本周市场波动较高，网格开平仓较为频繁，在上周持仓基础上周三开启了地产ETF的网格策略，目前总共持仓8只标的，除游戏ETF和创业板50ETF还处于浮亏状态，其余已均有浮盈。本周网格量化交易记录如下：
沪深300ETF：本周买入1格，无卖出
地产ETF：周三开启网格，本周买入6格，卖出3格，持仓3格
券商ETF：本周买入2格，卖出1格，持仓3格
游戏ETF：本周买入9格，卖出2格，持仓7格
基建ETF：本周买入1格，无卖出
消费ETF：本周卖出1格，无买入
创业板50ETF：本周买入3格，无卖出
医疗ETF：本周无买入，无卖出
本周创业板和游戏走的非常弱，但是从30分钟级别看，已经走出了底背离结构，预期下周能有超跌反弹机会。本周总共买入20格，卖出7格，如果按这个成交频率，粗略脑补了一下年化收益率，可能在20-30%之间，没仔细算，当然前提是不能满仓，什么时候都应该有剩余资金应付新的网格开仓。
今年看好的标的里，还有农业，银行两个板块未建仓，需要视行情变化寻找合适时机，现在总仓位已经到了60%，我在想以目前的状态，会不会如果农业和银行也纳入量化程序交易，即同时跟踪10只标的，会在后面可能出现的某次极端下杀行情中出现仓位打满，没钱买入网格的情况，这就比较尴尬了。
多标的同时进行网格交易可以解决两个问题：
第一，通过分散持仓弱相关板块，起到整体对冲，分散风险，平滑资金曲线的作用。
第二，多标的同时进行网格，相比单一品种网格可以极大的提高资金利用率。
同时，这种交易方法最大的劣势是无法处理突发的极端行情，也许唯一能应对的就是在情况可能触发之前人工进行干预。
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