周交易复盘(2022.7.4 - 2022.7.8)

2022年7月8日 158点热度 0人点赞 0条评论

本周网格交易明细如下:

标的买入卖出
中金转债11
医疗ETF32
地产ETF2
创业板50ETF11
游戏ETF2
基建ETF

7月份行情进入震荡阶段,可转债T0胜率明显下降,从下周开始不准备手动交易可转债,转而增加两个低价可转债网格标的:白电转债、立讯转债。这两个都是低价债里日内波动性相对较好的标的,准备用低密度网格捕捉微小波动的利润,下周看行情变化,找一个合适的位置开启网格。

目前的计划是用 -0.3%买入,0.6%卖出的网格进行操作,从目前这两只债的每日波动情况的中位数来看,有希望平均每天触发2-3单的卖单锁定利润,预期中因为操作密度较高,有可能比ETF的网格收益见效要快,这个还需要后续持续观察。

总体来讲,从6月份的统计情况看,在行情全面回暖阶段,网格利润锁定了4000多。7月第一周也锁定了800有余,开启高密度网格后,收益表现预期能够追平6月。不过一个原则是,完全交给策略自己执行,不再人工干预。

在交易策略上,本周写了一个结合概率分布和均线的交易策略,我给它取名叫做dive_bomber,策略思路是通过日K线低点的概率分布对均线进行过滤,以均线作为技术支撑指导交易,具体实盘效果如何有待观察。目前已经把该策略装入引擎,分配给标的南航转债,头寸size默认1万块钱,没有对这个策略报多高的收益预期,先放在那跑一段时间观察交易频率和胜率。

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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