本周市场波动性较高，实盘的网格策略出现了最不愿意出现的尴尬局面—满仓了。 其实仓位在上周末时已经很高，接近满仓。为了防止出现条件触发而无钱可买的情况，周一又做了一次入金，可谁又能想到周一那根大阴线足足有-5个多点？从周一下午开始，子弹全部打光，所有触发的网格条件就没再成交。还想入金，但实在是没活钱儿了，眼睁睁的看着这么一个黄金坑着实有些可惜。 周一晚上回到家，连夜修改了代码，把策略中买入条件判断的代码全部注释掉，直接返回False，即是说如果有卖单的话正常触发，买单直接跳过判断。周五行情逆转，程序做了几单卖出，目前…
本周市场猛烈杀跌，我的实盘网格策略基本上只有买入，很少卖出。总体算下来，买入总计24格，卖出2格，其中： 沪深300ETF：买入1格医疗ETF：买入2格房地产ETF：买入7格，卖出1格证券ETF：买入2格游戏ETF：买入4格，卖出1格基建ETF：买入4格消费ETF：买入1格创业板50ETF：买入3格 因为本周系统性的杀跌，买入卖出动作不成比例，账户做了一次入金，避免子弹打光，网格触发买入后没钱可用的尴尬场面。 多标的同时做网格策略就是比较怕碰上这种系统性的深幅调整，可还是发生了。比较理性的运行状态是标的池中存在结构…
本周市场波动较高，网格开平仓较为频繁，在上周持仓基础上周三开启了地产ETF的网格策略，目前总共持仓8只标的，除游戏ETF和创业板50ETF还处于浮亏状态，其余已均有浮盈。本周网格量化交易记录如下： 沪深300ETF：本周买入1格，无卖出 地产ETF：周三开启网格，本周买入6格，卖出3格，持仓3格 券商ETF：本周买入2格，卖出1格，持仓3格 游戏ETF：本周买入9格，卖出2格，持仓7格 基建ETF：本周买入1格，无卖出 消费ETF：本周卖出1格，无买入 创业板50ETF：本周买入3格，无卖出 医疗ETF：本周无买入…
本周仅开启网格策略，周三开始建仓医疗，证券，消费，基建，创50，之前持有沪深300，目前持有共6个标的。其中： 医疗ETF：建仓4格，每格6000份，共24000份，浮亏-2.54% 证券ETF：建仓2格，每格3000份，手动打了一格底仓，共9000份，浮盈0.21% 消费ETF：建仓3格，每格3000份，共9000份，浮亏-1.69% 基建ETF：建仓5格，卖出2格，持有3格，每格3000份，浮盈4.47% 创50ETF：建仓3格，每格3000份，共9000份，浮亏-2.17% 沪深300ETF：持有3格，每格5…
本周自动交易情况如下： 网格策略： 沪深300ETF卖出一格 本周市场走的比较强，没有触发网格买入，只卖出了1个格子。网格买入宽度设定的是2%，卖出宽度设定的是3%。 通道策略： 无开仓，上一周如果有急跌反弹的话，按照现在的参数设定，几个宽基指数应该都会开仓，可惜市场没给机会。如果继续运行通道策略，可能需要根据目前的运行状态稍微调一下参数，不过我考虑暂停一下。将策略全部换成网格。 轮动策略： 因为有清明假期的原因，本周没有开启。从上周策略筛选结果看，本周如果运行，是盈利出场的。这个策略我打算清明节后模拟运行一段时间…
简单记录本周自动交易情况： 网格策略： 本周指数处于窄幅震荡整理区间，没有触发沪深300的网格买点，周五方向向下，预计下周可能开仓1，2格。 通道策略： 本周无开仓，下周止跌有反弹，会有开仓机会。 轮动策略： 情况不理想，上周轮动买入的光伏，基建，稀土均以亏损出场，整体亏损480元，轮动策略连续两周亏损。如同前一篇文章《周四周五股市砸盘下跌概率高？》中的分析，从统计上看，指数在周四周五的表现确认不够理想，轮动的话，开仓时间定在周五从概率上较占优势，之前是周一上午开仓，周五上午平仓。除了开平仓时间上需要调整，还有对轮…
简单记录本周自动交易情况： 网格策略： 标的沪深300ETF，本周开仓5格后卖出2格，每格子5手，盈利100元。 通道策略： 标的上证50ETF，本周完成开仓与平仓一次，盈利675元。 轮动策略： 周一10点35开仓，赶上了周一周二大跌，好在下半周拉了回来。周五10点35平仓。轮动标的都是行业指数ETF，不一一列举。亏损1177元。 本周自动交易整体亏损，亏损不多，总仓位保持在4成左右。 看了看轮动策略下周筛选的标的，下周一10点35会买入光伏ETF，基建ETF，稀土ETF，开仓量都不大。看看这些东西拿到周五出清效…
