准备给我的交易系统写一个短信通知的模块，以前都是发邮件通知，感觉还不够及时，搞一个短信通知更稳妥一些。阿里云官方提供的demo感觉有点臃肿，自己写了个工具函数重新封装了一下API，简单实现发送文字短信，分享一下代码。 阿里云官方demo：https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dysmsapi?version=2017-05-25&language=python-tea&tab=primer-doc 我封装的函数如下： 阿里云短信服务的开通、签名、短信模版…

最近一直在用NiceGUI这个图形库重构我的交易系统，在系统中有一个利润统计的模块，可以按照指定的属性统计利润总和，并以柱状图进行显示。写这块代码的时候遇到一个动态属性绑定的问题，记录一下解决方法。 需求很简单，就是在利润统计模块中，如果利润总和小于等于0，即亏损的，在柱状图上用绿色柱图显示，如果是大于0，则用红色柱图显示。这个需求如果是写前端页面很好解决，js中属性直接绑定一个function回调就OK了，但是使用NiceGUI的时候，因为代码都是python的，所以不能直接用js特性的方法解决，好在新版的Nic…

最近在云服务器上进行程序测试，其中涉及到一些自动化脚本的执行。如果远程桌面保持连接的话不会有任何问题，但是如果关闭远程桌面，就会引发异常:There is no active desktop required for moving mouse cursor! 问题原因是关闭远程桌面后，远程服务器的切换为登录界面，自动化脚本失去了输入焦点(可能是登出后系统切掉了键鼠相关钩子)。在网上搜了搜解决方案，Github上的一个帖子描述的就是这类问题： https://github.com/pywinauto/pywinaut…

最近在重构旧版的Python交易框架代码，前端准备换用NiceGUI这个最近比较火的前端框架，玩了一周左右，体会如下： 1、NiceGUI的前端实现基于对Quasar和Tailwind CSS这些框架的二次封装。尽管封装程度较高，但对使用NiceGUI开发前端界面而言，并不能完全避免js和相关前端技术栈。写界面python代码的时候还是需要打开Quasar和Tailwind CSS这些东西的官方文档参考。 2、NiceGUI的使用上，感觉和用Vue开发前端应用有些相似的感觉。从我个人的习惯上，页面路由函数下一般分2…

春节前给自己开了一个新坑，准备做一个对标BackTrader的量化策略回测框架，当时还发了篇博客 准备自己写一套量化回测框架。今天终于把一个功能比较完整的初版demo做完了，这里记录一下。 不可否认BackTrader的功能强大，但想得心应手的运用好这套工具大概率需要自己读源码进行魔改。所以我一直在想，干脆自己动手撸一个，简单实现的话，技术上其实并不是很难，而且更适合自己，用起来会更方便一些。 框架实现的整体思路其实很简单，就是在源数据的dataframe基础（日期、开高收低量）上，加入策略相关的技术指标数据、头寸…

股票价格是否是随机的是一个一直处于争论中的话题。我曾经和身边的朋友就这个问题谈过看法，多数倾向于股票价格中有某种规律可循，不是随机的，但我的观点可能稍有不同。我的看法是，就股票价格，即开高收低这四个价格本身的分布而言，特征是随机的，但股票的长期趋势有内生规律可循，而所谓的规律，并不是价格这个简单的因子能够解释的，而是基于一些更宏观的因素，比如经济周期，企业基本面，以及地缘或其他周期性因素的影响。 在交易策略算法的研究中，经常会使用蒙特卡洛式的算法进行大量的数据生成，模拟与回归。就这个问题，我曾经写过一个简单的模拟股…

最近给自己开了一个新坑，准备写一套适合自己，适合国内市场的量化回测框架。 市面上成熟的量化回测框架也有很多了，比如BackTrader还有ZipLine之类。但是在学习这些类库的过程中，或多或少总有感觉不是非常顺手，而且如果要吃透的话，学习成本还是比较高的。于是有了自己写一套回测框架的想法。 目前对这套框架的设计是这样的： 1、整体数据都基于K线的dataframe进行计算填充，从原始数据的OHLCV开始，先封装一个数据集类对原始数据进行清洗，对齐。 2、将数据丢入生成技术指标的模块里，根据需要的指标参数，在原有的…

止盈和止损是每一个成熟交易者交易系统的一部分。对于止盈和止损的设定方法有很多，这里详解如何使用ATR指标进行止盈止损，并分享一个我自己写的ATR止盈指数画线主图指标。 什么是ATR ATR指标全称平均真实范围指标，是一个衡量股票或其他交易品种波动性的技术分析工具。ATR计算一定周期内每日价格波动范围的均值，其计算方法如下： 求出每日的真实波动范围，该范围为以下三者之中的最大值：- 当日最高价和最低价的差值- 当日最高价与前一日收盘价的绝对差值- 当日最低价与前一日收盘价的绝对差值 将过去N日的真实波动范围平均值计算…

年化收益率是衡量投资收益回报的重要指标。它是把当前收益率（例如日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，并不是真正的已取得的收益率。以日收益率为例，反算为年化收益率，可以简单理解为，按照过去每日的收益的一个平均情况，维持在这个水平上，平均一年能赚到多少个百分点，年化收益率是一个复合的年增长率。QThinker Plus 上提供了这个计算工具，可以直接计算。下面说一下计算方法。 具体到计算上，一般有两种方式计算年化收益率： 一、通过日收益率序列计算年化收益率 这种计算，通常以资产期初价值为1，先计算期末的…

目前我的量化交易系统已经从之前Python写的版本切换为.netCore版本。系统的数据库存储采用SQLite，ORM用的Dapper，最近在给系统扩展功能时遇到了一个实体类字段为表外字段的问题，这里记录一下处理方案。 问题的起因是K线数据实体类的扩展。在原设计中，数据库对K线进行存储的表只有OHLCV这5个维度，实际上通过某些接口，还可以拿到振幅，换手率等数据，这些数据是在做标的分析时很有用的参考，尤其是换手率。于是我考虑对原K线的实体类进行扩展，由此就引申出一个表外字段的映射问题。 关于Dapper下表外字段处…