网格交易计算器 - QThinker Plus使用说明

2023年11月20日 34点热度 0人点赞 0条评论

网格交易计算器是 QThinker Plus 提供的用于网格交易的计算工具。通过该工具,可以根据指定的交易规则(等比网格、等距网格)生成网格,自动计算网格买入价格及网格卖出价格,网格利润,持仓成本等信息,如下图所示:

该工具左侧卡片为网格设置参数,有两种网格的生成方式:

一、指定顶部价格

即指定网格顶部对应的价格,然后通过指定网格数量,向下进行等比或者等距生成网格。等比即价格变动的百分比,比如每下跌2%买入一格,该格子买入后,以买入价格向上上涨3%卖出一格。等距即价格向下变动的实际价格,比如价格每下跌1元,买入1格,价格没上涨1.5元,卖出一格。

通过指定买入、卖出的间距以及网格数量,您可以通过程序计算得到每格格子对应的买入价格及卖出价格,而每个格子具体改买入的头寸数量,由首格资金及逐格追加这两个选项进行计算。

首格资金即在第一个格子计划投入的资金,逐格追加即从第一个格子开始,每向下一个格子买入所追加的资金。

现在举个例子,比如以股票为例,以东方财富为例,我想做一个如下的网格交易计划:

以16.55元为网格顶部,以2%为买入间距,以2.5%为卖出间距,生成15个格子,在第一个格子买入时,我计划分配2000元资金,每向下一个格子,我计划追加500元。那么最终生成的网格如下图所示:

可以看到,网站生成了整个交易网格,并对网格利润,及资金使用情况进行了计算。

顶部第一个格子一个完整的买入和卖出,对应的网格利润为29.72,该利润为扣除了所有的交易成本(佣金、印花税)后的净利润,最后一个格子的利润为199.52。

上方的卡片对网格的整体资金占用情况进行了计算,可以看到,整个网格资金占用71657.56元(包含买入成本),假设网格从1个格子开始就买入,那么15个格子全部买入后,您的成本线在13.52元。单个格子的平均利润为106.67元。

可以通过“建仓格子序号”这个设置,指定您的进场位置,毕竟每一次网格交易,都希望从低位开始。如果您设置了建仓格子序号,那么“建仓后下破网格所需资金”及“建仓后下破网成本价”这两项数据将根据您建仓格子的调整进行动态计算,即您从某个格子开始建仓后,下破网格的话,资金占用情况及对应的成本线。比如,还是刚才生成的格子,那么如果我在第11个格子进场,情况如下图所示:

可以看到,如果这个网格,我从第11个格子开始建仓,那么我把从11-15的格子全部买入,那么需要占用资金36864.82元,而全部买入后,我的成本价在12.71元。

二、指定顶底价格

指定顶底价格的网格,在生成方式上与指定顶部价格的网格不同,指定顶底价格可以在一个价格区间内,通过指定格子数量,自动按照等比或者等距的原则进行网格生成,下面演示一个指定顶底价格,并且是等距的网格:

从上面截图可以看到,我们在16.55 - 10.23这个价格区间,生成一个包含10个格子的网格,首格资金投入还是2000元,每个格子追加还是500元,在每个格子买入后,价格如果从买入价格上涨0.8元卖出,那么对应的网格是这样的。

这个指定顶底价格的网格,每向下0.63元买入一格,每反弹0.8元,卖出一格。

同样,我们可以通过设置“建仓格子序号”来计算我们不同的进场位置对资金占用的情况以及对应的成本情况。

网格交易是一种适合震荡市的交易策略,策略的核心就是资金管理,其余的涨跌不用管,只要标的有波动性在,即可以赚取波动带来的网格收益,长期坚持就会呈现一个持仓成本不断下移的过程,但是前提是做好资金规划与管理。这也是这工具编制的初衷与价值。

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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