周交易复盘(2022.4.25 - 2022.4.29)

2022年5月1日 115点热度 2人点赞 0条评论

本周市场波动性较高,实盘的网格策略出现了最不愿意出现的尴尬局面—满仓了。

其实仓位在上周末时已经很高,接近满仓。为了防止出现条件触发而无钱可买的情况,周一又做了一次入金,可谁又能想到周一那根大阴线足足有-5个多点?从周一下午开始,子弹全部打光,所有触发的网格条件就没再成交。还想入金,但实在是没活钱儿了,眼睁睁的看着这么一个黄金坑着实有些可惜。

周一晚上回到家,连夜修改了代码,把策略中买入条件判断的代码全部注释掉,直接返回False,即是说如果有卖单的话正常触发,买单直接跳过判断。周五行情逆转,程序做了几单卖出,目前仓位92.4%。

本周网格策略实盘总计买入9格,卖出5格,明细如下:

证券ETF:买入1格

创业板50ETF:买入2格,卖出1格

游戏ETF:买入2格,卖出1格

沪深300ETF:买入2格,卖出1格

房地产ETF:买入1格,卖出1格

医疗ETF:买入1格

基建ETF:卖出1格

消费ETF:无买入无卖出

经过这次行情大起大落,得到的一个反思是对行情还是太过乐观,标的间没有合理的分配好资金权重。这点在后面的交易逻辑中要予以完善。针对后续的交易计划,目前考虑五一节后暂时也还不开启买入条件,只做卖出,继续减仓位,在品种上,后续要做取舍,目前考虑将沪深300ETF,证券ETF暂时移出标的池,亏损收窄后清仓。以目前的资金量,同时做6个标的,再碰上极端情况,应该不至于把仓位完全打满。之所以剔除沪深300ETF和证券ETF,前者波动性不高,资金利用率低,后者现在这个位置可以说也是合理估值区间,但逻辑上,在没有全面牛市的情况下,不如其余标的确定性更高。资金允许的情况下,同时跑倒没什么,但是如果一定要做取舍的话,我先考虑剔除这哥俩。

qthinker

地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易。

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