今天是大年初一，首先给朋友们拜个年，祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候，想写点什么做个反思与总结，这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。 虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择，但是就我个人而言，依然以网格交易为主要交易策略，在我自己写的量化交易软件中，网格策略一直占据着主要策略构成。 我的交易方法是通过程序预先生成网格（股票或者ETF，可转债的网格是固定做130-90这个价格区间），当价格击穿网格买入线执行买入操作，价格击穿卖出线执行卖出操作，周而复始。网格的生成…

周五可转债市场在搜特转债宣告实质性违约后来了一波情绪杀，而我持有的标的基本上以双低债为主。周五的单日亏损刷新了去年10月以来的记录，年化收益率直接给带到了10%以下，来到了6.84%。 搜特之后，低价债的定价逻辑很有可能发生改变。正股基本面良好，转债评级较高的会比过去更受追捧，正股亏损，有退市风险的估计市场将用脚投票。 不过有一点，转债市场这一轮情绪杀中一定有错杀的优质标的，观察下周转债市场的市场情绪吧！ 我用.net6重构的交易软件目前已经基本完成了，周五开始做模拟盘的测试。.net在执行效率上比Python真的…

春节后的第一个完整交易周结束了，各大指数基本都是震荡整理的形态。春节前减下去的仓位始终没有回补，保持在2成左右。 从本周交易情况看，数据比较理想，暂未发生回撤，稳定性较强，当然这个和仓位轻有关，但另一方面也有持有品种之间对冲关系的贡献。图表如下： 后面指数怎么走说老实话我也不知道，但是我倾向可能会是击穿年线的调整深度，今年行情震荡依然是主基调。以下标的我会持续关注，并且在市场给出合适位置的时候考虑上仓位： 沪深300成长ETF，传媒ETF，酒ETF，精装转债，中装转2，台21转债，顺博转债。 以上这些标的如果都有预…

周一主板指数过了3200，按计划对持仓转债做了止盈，仓位降至2成。 止盈转债：中金转债、岩土转债、龙大转债、大禹转债、嘉美转债、江银转债、杭银转债。 持仓转债：精装转债、希望转2、远东转债、国泰转债。 后续等待指数震荡中产生合适的开仓机会，目前关注的转债： 三力转债、新星转债、岩土转债、甬金转债、贝斯转债、濮耐转债、回盛转债。 ETF方面，中证500做了止盈，最近一段时间大票明显走强，考虑后续开仓沪深300ETF。行业ETF方面依旧没有考虑好的开仓板块，如果说有看好关注的方向，个人比较倾向光伏、军工，白酒。希望有更…

本周行情比较乱，给人的感觉就是市场缺钱，存量资金博弈下很难出现普涨。大票涨，小票就崩，中字头涨，其余就歇菜，盯着盘面做交易难度还是挺大的。 上周债市表现不好，利率债市场的大幅回撤引发赎回挤兑，连带传导到可转债市场。从本周转债市场表现来看，已大致恢复常态。趁着上周可转债市场整体的下移，建仓了精装转债和岩土转债，这两只债从波动，回撤，价格等方面看性价比还是挺高的，本周也取得了不错的账户反馈。中钢转债本周上破130元，已做止盈，关闭了系统中策略实例的买入和卖出权限，后续如果价格回到120附近的区间会再打开赚取波动收益。 …

本周受债券市场暴跌影响，因为持仓大部分都是可转债，没有一天是红的，所幸周五有止跌迹象。 债市暴跌的原因就不分析了，网上的分析足够多了，总体来讲就是利率上行，货币收紧预期下形成了债市踩踏，固收、理财类产品的底层资产就是债券，面临巨额赎回时被迫平仓，风险从利率债外溢到以可转债为代表的信用债市场。 债市的异常从一周以前我就观察到了，中证转债指数的走势明显和权益市场产生了分化，这种感觉对于一个同时盯着债市和股市的交易者来说非常强烈，但我并不能准确分析出这背后的逻辑是什么，只是感觉到了债市和之前的表现明显不同，随后就迎来了债…

本周（2022.9.19-2022.9.23）的交易复盘就不写了。因为在周四手动做了账户的清仓处理，在账户回撤突破前期低点之前。 本轮清仓是没抗住市场系统性的下跌，因为之前所有的实盘标的均做的是网格策略，在这种系统性的回撤中仓位越加越重，最后满仓躺平。尽管之前已经在持仓品种上选择的都是低估和低相关的品种，感觉出现这种情况的概率不是很高，但最终还是遇到了，现在想想，还是仓位管理上有问题，对β风险没有足够的重视。 目前的市场情绪非常糟糕，每天都杀一只白马祭天。估值上主流观点都认同这里是指数估值的底部区间，但何时能够反转…

本周交易明细如下： 标的 买入 卖出 创业板50ETF 2 游戏ETF 1 基建ETF 1 医疗ETF 1 地产ETF 中金转债 1 1 兴业转债 7 4 奥佳转债 1 蓝帆转债 本周市场重挫，仓位在不知不觉中已经加满，周五下午有几个网格单触发买入，但策略实例向broker申请资金时因可用资金不足未挂单。仓位管理还是不够理想，也小看了市场随机游走的调整力度，不过这个位置机会大于风险，问题不大，拿住就行。 后面市场如果有所反弹，准备将基建，奥佳，蓝帆这三个标的清仓，基建的逻辑在投资端始终没有数据层面的兑现，这个属于埋…

本周交易明细如下： 标的 买入 卖出 创业板50ETF 1 游戏ETF 2 基建ETF 1 医疗ETF 1 地产ETF 2 中金转债 2 兴业转债 1 6 奥佳转债 2 1 蓝帆转债 1 今天才更新上周交易情况，有点懒了，差点拖更。 节前一周有点低估值价值回归的味道，地产ETF拿了很久，终于在本周解套录得了3个点的浮盈，刚过下降趋势线，可以接着拿。地产ETF在拉升中一直在减仓，现在仓位第一的游戏ETF，其次是医疗ETF。游戏一直看好，尤其是元宇宙方向，这里说一下医疗ETF，我的看法是这个板块极有可能已经见底，集采对…

本周网格单交易明细如下： 标的 买入 卖出 创业板50ETF 3 游戏ETF 1 2 基建ETF 医疗ETF 地产ETF 1 2 中金转债 1 兴业转债 5 1 奥佳转债 3 蓝帆转债 2 本周以宁德时代为代表的成长方向出现了明显调整，常年冷板凳的价值板块有所表现，此消彼长间，我的账户净值几乎没有什么波动。关于高低切的问题，在这里我说一下自己的看法。 从创业板50指数ETF上看，距离7月8日创下的高点已回撤-13%左右，很多人关心成长板块是不是就此崩了，我的看法是未必。回过头去看K线，我们要知道前低产生的背景是什么…