QThinker Plus是我近期上线的一个小型Web项目，项目地址是：https://plus.qthinker.net/ 目前提供基于指数的线上数据分析与可视化，同时提供一些交易类的计算工具，如交易利润成本的计算器、做T计算器、网格交易计算工具、年化收益率计算工具、可转债套利计算工具、指数相关性分析、投资组合风险平价等。 本博客对QThinker Plus的功能、涉及到的数据概念及意义、以及如何使用进行汇总，方便您的浏览，希望对您的投资有所帮助。 备注：因为本工具涉及大量的图表展示，移动端对数据无法做到完美呈现…

最近我上线了一个小型的Web项目 — QThinker Plus，地址是：https://plus.qthinker.net/ 这个工具从立项到上线，大约用了1个多月的时间，是我个人投资体系及工具的线上化，在方便个人使用的同时也希望能够抛砖引玉，与广大投资同好交流进步。在这里对该项目进行一个简要的说明，以使您对它的功能有一个初步的了解，希望这个小项目能够对您的投资提供有用的参考信息。 QThinker Plus是一个对金融数据进行量化分析并进行可视化展示的平台，目前提供的数据分析标的物为宽基指数与行业指数。正如首页…

准备给我的交易系统写一个短信通知的模块，以前都是发邮件通知，感觉还不够及时，搞一个短信通知更稳妥一些。阿里云官方提供的demo感觉有点臃肿，自己写了个工具函数重新封装了一下API，简单实现发送文字短信，分享一下代码。 阿里云官方demo：https://next.api.aliyun.com/api-tools/sdk/Dysmsapi?version=2017-05-25&language=python-tea&tab=primer-doc 我封装的函数如下： 阿里云短信服务的开通、签名、短信模版…

最近一直在用NiceGUI这个图形库重构我的交易系统，在系统中有一个利润统计的模块，可以按照指定的属性统计利润总和，并以柱状图进行显示。写这块代码的时候遇到一个动态属性绑定的问题，记录一下解决方法。 需求很简单，就是在利润统计模块中，如果利润总和小于等于0，即亏损的，在柱状图上用绿色柱图显示，如果是大于0，则用红色柱图显示。这个需求如果是写前端页面很好解决，js中属性直接绑定一个function回调就OK了，但是使用NiceGUI的时候，因为代码都是python的，所以不能直接用js特性的方法解决，好在新版的Nic…

最近在云服务器上进行程序测试，其中涉及到一些自动化脚本的执行。如果远程桌面保持连接的话不会有任何问题，但是如果关闭远程桌面，就会引发异常:There is no active desktop required for moving mouse cursor! 问题原因是关闭远程桌面后，远程服务器的切换为登录界面，自动化脚本失去了输入焦点(可能是登出后系统切掉了键鼠相关钩子)。在网上搜了搜解决方案，Github上的一个帖子描述的就是这类问题： https://github.com/pywinauto/pywinaut…

最近在重构旧版的Python交易框架代码，前端准备换用NiceGUI这个最近比较火的前端框架，玩了一周左右，体会如下： 1、NiceGUI的前端实现基于对Quasar和Tailwind CSS这些框架的二次封装。尽管封装程度较高，但对使用NiceGUI开发前端界面而言，并不能完全避免js和相关前端技术栈。写界面python代码的时候还是需要打开Quasar和Tailwind CSS这些东西的官方文档参考。 2、NiceGUI的使用上，感觉和用Vue开发前端应用有些相似的感觉。从我个人的习惯上，页面路由函数下一般分2…

熟悉股票技术分析的朋友应该对CCI指标并不陌生，该指标通过衡量标的价格的常态波动范围指示其是否处于超买超卖，是一个比较适合波段操作的技术指标。本文运用该指标构建一套量化交易系统，并通过我自己写的回测工具对该指标参数的设置技巧进行研究，欢迎交流指正。 一、CCI指标的定义 1. 首先计算Typical Price： Typical Price = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3 2. 计算平均数： Typical Price MA = 平均数(Typical Price, N) 3. 计算平均绝对偏差(M…

春节前给自己开了一个新坑，准备做一个对标BackTrader的量化策略回测框架，当时还发了篇博客 准备自己写一套量化回测框架。今天终于把一个功能比较完整的初版demo做完了，这里记录一下。 不可否认BackTrader的功能强大，但想得心应手的运用好这套工具大概率需要自己读源码进行魔改。所以我一直在想，干脆自己动手撸一个，简单实现的话，技术上其实并不是很难，而且更适合自己，用起来会更方便一些。 框架实现的整体思路其实很简单，就是在源数据的dataframe基础（日期、开高收低量）上，加入策略相关的技术指标数据、头寸…

节后第一个交易日，大A情绪还行，趁着这个当口按计划把手头一些不够活跃的可转债都给清理掉了。节前那一个多月的持续阴跌，跑网格资金没控制好，结果把仓位打满了。今天借着情绪还在的时候集中做了减法，腾出来了大约3成左右的资金，后面会找个机会加到ETF里去。养殖、医疗，这俩大冤种ETF是我准备长期搞的标的，后面接着T这俩。红利ETF节前等更好的位置进场没等来就起飞了，依然关注，但分红比率没到预期就不会开仓。 晚上没事的时候给我那个小线上交易工具弄了个广告Banner（就是文章顶上那块丑不拉几的广告），想从博客上往那边引引流。…

股票价格是否是随机的是一个一直处于争论中的话题。我曾经和身边的朋友就这个问题谈过看法，多数倾向于股票价格中有某种规律可循，不是随机的，但我的观点可能稍有不同。我的看法是，就股票价格，即开高收低这四个价格本身的分布而言，特征是随机的，但股票的长期趋势有内生规律可循，而所谓的规律，并不是价格这个简单的因子能够解释的，而是基于一些更宏观的因素，比如经济周期，企业基本面，以及地缘或其他周期性因素的影响。 在交易策略算法的研究中，经常会使用蒙特卡洛式的算法进行大量的数据生成，模拟与回归。就这个问题，我曾经写过一个简单的模拟股…

今天是大年初一，首先给朋友们拜个年，祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候，想写点什么做个反思与总结，这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。 虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择，但是就我个人而言，依然以网格交易为主要交易策略，在我自己写的量化交易软件中，网格策略一直占据着主要策略构成。 我的交易方法是通过程序预先生成网格（股票或者ETF，可转债的网格是固定做130-90这个价格区间），当价格击穿网格买入线执行买入操作，价格击穿卖出线执行卖出操作，周而复始。网格的生成…

对A股投资者来说，2024年开年这个一个月可谓是迎头暴击。流动性枯竭的市场迎来了螺旋下杀。郁闷的同时也让我又拾起来python，对A股市场的一些尾部风险数据做了一个粗略统计，以下是用沪深300指数进行计算的一些结果，权做参考： ​1.从2002年1月4日至今，以月度级别统计，跌幅均值为-5.56%，中位数-5.03%，标准差5.04%。​​2.以跌出一个标准差定义风险，20年间，一共发生59次。​​3.以风险发生的时间间隔计，平均的每次极端下跌的时间间隔大约在134天，中位数91天。​​4.在不考虑衍生品，只有控制…