网格交易策略的不足与改进

2024年2月10日 76点热度 0人点赞 0条评论

今天是大年初一,首先给朋友们拜个年,祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候,想写点什么做个反思与总结,这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。

虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择,但是就我个人而言,依然以网格交易为主要交易策略,在我自己写的量化交易软件中,网格策略一直占据着主要策略构成。

我的交易方法是通过程序预先生成网格(股票或者ETF,可转债的网格是固定做130-90这个价格区间),当价格击穿网格买入线执行买入操作,价格击穿卖出线执行卖出操作,周而复始。网格的生成可以参考QThinker Plus中 网格交易计算器 这个模块。

这种交易模式有个好处是只要价格运行在网格顶底构成的价格区间内,就是一直持有仓位的(价格由下至上刺穿买入网格线也会执行买入),不存在卖飞的遗憾,且具有高位轻仓,低位重仓的交易预期。但不足的是,之前这种模式对阴跌的走势没做回避,在去年下半年开始的阴跌熊市中傻傻的在半山腰加了不少的仓位,再加上对市场弱势的预期不够,导致最终资金投入没有规划好,过早的加成了满仓运行。

其实就本质上讲,网格交易只需要关注资金节奏,标的波动性就好,不需要的走势进行预判,只要震荡结构在,资金不满仓,那么长期看你就可以赚到价格波动运行的差价收益,是一个缓慢的自动做T降低成本的过程,尤其在行情波动较大的时段,网格头寸利润的年化收益率是非常高的。唯一的风险就是对长期下行的阴跌回避不够,这种情况下反而动量策略那种追涨杀跌的打法会更有优势。下图是我交易软件中统计的一些历史网格头寸利润对应的年化收益率,可以看到只要成交足够频繁,这些网格头寸锁定收益的年化其实是非常高的。

网格交易头寸利润对应的年化收益率

年前这段时间市场出现了流动性问题,市场一路加速下行,这段时间网格单逆势买入,结果就是过早的满仓,在春节前一周的超跌反弹中,没有加仓的网格头寸平掉,浪费了一大段网格收益。

那几天也在反思,这种一路傻傻加仓的网格交易法其实并不理想,如果市场处于震荡状态当然没得说,网格策略就喜欢这种行情,但如果阴跌,加速下杀,的确应该进行回避。

为解决这个问题,我决定修改原来的网格策略代码,以均线形态为辅助判断条件,即当标的MA5 < MA10的时候,该标的就不会产生网格交易信号,只有在MA5高于MA10运行时,才会触发网格交易的买入与卖出条件,即市场处于均线粘合或多头状态时执行交易动作。

按照这个思路我看了看持仓标的的历史K线,的确可以避免很多加在半山腰上的网格单,也就是说这种改进后的网格交易策略在头寸了结后的利润年化上,会比原先的方法高出很多。当然凡事有利有弊,这种方法追求的是资金节奏,代价是因为均线的滞后性,很多超跌反弹初期的网格单不会进行买入卖出,少了一部分利润的锁定,但是我认为,对于网格交易法来说,资金节奏的安全与利润的锁定上,前者更为重要。

当然,如果资金体量够大,对标的网格运行的区间考虑的够充分,不存在资金规划问题,那么传统网格交易法无疑可以锁定更多的低位头寸利润,但反过来看,如果需要对资金充分规划,确保整体仓位比例安全的话,那么加入辅助判断条件的网格交易法无疑更具有优势。

春节期间我会将原先持仓标的的网格策略配置文件全部调整为均线辅助判断的形式,节后正式运行。如果节前的反弹行情在节后能够具备一定的延续性,那么以减仓为主,腾出可转债仓位,换到均线辅助的网格ETF上来,算是对自己过去交易不足的一些改进。

QThinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研QThinker量化交易框架

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