量化策略集锦 - SwingThree策略

2023年11月7日 230点热度 0人点赞 0条评论

Swing Three 策略是 Donald Pendergast 开发的一种基本的动量/突破交易系统。

基于最常见的技术指标,如简单(SMA)和指数移动平均线(EMA),它最适合于波动大、成交量高的股票和 ETF,这些股票和 ETF 显示出平稳、规则的波动和/或趋势走势。

该策略的主要原则是,在其方向与趋势一致时进行入场。在这种特定的策略中,趋势是由收盘价的 50 周期 EMA(可通过策略输入参数进行定制)确定的。

该策略还计算两个简单移动平均线:High 价格的 SMA 和 Low 价格的 SMA,用作信号线。一旦计算出这三个平均值,该策略将根据以下条件添加模拟订单:

当价格超过 High 价格的 SMA 指定数量的ticks(默认为 5)并且前一个柱线收于 EMA 上方时,添加多头 入场订单;

当 多头持仓,且Low 价格下穿其 SMA 时,触发多头离场信号;

空头入场条件与多头条件正好相反,当价格低于 Low 价格的 SMA 减去指定数量的ticks 并且前一个K线收于 EMA 下方时,添加 Short 入场订单;

当 High 价格超过其 SMA 时,触发空头离场信号。

简单讲,该策略是把K线High和Low各自算一条移动平均线作为信号触发线,当信号触发后,用K线与EMA的关系进行信号确认的交易系统,属于突破型交易的一种,不过该策略有一个弱点,就是不适用于波动较小的品种,通过策略原理我们可以理解到,如果这种策略应用在波动较小的品种上,将意味着进出场信号的频繁触发,资金将在磨损中损失殆尽。

QThinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研QThinker量化交易框架

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