因为工作关系，最近这段时间又拾起了.net和java，业余时间我在考虑对之前Python写的系统用.net6进行重构，并且已经开始付诸行动。 产生这个想法的原因我自己也说不清楚，可能就是基于一种单纯的技术实现，但是抛开这一层，用.net6重构确实有诸多好处： 1、执行效率。如果不对原来的Python代码进行架构式的调整，很难在执行效率上再上一个台阶。在之前的系统实现中，各个策略相关的配置及数据存储采用的是ini和csv文件形式，这样可以确保系统每天自动发送的备份邮件中的附件我可以用手机上的WPS Office直接打…

将近一个多月的时间没写什么东西了，不只是文章，包括Python代码。然而这段时间并不是无所事事，而是人生经历产生了新的变化，而我作为一个已过40的中年大叔，正在努力拥抱改变 — 回到20年前那个简单而纯粹的最初梦想。 博主原先是做房地产行业的，主要经历是在地产开发企业的规划设计部做设计管理。回顾从业生涯，虽然有幸在几家头部企业工作，却始终没有什么成就，在这个行业老老实实做了近18年的螺丝钉。现在回想起来，我有幸经历了这个行业从兴起到衰退的一个完整的行业周期，也算是一个时代的见证人。 20年前，博主刚从大学毕业的时候…

年三十晚，无意看春晚，刷抖音，打开笔记本我又开始了完善代码。在这个岁末年初的时刻，除却窗外久违的烟花炮竹声，内心非常宁静，在这里对2022年的投资心路做一个简单总结以及对2023年投资的展望。 2022年的市场不好做，关注市场的人应该有同感。2022年上半年，我主要以行业ETF为主要投资标的，虽然在资产配置上尽可能做到均衡配置，对冲风险，但还是小看了市场beta风险带来的压力。那个阶段手中的行业配置以传统价值板块为主，交易策略是ETF网格，在持续半年多的阴跌中，手中仓位逐渐打满，最终在10.1前止损清仓，现在回过头…

终究没能躲的过，从上周四开始，先是老丈人，丈母娘，然后是孩子，再然后是我和媳妇开始发烧，再然后是孩子爷爷、奶奶。 所幸的是家人症状不算严重。孩子高烧一天半以后开始退烧，目前已无大碍。我和媳妇以及老人的症状比较一致，浑身酸痛，鼻塞，咳痰，低烧反复等，但总体来讲已经度过最难熬的时段。不知道感染的哪一种毒株，也没测过抗原。 上周账户明显回撤，这里面有手痒没忍住手动买卖造成的部分亏损。在完成了新一批双低债的建仓后，终于没有了仓位焦虑，也不打算再去手动交易。除了双低债，上周还开仓了军工龙头ETF。 上半年如果持仓中配了军工，…

账户在十一前做了一次清仓，浮亏不严重，但是交易模式让我产生反思。 之前主要是做行业指数的ETF，持有相关系数较低的品种，以低估值传统价值指数为主。不得不说今年是搞价投的很郁闷的一年，指数可以低估之后再低估，以银地保为代表的三傻品种漫漫阴跌连水花都很少出现。这种市况下，用网格系统进行交易的结果就是仓位加满了，但标的还在无底线的持续下跌。到十一前为了避免账户整体浮亏过深，账户整体进行了止损。 总结起来，持有不同板块指数ETF的确可以对冲一部分指数风险，但无法规避整体市场下行的Beta，网格间距设置又过于乐观，是这次止损…

今年的行情不好做，账户在市场的震荡与下行中不断磨损，目前账户整体回撤在-13.46%，计划十月底做最后一次入金，趁着十一期间做个总结与反思。 回望之前的投资思路，总体来讲方向应该是正确的，但是细节没控制好。问题主要出在如下几个方面： 1、网格标的太多，网格间距过密，对系统性杀β的风险没有足够的敬畏： 上半年判断今年市场整体是震荡格局，在量化实盘方面，选择的主打策略是网格交易策略。大方向毫无疑问是没有问题的，但是为了提高资金利用效率，希望能够尽量多的触发网格卖单锁定利润，同时做了9个标的的网格，其中还有几个是高密度网…

今天交易时段程序又出现了一次异常，体现为一个单子重复下了两次，看到台账消息的时候我非常奇怪，程序已经稳定运行了很久，这种问题倒是第一次出现。结合程序本身的代码实现，出现这个问题只能在文件读写时出现异常时发生，于是我连上了Todesk，去看看家里挂机的电脑到底出了什么问题。 这一看不要紧，我的主程序exe竟然没了！当时的第一反应是，不会有外人连到我的电脑上了吧？但是转念想这可能性也不高，问题到底出在哪呢？ 于是我把之前备份好的exe，重新传了一份到电脑上，诡异的是，传过去以后，文件压根看不到图标，且不能运行，直接损坏…

周末写了一个策略装入引擎，本意就是进行测试，没指望盈亏能有多少。结果周一这个新的策略引发了一个之前没有发现的bug，造成今天引擎整体不能正常工作，上着班还得盯盘手动下单，狼狈的很。 bug出在止损的计算上，因为之前跑的都是网格，不设止损，所以一直没有触发。新策略需要计算动态成本并设定止损线，bug就出在动态成本的计算上，成本计算的函数需要传入成本类型，但是在策略类中忘记了传入从而引发异常。 早上在外办事，收到微信消息，新策略的买入信号触发了，还挺高兴，结果上午办完事出来一看，市场跌了个稀里哗啦，但是网格单却没出来，…

最近一段时间没怎么更新网站内容，一方面因为疫情关系，几乎每天都要核酸检测，然后看孩子上网课，外加带孩子户外活动，实在没有精力弄其他的。另一方面，系统重构基本上推进到了GUI界面的设计上，好多想法还没固定下来，所以代码写的也慢，总之最近确实感到精力不济，进展缓慢。 吐槽一下Python做GUI应用的不便，过去用QT写过周边小工具，虽然有QT Designer这样的优秀工具辅助，但是依然感到不便，有牛刀杀鸡的感觉。想用tkinter吧，没有拖拽式的界面设计工具，想想就头疼。最后我看了看PysimpleGUI的文档和de…

已经忘记什么时候开始做量化实盘的了，可能是去年下半年什么时候开始的。 那时候我自己写了一个量化交易的程序雏形，急于实盘测试，当时最开始做的是单标的的马丁网格，那段时间市场风格不像现在这么差，还真通过这个策略赚了不少。后来交易想法越来越多，又开发了一个不同于布林和唐安齐的通道策略，用Backtrader进行本地回测，发现参数合理优化后的模型效果还不错，不过后来的实盘过程并没有保持长期坚持，交易结果有盈有亏，没有具体统计，总体应该是平衡的，之所以通道策略没有坚持执行，因为在这个时间点，我的交易策略重心又转向了轮动策略的…