周末写了一个策略装入引擎，本意就是进行测试，没指望盈亏能有多少。结果周一这个新的策略引发了一个之前没有发现的bug，造成今天引擎整体不能正常工作，上着班还得盯盘手动下单，狼狈的很。 bug出在止损的计算上，因为之前跑的都是网格，不设止损，所以一直没有触发。新策略需要计算动态成本并设定止损线，bug就出在动态成本的计算上，成本计算的函数需要传入成本类型，但是在策略类中忘记了传入从而引发异常。 早上在外办事，收到微信消息，新策略的买入信号触发了，还挺高兴，结果上午办完事出来一看，市场跌了个稀里哗啦，但是网格单却没出来，…

最近一段时间没怎么更新网站内容，一方面因为疫情关系，几乎每天都要核酸检测，然后看孩子上网课，外加带孩子户外活动，实在没有精力弄其他的。另一方面，系统重构基本上推进到了GUI界面的设计上，好多想法还没固定下来，所以代码写的也慢，总之最近确实感到精力不济，进展缓慢。 吐槽一下Python做GUI应用的不便，过去用QT写过周边小工具，虽然有QT Designer这样的优秀工具辅助，但是依然感到不便，有牛刀杀鸡的感觉。想用tkinter吧，没有拖拽式的界面设计工具，想想就头疼。最后我看了看PysimpleGUI的文档和de…

已经忘记什么时候开始做量化实盘的了，可能是去年下半年什么时候开始的。 那时候我自己写了一个量化交易的程序雏形，急于实盘测试，当时最开始做的是单标的的马丁网格，那段时间市场风格不像现在这么差，还真通过这个策略赚了不少。后来交易想法越来越多，又开发了一个不同于布林和唐安齐的通道策略，用Backtrader进行本地回测，发现参数合理优化后的模型效果还不错，不过后来的实盘过程并没有保持长期坚持，交易结果有盈有亏，没有具体统计，总体应该是平衡的，之所以通道策略没有坚持执行，因为在这个时间点，我的交易策略重心又转向了轮动策略的…