年三十晚，无意看春晚，刷抖音，打开笔记本我又开始了完善代码。在这个岁末年初的时刻，除却窗外久违的烟花炮竹声，内心非常宁静，在这里对2022年的投资心路做一个简单总结以及对2023年投资的展望。
2022年的市场不好做，关注市场的人应该有同感。2022年上半年，我主要以行业ETF为主要投资标的，虽然在资产配置上尽可能做到均衡配置，对冲风险，但还是小看了市场beta风险带来的压力。那个阶段手中的行业配置以传统价值板块为主，交易策略是ETF网格，在持续半年多的阴跌中，手中仓位逐渐打满，最终在10.1前止损清仓，现在回过头来看，应该说妥妥的当了一次韭菜，就在其后的2个月，价值板块开启了一轮轰轰烈烈的估值回归行情，至今尚未走完。
10.1期间，总结自己的得失，将交易标的转向了双低可转债，现在网站上的统计图表也是从那个时候开始重新进行统计的，截至目前，整体的投资评价指标均反馈良好，美中不足是在这将近4个月的周期内未能跑赢基准沪深300指数。
去年底以来，随着口罩的彻底放开，A股市场似乎迎来了估值逻辑的改变，北上资金持续流入，带动各大指数从底部反弹接近20%，直至年前站上年线，现在的市场关注也变成了：2023年是否是新一轮牛市的起点？
我的看法是，2023年的市场会比2022年好做，但在没有高频数据的拐点支撑和超预期货币政策的加持下，想就此走出单边行情还是很难，最大的可能是走出一轮中枢上移的震荡向上的行情，这中间会有抱团，会有结构分化，也会有杀beta。
2023年我的投资方向依旧坚持以双低债为主要投资品种，中间会择时超配沪深300成长ETF以及传媒ETF，配置逻辑前面的博文提到过，这里不赘述。债上的配置原则是双低，波动性好，我有自己的程序进行标的过滤与筛选，从10月份开始的统计来看，反馈还是相当不错的，会坚持下去，ETF的配置上，加上军工龙头ETF，计划总仓位不超过40%，从比例上，沪深300>传媒>军工。
从上周三开始，随着A股不断走高，我开始在节前不断降低仓位，将手中转债以60,120,200三个时间窗口与沪深300指数进行了相关性分析，同时加权考虑波动率，止盈了与基准强相关（皮尔森相关>0.6），弱波动（年化波动<20%）的转债，所有品种均以盈利出场。春节期间我会对市场数据再进行一些分析，对节后操作标的进行筛选。
2023年会继续完善自己写的量化交易引擎，目前版本已经来到了2.3.9，稳定运行，基本上平时需要做的工作就是周一开盘前打开电脑，周五关机即可，中间除了出现废单的情况，其余不需要人为干预，随着投资心得的总结我会不断完善，在实践中继续挑战更高的目标，知行合一。
2023，祝你我皆身体健康，投资顺利！
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