本周各大指数基本上都处于一个小区间窄幅震荡整理的状态，周五选择了向下的方向，应验了那句我大A逢缺必补的说法，下周重点关注如果缺口补掉，前低附近都是可以博一下的好位置，买进去之前想好止损标准就可以了。 主流宽基指数ETF本周全部收阴，行业指数ETF上，开始出现分化，煤炭受大宗商品行情影响表现抢眼，出乎意料的是，养殖ETF竟然超过了房地产涨幅排名第二，从相关系数上，农业ETF和养殖ETF不管从那个周期看，一直保持较强的相关性，但本周农业表现却远不如养殖，主观上我觉得农业ETF下周有补涨的可能性，下周末看一下农业ETF的…
关注股票市场的估计都知道一个梗：周四周五是法定砸盘日。这个说法到底靠不靠谱，从统计角度上看是什么情况？今天我们用程序来做个简单的统计，看看上证指数在一周内每个交易日的涨跌情况。 思路是这样的，先获取指数K线数据，计算每天的涨跌幅。然后我们从周一到周五每个交易日建立一个数组，将每天的涨跌幅数据扔到各自对应的数组里。下一步我们用循环分析这个5个数组，找出每个数组其中涨幅>0，=0，<0分别各对应多少次。用涨幅为正的次数/涨幅为负的次数，这个比值当然在1以上越大越好，说明上涨概率高，1以下越低，说明下跌概率越高。 …
backtrader是德国人写的一套非常成熟的本地量化回测平台，其内部对talib中的很多技术指标进行了二次封装，但有时候需要我们需要根据自己的交易系统做一些指标的自定义以方便回测，下面以bias指标为例进行自定义。 bias是一个超买超卖指标，其含义是收盘价与某一周期均线的乖离率，算法很简单：（close-ma）/ma，如果我们要指标结果是百分比的话，可以写成（（close-ma）/ma）*100，接下来我们在backtrader中实现它并保存在myindicator模块中，代码如下： 接下来我们就可以在策略类中…
使用Vscode进行开发，如果程序跑在venv虚拟环境下并且想要进行迁移，如下操作： 1、目标机器安装Anacoda环境 2、用管理员权限在PowerShell下运行set-executionpolicy remotesigned 选择Y 3、整个程序目录，连同.venv环境一起拷贝到新机器上 4、修改.venv/pyvenv.cfg文件，将其中的home修改为目标机器Anaconda环境目录，比如 C:\ProgramData\Anaconda3 5、配目标机器Vscode的python解释器为.venv\Scr…
简单记录本周自动交易情况： 网格策略： 标的沪深300ETF，本周开仓5格后卖出2格，每格子5手，盈利100元。 通道策略： 标的上证50ETF，本周完成开仓与平仓一次，盈利675元。 轮动策略： 周一10点35开仓，赶上了周一周二大跌，好在下半周拉了回来。周五10点35平仓。轮动标的都是行业指数ETF，不一一列举。亏损1177元。 本周自动交易整体亏损，亏损不多，总仓位保持在4成左右。 看了看轮动策略下周筛选的标的，下周一10点35会买入光伏ETF，基建ETF，稀土ETF，开仓量都不大。看看这些东西拿到周五出清效…
本周市场波动较大，先抑后扬。随着周三国务院金融委会议的召开，市场出现暴力反弹，总的来讲做了一周过山车，还算有惊无险。上证指数3023.30这个低点大概率成立。下面用图表回顾一下本周市场状态： 宽基指数ETF： 行业指数ETF： 观察图表，可以看到本周市场不论宽基指数还是行业指数，基本呈现正相关关系，即同跌同涨。宽基指数中证500，行业指数煤炭、钢铁这两个周期板块表现与整体特征不符，表现最差。让人有点意外的是本周创业板50和科创50在虽然相关性上>0.7，但是力度上的差异还是蛮大，创50明显强于科创50。 今年…
本文总结目前我个人做量化交易及数据分析所用到的一些技术栈，随着时间推移还会涉及更多内容，现简单梳理如下： 语言环境及IDE 量化交易及数据分析在编程实现上首选Python，除了简单易学容易上手，Python天生还有数量众多且功能丰富的第三方开源库，有人觉得相比编译型语言，Python不够快，但是我认为对普通交易者来讲足够用了，实际上程序跑起来以后并不慢，尤其很多科学计算库底层都是C，执行效率也不差，Python的短板在GUI程序的实现上，虽然有QT Designer这类可视化设计工具，但总体来讲比C#,Delphi…
经过近1个月的折腾，量化思想汇网站正式开通上线。 一直以来都想写点东西，记录自己在交易市场量化学习的心得体会，也开通了头条号和订阅号，总感觉还差点什么，最后一想干脆弄个独立网站吧，就有了这个小站。 站长本人是地产从业人员，业余爱好是编程，交易，大约从2021年下半年开始陆陆续续接触了一些关于量化分析方面的东西，有所了解以后感觉这不就是我的菜么，从此一发不可收拾。2021年下半年开始陆陆续续开始尝试写一些交易代码，从简单的数据分析到实盘量化操作，现在手中大部分交易都是程序化操作完成，偶尔手动下单但基本不干预策略执行。…
