年三十晚,无意看春晚,刷抖音,打开笔记本我又开始了完善代码。在这个岁末年初的时刻,除却窗外久违的烟花炮竹声,内心非常宁静,在这里对2022年的投资心路做一个简单总结以及对2023年投资的展望。 2022年的市场不好做,关注市场的人应该有同感。2022年上半年,我主要以行业ETF为主要投资标的,虽然在资产配置上尽可能做到均衡配置,对冲风险,但还是小看了市场beta风险带来的压力。那个阶段手中的行业配置以传统价值板块为主,交易策略是ETF网格,在持续半年多的阴跌中,手中仓位逐渐打满,最终在10.1前止损清仓,现在回过头…

2023年1月21日 0条评论 38点热度 0人点赞 阅读全文

终究没能躲的过,从上周四开始,先是老丈人,丈母娘,然后是孩子,再然后是我和媳妇开始发烧,再然后是孩子爷爷、奶奶。 所幸的是家人症状不算严重。孩子高烧一天半以后开始退烧,目前已无大碍。我和媳妇以及老人的症状比较一致,浑身酸痛,鼻塞,咳痰,低烧反复等,但总体来讲已经度过最难熬的时段。不知道感染的哪一种毒株,也没测过抗原。 上周账户明显回撤,这里面有手痒没忍住手动买卖造成的部分亏损。在完成了新一批双低债的建仓后,终于没有了仓位焦虑,也不打算再去手动交易。除了双低债,上周还开仓了军工龙头ETF。 上半年如果持仓中配了军工,…

2022年12月18日 0条评论 79点热度 4人点赞 阅读全文

账户在十一前做了一次清仓,浮亏不严重,但是交易模式让我产生反思。 之前主要是做行业指数的ETF,持有相关系数较低的品种,以低估值传统价值指数为主。不得不说今年是搞价投的很郁闷的一年,指数可以低估之后再低估,以银地保为代表的三傻品种漫漫阴跌连水花都很少出现。这种市况下,用网格系统进行交易的结果就是仓位加满了,但标的还在无底线的持续下跌。到十一前为了避免账户整体浮亏过深,账户整体进行了止损。 总结起来,持有不同板块指数ETF的确可以对冲一部分指数风险,但无法规避整体市场下行的Beta,网格间距设置又过于乐观,是这次止损…

2022年11月15日 0条评论 105点热度 0人点赞 阅读全文

今年的行情不好做,账户在市场的震荡与下行中不断磨损,目前账户整体回撤在-13.46%,计划十月底做最后一次入金,趁着十一期间做个总结与反思。 回望之前的投资思路,总体来讲方向应该是正确的,但是细节没控制好。问题主要出在如下几个方面: 1、网格标的太多,网格间距过密,对系统性杀β的风险没有足够的敬畏: 上半年判断今年市场整体是震荡格局,在量化实盘方面,选择的主打策略是网格交易策略。大方向毫无疑问是没有问题的,但是为了提高资金利用效率,希望能够尽量多的触发网格卖单锁定利润,同时做了9个标的的网格,其中还有几个是高密度网…

2022年10月1日 0条评论 122点热度 1人点赞 阅读全文

今天交易时段程序又出现了一次异常,体现为一个单子重复下了两次,看到台账消息的时候我非常奇怪,程序已经稳定运行了很久,这种问题倒是第一次出现。结合程序本身的代码实现,出现这个问题只能在文件读写时出现异常时发生,于是我连上了Todesk,去看看家里挂机的电脑到底出了什么问题。 这一看不要紧,我的主程序exe竟然没了!当时的第一反应是,不会有外人连到我的电脑上了吧?但是转念想这可能性也不高,问题到底出在哪呢? 于是我把之前备份好的exe,重新传了一份到电脑上,诡异的是,传过去以后,文件压根看不到图标,且不能运行,直接损坏…

2022年7月15日 0条评论 184点热度 1人点赞 阅读全文

周末写了一个策略装入引擎,本意就是进行测试,没指望盈亏能有多少。结果周一这个新的策略引发了一个之前没有发现的bug,造成今天引擎整体不能正常工作,上着班还得盯盘手动下单,狼狈的很。 bug出在止损的计算上,因为之前跑的都是网格,不设止损,所以一直没有触发。新策略需要计算动态成本并设定止损线,bug就出在动态成本的计算上,成本计算的函数需要传入成本类型,但是在策略类中忘记了传入从而引发异常。 早上在外办事,收到微信消息,新策略的买入信号触发了,还挺高兴,结果上午办完事出来一看,市场跌了个稀里哗啦,但是网格单却没出来,…

2022年7月11日 0条评论 188点热度 1人点赞 阅读全文

最近一段时间没怎么更新网站内容,一方面因为疫情关系,几乎每天都要核酸检测,然后看孩子上网课,外加带孩子户外活动,实在没有精力弄其他的。另一方面,系统重构基本上推进到了GUI界面的设计上,好多想法还没固定下来,所以代码写的也慢,总之最近确实感到精力不济,进展缓慢。 吐槽一下Python做GUI应用的不便,过去用QT写过周边小工具,虽然有QT Designer这样的优秀工具辅助,但是依然感到不便,有牛刀杀鸡的感觉。想用tkinter吧,没有拖拽式的界面设计工具,想想就头疼。最后我看了看PysimpleGUI的文档和de…

2022年5月25日 0条评论 270点热度 2人点赞 阅读全文

已经忘记什么时候开始做量化实盘的了,可能是去年下半年什么时候开始的。 那时候我自己写了一个量化交易的程序雏形,急于实盘测试,当时最开始做的是单标的的马丁网格,那段时间市场风格不像现在这么差,还真通过这个策略赚了不少。后来交易想法越来越多,又开发了一个不同于布林和唐安齐的通道策略,用Backtrader进行本地回测,发现参数合理优化后的模型效果还不错,不过后来的实盘过程并没有保持长期坚持,交易结果有盈有亏,没有具体统计,总体应该是平衡的,之所以通道策略没有坚持执行,因为在这个时间点,我的交易策略重心又转向了轮动策略的…

2022年4月24日 0条评论 288点热度 4人点赞 阅读全文