昨天的博客 可转债转股套利的计算及操作 中对可转债转股套利的计算规则进行了说明，今天上午顺手把这个在线计算的工具写了，现已部署到了 QThinker Plus （ https://plus.qthinker.net/ ）上。 计算规则不再赘述，这里介绍一下可转债套利计算器的使用方法，工具界面如下图： 使用起来很简单，如果您之前没有设置您的费率信息，那么需要先通过系统设置，或者单击截图中的修改交易费率设置按钮，对您的交易费率进行设置，计算器中关于利润与成本的计算，均通过您的费率设置进行计算。 费率设置OK的话，那么将…

可转债代码的含义及转股代码 可转债代码由6位数组成，其含义如下： 可转债代码的前两位，表示交易所，即沪市/深市。在沪市上市的可转债代码以11开头，在深市上市的可转债代码以12开头。可转债代码的第三位，根据上市板块（主板、中小板、创业板、科创板）的不同有所区别。其中： 上海主板：可转债代码以110或113开头。 深圳主板：可转债代码以127开头。 中小板（深市）：可转债代码以128开头。 创业板（深市）：可转债代码以123开头。 科创板（沪市）：可转债代码以“188”开头。 可转债代码的后三位为发行顺序。 可转债转股…

春节后至今一直是2成左右的仓位，累积收益序列波动不大，沪深300指数从1月底出现阶段高点后震荡调整，虽然空间上没有预期的深，但时间上差不多了。 周五盘后，程序启动了可转债自动筛选过滤模块，最后生成了两个标的：乐普转2，科利转债。这两个债早盘集合竞价的时候机器会自动下单开仓。 周末看了看沪深300的K线，主观上认为2月底是比较好的布局窗口，手动做好了沪深300成长ETF的配置文件，周一开仓。 以上标的全部开仓后，预期仓位会到4成左右，是一个比较合适的水平。 最后说下汇率，人民币最近不知不觉的有贬值到了7附近，这个位置…

周一主板指数过了3200，按计划对持仓转债做了止盈，仓位降至2成。 止盈转债：中金转债、岩土转债、龙大转债、大禹转债、嘉美转债、江银转债、杭银转债。 持仓转债：精装转债、希望转2、远东转债、国泰转债。 后续等待指数震荡中产生合适的开仓机会，目前关注的转债： 三力转债、新星转债、岩土转债、甬金转债、贝斯转债、濮耐转债、回盛转债。 ETF方面，中证500做了止盈，最近一段时间大票明显走强，考虑后续开仓沪深300ETF。行业ETF方面依旧没有考虑好的开仓板块，如果说有看好关注的方向，个人比较倾向光伏、军工，白酒。希望有更…

本周行情比较乱，给人的感觉就是市场缺钱，存量资金博弈下很难出现普涨。大票涨，小票就崩，中字头涨，其余就歇菜，盯着盘面做交易难度还是挺大的。 上周债市表现不好，利率债市场的大幅回撤引发赎回挤兑，连带传导到可转债市场。从本周转债市场表现来看，已大致恢复常态。趁着上周可转债市场整体的下移，建仓了精装转债和岩土转债，这两只债从波动，回撤，价格等方面看性价比还是挺高的，本周也取得了不错的账户反馈。中钢转债本周上破130元，已做止盈，关闭了系统中策略实例的买入和卖出权限，后续如果价格回到120附近的区间会再打开赚取波动收益。 …

本周受债券市场暴跌影响，因为持仓大部分都是可转债，没有一天是红的，所幸周五有止跌迹象。 债市暴跌的原因就不分析了，网上的分析足够多了，总体来讲就是利率上行，货币收紧预期下形成了债市踩踏，固收、理财类产品的底层资产就是债券，面临巨额赎回时被迫平仓，风险从利率债外溢到以可转债为代表的信用债市场。 债市的异常从一周以前我就观察到了，中证转债指数的走势明显和权益市场产生了分化，这种感觉对于一个同时盯着债市和股市的交易者来说非常强烈，但我并不能准确分析出这背后的逻辑是什么，只是感觉到了债市和之前的表现明显不同，随后就迎来了债…