这篇文章原先是发表在我的订阅号里的,现在给它搬回博客上。 做交易有一句话叫做天量天价,地量地价。这句话被很多交易者挂在嘴边,事实是否果然如此?我们从指数角度对量价关系做一个简单量化,来进行印证。 量化量价关系,涉及一个统计学概念:百分位数(percentile)。百分位数是个体样本在总体样本中所处的位置,举个例子,如果我们以一个班的总体成绩为样本,其90百分位数则意味,全班有90%的人分数在这个分数以下,10%的人分数在这个分数以上,以此类推。投资领域,通常会用百分位数来衡量估值水平,50百分位数即为通常所说的中位…

2022年5月10日 0条评论 227点热度 2人点赞 阅读全文

最近我写了个程序,用于绘制个人的量化投资统计图表和指标计算。入口在 顶部菜单—我的报表 。这个报表中除了统计个人账户和上证指数(用于对比)的每日波动以外,还基于收益数据计算了常见的量化投资指标对个人投资效果进行评价,这里写一点东西,大致说一下报表中涉及的一些量化策略评价指标,先说夏普比率(Sharpe_ratio)。 夏普比率是最常用的投资收益评价指标,其计算公式为: 其分子端含义为比无风险收益高出来的超额收益部分,分母端含义为收益波动的标准差。Rf是无风险收益率,在我的报表中,选取Rf为十年期国债收益率:2.87…

2022年4月27日 0条评论 224点热度 2人点赞 阅读全文

backtrader是德国人写的一套非常成熟的本地量化回测平台,其内部对talib中的很多技术指标进行了二次封装,但有时候需要我们需要根据自己的交易系统做一些指标的自定义以方便回测,下面以bias指标为例进行自定义。 bias是一个超买超卖指标,其含义是收盘价与某一周期均线的乖离率,算法很简单:(close-ma)/ma,如果我们要指标结果是百分比的话,可以写成((close-ma)/ma)*100,接下来我们在backtrader中实现它并保存在myindicator模块中,代码如下: 接下来我们就可以在策略类中…

2022年3月21日 0条评论 353点热度 4人点赞 阅读全文