量化交易

最近在对之前写的量化交易系统进行重构，测试时发现有一些与“平滑”有关的事还是值得记录一下，分享的同时也方便后续不再踩坑。

实盘测试时遇见的问题

很久以前曾经写过一个基于考夫曼均线与ATR的通道策略，躺在代码库中吃灰许久，未认真回测，没有用于过实盘交易，测试的时候翻出来简单重构了一下以适应新的回测引擎，然后实盘模拟跑跑看。

这是一个通道型的均值回归交易策略，基于考夫曼均线及ATR构建通道，不同于布林带使用标准差，这个通道一般不会大幅度敞口。正常情况下K线通常运行在通道内部，当出现极端超卖或超买，K线会突破通道形成买点卖点。当K线自通道外上穿下轨为买入信号，自通道外下穿上轨为卖出信号...

上午还在抱怨管局审核进度太慢，中午就收到了管局备案通过的短信。从20号这个微信小程序提交管局审核到29号备案通过上线，共计10天，坐标天津。

这个小程序是 QThinker Plus 网站主要计算模块的微信版本，包括 交易利润成本计算器、做T计算器、网格交易计算器、年化收益率计算器。一个纯前端实现的小项目，不需要后端服务器，针对移动端设备做了UI方面的优化，在计算结果与web端一致的同时确保了移动端的使用体验。

在功能上，这几个计算模块简要介绍如下...