MACD背离是什么意思 本质是什么

2023年12月6日 339点热度 0人点赞 0条评论

MACD是一种常用的技术指标,不管是股票、期货、外汇、数字币等等,只要是交易软件,基本都有这个指标。我们经常也能听到看到各种标题党发布类似“MACD指标这样设置,胜率非常高“之类的文章和视频。可是用归用,您真正理解这个指标背后的含义吗?本篇博客从MACD计算规则的角度,告诉你这个指标背后的数学意义:

MACD的算法:

MACD指标由黄白线(白色:DIFF 黄色:DEA)、柱线(MACD)构成。

其中白线,即DIFF线是短周期EMA均线与长周期EMA均线的差,黄线DEA位DIFF线的EMA均线。

再继续说明前,先说一下EMA均线。

EMA均线是MACD算法的核心,其本质是一条相较于普通的MA均线,对近期价格变动更加敏感的加权移动平均线。EMA的计算方法这里不展开讲,只需要了解这条均线相比于普通MA均线,对近期价格更加敏感,能够灵敏的捕捉到短期价格变化趋势就可以了。

回到上面的说,DIFF线是短周期与长周期EMA均线的差,这个差即短期EMA和长期EMA之间的乖离率,当趋势出现,这种乖离率就会扩大,对应的DIFF值也就越高。当行情区域震荡,这种乖离率就会进行收敛,对应的DIFF也会走低。

接下来说一下DEA这条线,DEA是DIFF线的EMA均线,其本质是短期EMA均线与长期EMA均线乖离率的加权平均值,是EMA短期和长期均线乖离率的一个比较基准。注意,在MACD指标中,DEA只是一个衡量乖离率本身的一个比较基准。重要的概念是后面的MACD,即柱线。

然后说柱线,这是MACD指标我认为最关键的部分,柱线的长度是 2 * (DIFF - DEA)。看到这里,应该对柱线的含义有所理解,MACD柱线背后的数学意义是:短周期均线与长周期均线乖离率的乖离率!

至此MACD的算法结束,接下来说含义。

MACD的本质:

MACD指标的本质是:

通过DIFF线的高低,观察短期EMA均线与长期EMA均线的乖离程度。

通过柱线的大小,观察这种乖离程度与其自身均值之间的乖离水平。

当行情产生趋势性变化,在趋势初期,短长EMA的乖离程度会走扩,这种变化反应在MACD指标上,就是DIFF线持续拉升或下探,而柱线则捕捉这种DIFF线变化趋势的强度。

MACD的金死叉与顶背离、底背离:

MACD的金死叉,即DIFF线与DEA线的金死叉,当DIFF上穿或下穿DEA线时,预示着短长EMA均线的乖离程度开始超过其平均水平,有可能是一波趋势的开始,需要明白的一点是,趋势的出现一定伴随着MACD的金死叉出现,而MACD的金死叉并不意味着一定出现趋势,MACD的金死叉是价格趋势出现的必要不充分条件!

MACD的顶底背离,当趋势出现,伴随着短长EMA均线乖离率的走扩,DIFF线与柱线同步放大。当价格继续沿着趋势方向运行,比如继续拉升或继续下探(创出价格新高或新低),短长EMA均线之间的乖离程度却在不断地收敛(DIFF线与柱线在不断收敛),往往预示着趋势强度的衰竭,也就是出现了我们一般常说的MACD顶背离及底背离。需要明白的一点是,顶背离与底背离的出现预示着趋势衰竭甚至翻转的一种可能性,但也仅仅是必要不充分条件。

MACD指标参数的设置:

MACD指标有3个输入参数,分别是短期EMA均线周期,长期EMA均线周期、DIFF线均线周期。通常默认值为(12,26,9)。

在参数设置上,并不存在那种改了改参数就无敌于天下的所谓战法,我个人更倾向于根据你操作K线周期对参数进行设置。

举个例子,比如你操作的是日线级别,那么短期EMA设置为5,长期均线设置为20,则反应的是过去一周的EMA均线与过去一个月的EMA均线的乖离率,DIFF均线设置为5,则表示这种乖离程度在过去一周的平均水平。再比如,你操作的是30分钟级别,那么短期EMA设置8,长期均线设置24,则反应的是过去一天的EMA均线与过去3天的EMA均线的乖离率。具体如何设置,需要根据你操作的时间周期进行综合考量。

结语:

MACD是一个趋势判断指标,通过对短期价格更加敏感的加权EMA均线来捕捉短期价格趋势与长期价格趋势的乖离率,并捕捉这种乖离率自身的乖离率,有些类似二阶导数的感觉,通过柱线与价格运行的背离,可以判断趋势是否有发生衰竭或翻转的可能。很多技术流派,比如缠论,其买点与卖点的判断,往往都离不开MACD作为辅助决策的参考。

QThinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研QThinker量化交易框架

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