量化策略集锦 - SwingThree策略

Swing Three 策略是 Donald Pendergast 开发的一种基本的动量/突破交易系统。

基于最常见的技术指标，如简单（SMA）和指数移动平均线（EMA），它最适合于波动大、成交量高的股票和 ETF，这些股票和 ETF 显示出平稳、规则的波动和/或趋势走势。

该策略的主要原则是，在其方向与趋势一致时进行入场。在这种特定的策略中，趋势是由收盘价的 50 周期 EMA（可通过策略输入参数进行定制）确定的。

该策略还计算两个简单移动平均线：High 价格的 SMA 和 Low 价格的 SMA，用作信号线。一旦计算出这三个平均值，该策略将根据以下条件添加模拟订单：

当价格超过 High 价格的 SMA 指定数量的ticks（默认为 5）并且前一个柱线收于 EMA 上方时，添加多头 入场订单；

当 多头持仓，且Low 价格下穿其 SMA 时，触发多头离场信号；

空头入场条件与多头条件正好相反，当价格低于 Low 价格的 SMA 减去指定数量的ticks 并且前一个K线收于 EMA 下方时，添加 Short 入场订单；

当 High 价格超过其 SMA 时，触发空头离场信号。

简单讲，该策略是把K线High和Low各自算一条移动平均线作为信号触发线，当信号触发后，用K线与EMA的关系进行信号确认的交易系统，属于突破型交易的一种，不过该策略有一个弱点，就是不适用于波动较小的品种，通过策略原理我们可以理解到，如果这种策略应用在波动较小的品种上，将意味着进出场信号的频繁触发，资金将在磨损中损失殆尽。