本周仅开启网格策略，周三开始建仓医疗，证券，消费，基建，创50，之前持有沪深300，目前持有共6个标的。其中： 医疗ETF：建仓4格，每格6000份，共24000份，浮亏-2.54% 证券ETF：建仓2格，每格3000份，手动打了一格底仓，共9000份，浮盈0.21% 消费ETF：建仓3格，每格3000份，共9000份，浮亏-1.69% 基建ETF：建仓5格，卖出2格，持有3格，每格3000份，浮盈4.47% 创50ETF：建仓3格，每格3000份，共9000份，浮亏-2.17% 沪深300ETF：持有3格，每格5…

本周只有三个交易日，指数整体走的不够理想。地产依旧强势，但分化严重，短期预期震荡调整为主，基建符合预期，有点要接力地产的意思。老规矩，贴图表记录。 宽基指数ETF： 行业指数ETF： 创业板一直走的很弱，走到这个位置，主观感觉到了震荡反弹的区间，今年的特征非常明显：价值表现优于成长，但我感觉不能说成长板块就没有机会，半导体、芯片、医药、光伏这些东西，至少到了震荡做平台的区间。比较看好医药、光伏。 本周网格策略火力全开，一段时间内不打算启用其他策略了，交给网格自己折腾，具体交易情况在本周的交易复盘中回顾。

本周自动交易情况如下： 网格策略： 沪深300ETF卖出一格 本周市场走的比较强，没有触发网格买入，只卖出了1个格子。网格买入宽度设定的是2%，卖出宽度设定的是3%。 通道策略： 无开仓，上一周如果有急跌反弹的话，按照现在的参数设定，几个宽基指数应该都会开仓，可惜市场没给机会。如果继续运行通道策略，可能需要根据目前的运行状态稍微调一下参数，不过我考虑暂停一下。将策略全部换成网格。 轮动策略： 因为有清明假期的原因，本周没有开启。从上周策略筛选结果看，本周如果运行，是盈利出场的。这个策略我打算清明节后模拟运行一段时间…

本周市场普涨，超跌过后终于迎来了情绪回暖，宽基指数ETF上表现最好的是上证50，最差的是科创50，行业版块上，地产ETF本周录得10个点的涨幅，从排名上看，本周大金融表现的最好，芯片，有色，稀土，军工等跌幅居前。还是把宽基指数和行业指数ETF本周的图表记录一下（点击可看大图）： 宽基指数ETF： 行业指数ETF： 清明小长假希望外围市场不要有太大波动，节后有机会去摸3300还是大概率事件，边走边看。计划清明以后把所有标的都换成网格策略，还是网格省心，没破网就肯定是赚钱的，还不用盯着。

3月收官，现在来统计分析一下过去20个交易日各指数ETF的走势情况： 宽基指数ETF： 月评： 2022年3月，宽基指数月线全部收阴，因为统计数据周期为过去20个交易日，所以3月1号-3号的涨跌幅未计入在内。以20个交易日为周期看，创业50跌幅最小，科创50最惨，截至目前创业板月线已收出4根阴线，这在整个创业板周期内并不多见，预期下季度以震荡反弹为主，计划清明以后在创50ETF上开启网格。 行业指数ETF： 月评： 过去20个交易日房地产一枝独秀，大有忽如一夜春风来之势，录得7%的涨幅，但我并不认为地产板块可以就此…

头寸管理是交易系统的重要组成部分，合理的头寸分配可以有效降低组合波动，分散风险。在把这件事交给计算机之前，需要先想好对个人而言，哪些因子会影响资金分配以及对应的原则又是什么，而在这之前，先简单介绍一些统计学上所涉及的概念： 均值/标准差/方差/变异系数： 在统计学上，均值（mean）表达的是数学期望，我们平时所用到的均线指标就是收盘价格的均值序列。方差（var）与标准差（std）则表征着序列元素与均值的离散程度，用来描述单一标的样本的分布离散程度，方差（或标准差）越小，表明离散程度越低，样本稳定性就越好，反之亦然。…

跟预判差不多，指数还在探底的过程中，结构上如果有急跌是最理想的。就怕这种阴跌不断的走势，主板尾盘依旧是勉强站在3200上，主观上这个位置还是要破，至于能不能有效拉回要看市场如何演绎。如果说今年市场是个震荡市，那我预期这个上下区间有可能是3000-3300。 今天板块上也没有什么亮点可看，农林牧渔相对比较强，现在应该有不少资金在抄底猪周期做困境反转。从这两天走势上看，新的轮动策略如果上周五开仓，本周应该是赚的，考虑到后面就是清明，周五不准备打开轮动。节后再说。 短线上，还是关注夜盘的海外市场，如果表现不好，那有可能明…

今天市场走的还算可以，走的是一个低开急跌后的回拉，收盘主板勉强站在3200上方。整体看，我觉得这个回拉实际上不算强，3200附近有可能还需要反复。如果夜盘的海外市场不是太拉跨的话，明天可以稍微乐观一点。 今天地产继续延续强势结构，但小级别背驰已现，这个位置风险大于机会，后面如果说有谁能结果地产的接力棒，个人看好大基建。 今天机器开仓了1格沪深300，看了下我的通道策略（中证500，创50，上证50），距离开仓还差一个跳水，希望本周有机会上车。今天日内手动搞了下可转债，盈利1000多点，几两碎银，还不错。

最近这两天我的实盘量化程序经常会出现调度器任务超时的问题，每天一回家看控制台，发现成堆的任务超时提示，一开始没有上心，持续发生两三次以后感觉是有些异常，于是趁着周末有时间，看一下问题到底出在哪里。 出现问题这段时间，实盘主程序的代码一直没有变化，开始我以为是电脑windows升级后出现的问题，换了几个电脑后发现不对，不管哪个环境下，都是一样的规律性出现调度任务超时，后来把注意力放在了电脑的电池模式上，会不会因为实盘是在笔记本上执行的，电池问题导致算力出问题了？一通排查后这个想法也不成立。被调度的任务执行时间才0.1…

简单记录本周自动交易情况： 网格策略： 本周指数处于窄幅震荡整理区间，没有触发沪深300的网格买点，周五方向向下，预计下周可能开仓1，2格。 通道策略： 本周无开仓，下周止跌有反弹，会有开仓机会。 轮动策略： 情况不理想，上周轮动买入的光伏，基建，稀土均以亏损出场，整体亏损480元，轮动策略连续两周亏损。如同前一篇文章《周四周五股市砸盘下跌概率高？》中的分析，从统计上看，指数在周四周五的表现确认不够理想，轮动的话，开仓时间定在周五从概率上较占优势，之前是周一上午开仓，周五上午平仓。除了开平仓时间上需要调整，还有对轮…