今天是大年初一,首先给朋友们拜个年,祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候,想写点什么做个反思与总结,这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。 虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择,但是就我个人而言,依然以网格交易为主要交易策略,在我自己写的量化交易软件中,网格策略一直占据着主要策略构成。 我的交易方法是通过程序预先生成网格(股票或者ETF,可转债的网格是固定做130-90这个价格区间),当价格击穿网格买入线执行买入操作,价格击穿卖出线执行卖出操作,周而复始。网格的生成…

2024年2月10日 0条评论 75点热度 0人点赞 阅读全文

周五可转债市场在搜特转债宣告实质性违约后来了一波情绪杀,而我持有的标的基本上以双低债为主。周五的单日亏损刷新了去年10月以来的记录,年化收益率直接给带到了10%以下,来到了6.84%。 搜特之后,低价债的定价逻辑很有可能发生改变。正股基本面良好,转债评级较高的会比过去更受追捧,正股亏损,有退市风险的估计市场将用脚投票。 不过有一点,转债市场这一轮情绪杀中一定有错杀的优质标的,观察下周转债市场的市场情绪吧! 我用.net6重构的交易软件目前已经基本完成了,周五开始做模拟盘的测试。.net在执行效率上比Python真的…

2023年5月14日 0条评论 300点热度 0人点赞 阅读全文

春节后的第一个完整交易周结束了,各大指数基本都是震荡整理的形态。春节前减下去的仓位始终没有回补,保持在2成左右。 从本周交易情况看,数据比较理想,暂未发生回撤,稳定性较强,当然这个和仓位轻有关,但另一方面也有持有品种之间对冲关系的贡献。图表如下: 后面指数怎么走说老实话我也不知道,但是我倾向可能会是击穿年线的调整深度,今年行情震荡依然是主基调。以下标的我会持续关注,并且在市场给出合适位置的时候考虑上仓位: 沪深300成长ETF,传媒ETF,酒ETF,精装转债,中装转2,台21转债,顺博转债。 以上这些标的如果都有预…

2023年2月3日 0条评论 293点热度 0人点赞 阅读全文

周一主板指数过了3200,按计划对持仓转债做了止盈,仓位降至2成。 止盈转债:中金转债、岩土转债、龙大转债、大禹转债、嘉美转债、江银转债、杭银转债。 持仓转债:精装转债、希望转2、远东转债、国泰转债。 后续等待指数震荡中产生合适的开仓机会,目前关注的转债: 三力转债、新星转债、岩土转债、甬金转债、贝斯转债、濮耐转债、回盛转债。 ETF方面,中证500做了止盈,最近一段时间大票明显走强,考虑后续开仓沪深300ETF。行业ETF方面依旧没有考虑好的开仓板块,如果说有看好关注的方向,个人比较倾向光伏、军工,白酒。希望有更…

2022年12月7日 0条评论 292点热度 0人点赞 阅读全文

本周行情比较乱,给人的感觉就是市场缺钱,存量资金博弈下很难出现普涨。大票涨,小票就崩,中字头涨,其余就歇菜,盯着盘面做交易难度还是挺大的。 上周债市表现不好,利率债市场的大幅回撤引发赎回挤兑,连带传导到可转债市场。从本周转债市场表现来看,已大致恢复常态。趁着上周可转债市场整体的下移,建仓了精装转债和岩土转债,这两只债从波动,回撤,价格等方面看性价比还是挺高的,本周也取得了不错的账户反馈。中钢转债本周上破130元,已做止盈,关闭了系统中策略实例的买入和卖出权限,后续如果价格回到120附近的区间会再打开赚取波动收益。 …

2022年11月27日 0条评论 339点热度 0人点赞 阅读全文

本周受债券市场暴跌影响,因为持仓大部分都是可转债,没有一天是红的,所幸周五有止跌迹象。 债市暴跌的原因就不分析了,网上的分析足够多了,总体来讲就是利率上行,货币收紧预期下形成了债市踩踏,固收、理财类产品的底层资产就是债券,面临巨额赎回时被迫平仓,风险从利率债外溢到以可转债为代表的信用债市场。 债市的异常从一周以前我就观察到了,中证转债指数的走势明显和权益市场产生了分化,这种感觉对于一个同时盯着债市和股市的交易者来说非常强烈,但我并不能准确分析出这背后的逻辑是什么,只是感觉到了债市和之前的表现明显不同,随后就迎来了债…

2022年11月19日 0条评论 299点热度 0人点赞 阅读全文

本周(2022.9.19-2022.9.23)的交易复盘就不写了。因为在周四手动做了账户的清仓处理,在账户回撤突破前期低点之前。 本轮清仓是没抗住市场系统性的下跌,因为之前所有的实盘标的均做的是网格策略,在这种系统性的回撤中仓位越加越重,最后满仓躺平。尽管之前已经在持仓品种上选择的都是低估和低相关的品种,感觉出现这种情况的概率不是很高,但最终还是遇到了,现在想想,还是仓位管理上有问题,对β风险没有足够的重视。 目前的市场情绪非常糟糕,每天都杀一只白马祭天。估值上主流观点都认同这里是指数估值的底部区间,但何时能够反转…

2022年9月25日 0条评论 363点热度 0人点赞 阅读全文

本周交易明细如下: 标的 买入 卖出 创业板50ETF 2 游戏ETF 1 基建ETF 1 医疗ETF 1 地产ETF 中金转债 1 1 兴业转债 7 4 奥佳转债 1 蓝帆转债 本周市场重挫,仓位在不知不觉中已经加满,周五下午有几个网格单触发买入,但策略实例向broker申请资金时因可用资金不足未挂单。仓位管理还是不够理想,也小看了市场随机游走的调整力度,不过这个位置机会大于风险,问题不大,拿住就行。 后面市场如果有所反弹,准备将基建,奥佳,蓝帆这三个标的清仓,基建的逻辑在投资端始终没有数据层面的兑现,这个属于埋…

2022年9月18日 0条评论 360点热度 0人点赞 阅读全文

本周交易明细如下: 标的 买入 卖出 创业板50ETF 1 游戏ETF 2 基建ETF 1 医疗ETF 1 地产ETF 2 中金转债 2 兴业转债 1 6 奥佳转债 2 1 蓝帆转债 1 今天才更新上周交易情况,有点懒了,差点拖更。 节前一周有点低估值价值回归的味道,地产ETF拿了很久,终于在本周解套录得了3个点的浮盈,刚过下降趋势线,可以接着拿。地产ETF在拉升中一直在减仓,现在仓位第一的游戏ETF,其次是医疗ETF。游戏一直看好,尤其是元宇宙方向,这里说一下医疗ETF,我的看法是这个板块极有可能已经见底,集采对…

2022年9月12日 0条评论 364点热度 0人点赞 阅读全文

本周网格单交易明细如下: 标的 买入 卖出 创业板50ETF 3 游戏ETF 1 2 基建ETF 医疗ETF 地产ETF 1 2 中金转债 1 兴业转债 5 1 奥佳转债 3 蓝帆转债 2 本周以宁德时代为代表的成长方向出现了明显调整,常年冷板凳的价值板块有所表现,此消彼长间,我的账户净值几乎没有什么波动。关于高低切的问题,在这里我说一下自己的看法。 从创业板50指数ETF上看,距离7月8日创下的高点已回撤-13%左右,很多人关心成长板块是不是就此崩了,我的看法是未必。回过头去看K线,我们要知道前低产生的背景是什么…

2022年9月4日 0条评论 387点热度 1人点赞 阅读全文