易品种波动性的技术分析工具。ATR计算一定周期内每日价格波动范围的均值,其计算方法如下: 求出每日的真实波动范围,该范围为以下三者之中的最大值:- 当日最高价和最低价的差值- 当日最高价与前一日收盘价的绝对差值- 当日最低价与前一日收盘价的绝对差值 将过去N日的真实波动范围平均值计算…

2023年12月8日 0条评论 318点热度 0人点赞 阅读全文

MACD是一种常用的技术指标,不管是股票、期货、外汇、数字币等等,只要是交易软件,基本都有这个指标。我们经常也能听到看到各种标题党发布类似“MACD指标这样设置,胜率非常高“之类的文章和视频。可是用归用,您真正理解这个指标背后的含义吗?本篇博客从MACD计算规则的角度,告诉你这个指标背后的数学意义: MACD的算法: MACD指标由黄白线(白色:DIFF 黄色:DEA)、柱线(MACD)构成。 其中白线,即DIFF线是短周期EMA均线与长周期EMA均线的差,黄线DEA位DIFF线的EMA均线。 再继续说明前,先说一…

2023年12月6日 0条评论 183点热度 0人点赞 阅读全文

Swing Three 策略是 Donald Pendergast 开发的一种基本的动量/突破交易系统。 基于最常见的技术指标,如简单(SMA)和指数移动平均线(EMA),它最适合于波动大、成交量高的股票和 ETF,这些股票和 ETF 显示出平稳、规则的波动和/或趋势走势。 该策略的主要原则是,在其方向与趋势一致时进行入场。在这种特定的策略中,趋势是由收盘价的 50 周期 EMA(可通过策略输入参数进行定制)确定的。 该策略还计算两个简单移动平均线:High 价格的 SMA 和 Low 价格的 SMA,用作信号线。…

2023年11月7日 0条评论 188点热度 0人点赞 阅读全文

这篇文章原先是发表在我的订阅号里的,现在给它搬回博客上。 做交易有一句话叫做天量天价,地量地价。这句话被很多交易者挂在嘴边,事实是否果然如此?我们从指数角度对量价关系做一个简单量化,来进行印证。 量化量价关系,涉及一个统计学概念:百分位数(percentile)。百分位数是个体样本在总体样本中所处的位置,举个例子,如果我们以一个班的总体成绩为样本,其90百分位数则意味,全班有90%的人分数在这个分数以下,10%的人分数在这个分数以上,以此类推。投资领域,通常会用百分位数来衡量估值水平,50百分位数即为通常所说的中位…

2022年5月10日 0条评论 594点热度 2人点赞 阅读全文

最近我写了个程序,用于绘制个人的量化投资统计图表和指标计算。入口在 顶部菜单—我的报表 。这个报表中除了统计个人账户和上证指数(用于对比)的每日波动以外,还基于收益数据计算了常见的量化投资指标对个人投资效果进行评价,这里写一点东西,大致说一下报表中涉及的一些量化策略评价指标,先说夏普比率(Sharpe_ratio)。 夏普比率是最常用的投资收益评价指标,其计算公式为: 其分子端含义为比无风险收益高出来的超额收益部分,分母端含义为收益波动的标准差。Rf是无风险收益率,在我的报表中,选取Rf为十年期国债收益率:2.87…

2022年4月27日 0条评论 704点热度 2人点赞 阅读全文

backtrader是德国人写的一套非常成熟的本地量化回测平台,其内部对talib中的很多技术指标进行了二次封装,但有时候需要我们需要根据自己的交易系统做一些指标的自定义以方便回测,下面以bias指标为例进行自定义。 bias是一个超买超卖指标,其含义是收盘价与某一周期均线的乖离率,算法很简单:(close-ma)/ma,如果我们要指标结果是百分比的话,可以写成((close-ma)/ma)*100,接下来我们在backtrader中实现它并保存在myindicator模块中,代码如下: 接下来我们就可以在策略类中…

2022年3月21日 0条评论 1436点热度 5人点赞 阅读全文