周交易复盘(2022.3.28 - 2022.4.1)

2022年4月2日 143点热度 1人点赞 0条评论

本周自动交易情况如下:

网格策略:

沪深300ETF卖出一格

本周市场走的比较强,没有触发网格买入,只卖出了1个格子。网格买入宽度设定的是2%,卖出宽度设定的是3%。

通道策略:

无开仓,上一周如果有急跌反弹的话,按照现在的参数设定,几个宽基指数应该都会开仓,可惜市场没给机会。如果继续运行通道策略,可能需要根据目前的运行状态稍微调一下参数,不过我考虑暂停一下。将策略全部换成网格。

轮动策略:

因为有清明假期的原因,本周没有开启。从上周策略筛选结果看,本周如果运行,是盈利出场的。这个策略我打算清明节后模拟运行一段时间,看看1,2个月中表现的总体胜率和盈亏比。

本周自动化交易只有网格策略触发了一格卖出,其他没有动作,手动操作主要玩的是可转债,盈利1000多。清明节后我打算同时开启10来个网格,通道和轮动暂时都先停用了。

网格策略的短板有两点,一个是下破网底,一个是资金利用效率不高。解决第一个问题可以将网格总体宽度设的宽一些,这个深度可以参考历史最大回撤设定。解决第二个问题可以用同时跟踪多个相关性不强的标的解决,这样行情在板块间切换的时候总会有买入卖出触发,每天带来稳定的网格收益,只要注意在出现系统调整时,所有的网格都在买入,不会因为监控标的过多而把子弹打光就可以了。计划同时开启10个标的左右的网格,目前看子弹打光的风险并不高。

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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