周交易复盘(2022.4.11 - 2022.4.15)

2022年4月16日 144点热度 3人点赞 0条评论

本周市场波动较高,网格开平仓较为频繁,在上周持仓基础上周三开启了地产ETF的网格策略,目前总共持仓8只标的,除游戏ETF和创业板50ETF还处于浮亏状态,其余已均有浮盈。本周网格量化交易记录如下:

沪深300ETF:本周买入1格,无卖出

地产ETF:周三开启网格,本周买入6格,卖出3格,持仓3格

券商ETF:本周买入2格,卖出1格,持仓3格

游戏ETF:本周买入9格,卖出2格,持仓7格

基建ETF:本周买入1格,无卖出

消费ETF:本周卖出1格,无买入

创业板50ETF:本周买入3格,无卖出

医疗ETF:本周无买入,无卖出

本周创业板和游戏走的非常弱,但是从30分钟级别看,已经走出了底背离结构,预期下周能有超跌反弹机会。本周总共买入20格,卖出7格,如果按这个成交频率,粗略脑补了一下年化收益率,可能在20-30%之间,没仔细算,当然前提是不能满仓,什么时候都应该有剩余资金应付新的网格开仓。

今年看好的标的里,还有农业,银行两个板块未建仓,需要视行情变化寻找合适时机,现在总仓位已经到了60%,我在想以目前的状态,会不会如果农业和银行也纳入量化程序交易,即同时跟踪10只标的,会在后面可能出现的某次极端下杀行情中出现仓位打满,没钱买入网格的情况,这就比较尴尬了。

多标的同时进行网格交易可以解决两个问题:

第一,通过分散持仓弱相关板块,起到整体对冲,分散风险,平滑资金曲线的作用。

第二,多标的同时进行网格,相比单一品种网格可以极大的提高资金利用率。

同时,这种交易方法最大的劣势是无法处理突发的极端行情,也许唯一能应对的就是在情况可能触发之前人工进行干预。

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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