聊聊我的交易策略和逻辑

2022年4月24日 115点热度 4人点赞 0条评论

已经忘记什么时候开始做量化实盘的了,可能是去年下半年什么时候开始的。

那时候我自己写了一个量化交易的程序雏形,急于实盘测试,当时最开始做的是单标的的马丁网格,那段时间市场风格不像现在这么差,还真通过这个策略赚了不少。后来交易想法越来越多,又开发了一个不同于布林和唐安齐的通道策略,用Backtrader进行本地回测,发现参数合理优化后的模型效果还不错,不过后来的实盘过程并没有保持长期坚持,交易结果有盈有亏,没有具体统计,总体应该是平衡的,之所以通道策略没有坚持执行,因为在这个时间点,我的交易策略重心又转向了轮动策略的开发,总之那时候因为刚开始玩量化,比较浮躁,所以什么新鲜的想法都要做一下尝试,一会试试这个策略,一会试试那个策略,一会试试这个参数,一会又试试别的参数,再加上手动干预策略执行,一套凶猛如虎的操作下来,在交易结果的反馈上就是并没有赚到钱,还亏了不少。不过这期间最大的收获是我个人的量化程序得到了极大的完善,从刚开始简单的单个标的网格操作脚本,进化成一套比较完整的量化交易框架,通过用OOP重构系统,实现了多标的,多策略的同时执行,到目前已经可以稳定运行。回头看看自己写过的代码,作为一个非科班出身的程序爱好者,是有一点小成就感的。

不过说到底,量化程序本身只是一个交易工具,决定投资者能不能赚到钱的还是交易策略本身是否符合当下市场结构,以及是否能够坚持执行。我的量化实盘策略,也从多策略并行,调整为目前只做经典网格策略(从4月开始)。2022年的市场不好做,前两年表现较好的主动管理型基金今年均有不小的回撤,张坤,葛兰,赵蓓,蔡嵩松等一众明星基金经理的产品净值回撤均已过半,更不用提普通小散户还不能不能从当下这个市场中赚到钱,对个人来讲只能够选择合适的策略应对市场变化。

我目前只做网格策略,基于对今年市场是宽幅震荡的结构判断,品种上选取低估值价值板块为主,同时配置了创业板50指数和游戏,医疗板块,尽管当前策略的表现并不理想,但我并不悲观,因为我将我目前的网格策略看成是一项长期投资,只要市场能够保持震荡结构,有波动性在,每次触发卖单,卖单都是带着利润出场的,震荡时间越长,卖单成交越多,整体的投资回报就积累的越多,这个过程不是短短一两天,一两周,甚至一两个月就可以看出效果的,每天的账户浮盈浮亏对我已经没有什么心理影响,这不是套牢后的自我安慰,而是我真正明白自己到底再赚什么钱,到底什么才是自己系统的风险。在市场整体的底部结构清晰,并震荡上扬后,网格策略在底部震荡区间中积累的利润才能在这个阶段变成真正的浮盈体现出来,所需要的的只是时间与耐心。而当市场结构走出预期中结构后,我将慢慢降低网格策略的占比,转向轮动和通道策略做趋势跟随。

春生夏长,秋收冬藏。做不了领导的朋友,那就做时间的朋友。送给自己和每一位理性交易者。

qthinker

地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易。

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