本周市场波动性较高，实盘的网格策略出现了最不愿意出现的尴尬局面—满仓了。
其实仓位在上周末时已经很高，接近满仓。为了防止出现条件触发而无钱可买的情况，周一又做了一次入金，可谁又能想到周一那根大阴线足足有-5个多点？从周一下午开始，子弹全部打光，所有触发的网格条件就没再成交。还想入金，但实在是没活钱儿了，眼睁睁的看着这么一个黄金坑着实有些可惜。
周一晚上回到家，连夜修改了代码，把策略中买入条件判断的代码全部注释掉，直接返回False，即是说如果有卖单的话正常触发，买单直接跳过判断。周五行情逆转，程序做了几单卖出，目前仓位92.4%。
本周网格策略实盘总计买入9格，卖出5格，明细如下：
证券ETF：买入1格
创业板50ETF：买入2格，卖出1格
游戏ETF：买入2格，卖出1格
沪深300ETF：买入2格，卖出1格
房地产ETF：买入1格，卖出1格
医疗ETF：买入1格
基建ETF：卖出1格
消费ETF：无买入无卖出
经过这次行情大起大落，得到的一个反思是对行情还是太过乐观，标的间没有合理的分配好资金权重。这点在后面的交易逻辑中要予以完善。针对后续的交易计划，目前考虑五一节后暂时也还不开启买入条件，只做卖出，继续减仓位，在品种上，后续要做取舍，目前考虑将沪深300ETF，证券ETF暂时移出标的池，亏损收窄后清仓。以目前的资金量，同时做6个标的，再碰上极端情况，应该不至于把仓位完全打满。之所以剔除沪深300ETF和证券ETF，前者波动性不高，资金利用率低，后者现在这个位置可以说也是合理估值区间，但逻辑上，在没有全面牛市的情况下，不如其余标的确定性更高。资金允许的情况下，同时跑倒没什么，但是如果一定要做取舍的话，我先考虑剔除这哥俩。
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