2022年投资总结暨2023年计划

2023年1月21日 39点热度 0人点赞 0条评论

年三十晚,无意看春晚,刷抖音,打开笔记本我又开始了完善代码。在这个岁末年初的时刻,除却窗外久违的烟花炮竹声,内心非常宁静,在这里对2022年的投资心路做一个简单总结以及对2023年投资的展望。

2022年的市场不好做,关注市场的人应该有同感。2022年上半年,我主要以行业ETF为主要投资标的,虽然在资产配置上尽可能做到均衡配置,对冲风险,但还是小看了市场beta风险带来的压力。那个阶段手中的行业配置以传统价值板块为主,交易策略是ETF网格,在持续半年多的阴跌中,手中仓位逐渐打满,最终在10.1前止损清仓,现在回过头来看,应该说妥妥的当了一次韭菜,就在其后的2个月,价值板块开启了一轮轰轰烈烈的估值回归行情,至今尚未走完。

10.1期间,总结自己的得失,将交易标的转向了双低可转债,现在网站上的统计图表也是从那个时候开始重新进行统计的,截至目前,整体的投资评价指标均反馈良好,美中不足是在这将近4个月的周期内未能跑赢基准沪深300指数。

去年底以来,随着口罩的彻底放开,A股市场似乎迎来了估值逻辑的改变,北上资金持续流入,带动各大指数从底部反弹接近20%,直至年前站上年线,现在的市场关注也变成了:2023年是否是新一轮牛市的起点?

我的看法是,2023年的市场会比2022年好做,但在没有高频数据的拐点支撑和超预期货币政策的加持下,想就此走出单边行情还是很难,最大的可能是走出一轮中枢上移的震荡向上的行情,这中间会有抱团,会有结构分化,也会有杀beta。

2023年我的投资方向依旧坚持以双低债为主要投资品种,中间会择时超配沪深300成长ETF以及传媒ETF,配置逻辑前面的博文提到过,这里不赘述。债上的配置原则是双低,波动性好,我有自己的程序进行标的过滤与筛选,从10月份开始的统计来看,反馈还是相当不错的,会坚持下去,ETF的配置上,加上军工龙头ETF,计划总仓位不超过40%,从比例上,沪深300>传媒>军工。

从上周三开始,随着A股不断走高,我开始在节前不断降低仓位,将手中转债以60,120,200三个时间窗口与沪深300指数进行了相关性分析,同时加权考虑波动率,止盈了与基准强相关(皮尔森相关>0.6),弱波动(年化波动<20%)的转债,所有品种均以盈利出场。春节期间我会对市场数据再进行一些分析,对节后操作标的进行筛选。

2023年会继续完善自己写的量化交易引擎,目前版本已经来到了2.3.9,稳定运行,基本上平时需要做的工作就是周一开盘前打开电脑,周五关机即可,中间除了出现废单的情况,其余不需要人为干预,随着投资心得的总结我会不断完善,在实践中继续挑战更高的目标,知行合一。

2023,祝你我皆身体健康,投资顺利!

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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