Swing Three 策略是 Donald Pendergast 开发的一种基本的动量/突破交易系统。 基于最常见的技术指标，如简单（SMA）和指数移动平均线（EMA），它最适合于波动大、成交量高的股票和 ETF，这些股票和 ETF 显示出平稳、规则的波动和/或趋势走势。 该策略的主要原则是，在其方向与趋势一致时进行入场。在这种特定的策略中，趋势是由收盘价的 50 周期 EMA（可通过策略输入参数进行定制）确定的。 该策略还计算两个简单移动平均线：High 价格的 SMA 和 Low 价格的 SMA，用作信号线。…

这篇文章原先是发表在我的订阅号里的，现在给它搬回博客上。 做交易有一句话叫做天量天价，地量地价。这句话被很多交易者挂在嘴边，事实是否果然如此？我们从指数角度对量价关系做一个简单量化，来进行印证。 量化量价关系，涉及一个统计学概念：百分位数（percentile）。百分位数是个体样本在总体样本中所处的位置，举个例子，如果我们以一个班的总体成绩为样本，其90百分位数则意味，全班有90%的人分数在这个分数以下，10%的人分数在这个分数以上，以此类推。投资领域，通常会用百分位数来衡量估值水平，50百分位数即为通常所说的中位…

最近我写了个程序，用于绘制个人的量化投资统计图表和指标计算。入口在 顶部菜单—我的报表 。这个报表中除了统计个人账户和上证指数（用于对比）的每日波动以外，还基于收益数据计算了常见的量化投资指标对个人投资效果进行评价，这里写一点东西，大致说一下报表中涉及的一些量化策略评价指标，先说夏普比率（Sharpe_ratio）。 夏普比率是最常用的投资收益评价指标，其计算公式为： 其分子端含义为比无风险收益高出来的超额收益部分，分母端含义为收益波动的标准差。Rf是无风险收益率，在我的报表中，选取Rf为十年期国债收益率：2.87…

backtrader是德国人写的一套非常成熟的本地量化回测平台，其内部对talib中的很多技术指标进行了二次封装，但有时候需要我们需要根据自己的交易系统做一些指标的自定义以方便回测，下面以bias指标为例进行自定义。 bias是一个超买超卖指标，其含义是收盘价与某一周期均线的乖离率，算法很简单：（close-ma）/ma，如果我们要指标结果是百分比的话，可以写成（（close-ma）/ma）*100，接下来我们在backtrader中实现它并保存在myindicator模块中，代码如下： 接下来我们就可以在策略类中…