最近一直在撸代码,很久没在博客上写过什么了。 给自己又立了个小项目,一个用于指数、可转债数据分析可视化,以及股票,ETF,可转债之类的金融产品相关的交易小工具。目前的状态是在前端与后端间反复横跳,跳了快一个月,也不知道还要多久,希望年底前能顺利弄完上线。 最近的股票市场也不怎么好,市场持续调整,虽然迎来一小波反弹,但依然然并卵,10月浮亏创了记录,最大回撤竟然给我搞到了快10个点,也真是没脾气。现在交易时段撸码,也没心情盯着盘面,客厅的小电脑里跑着自己写的量化交易程序,偶尔听到一声语音播报下单及成交的提示音,剩下的…

2023年11月2日 2条评论 330点热度 0人点赞 阅读全文

目前我的量化交易系统已经从之前Python写的版本切换为.netCore版本。系统的数据库存储采用SQLite,ORM用的Dapper,最近在给系统扩展功能时遇到了一个实体类字段为表外字段的问题,这里记录一下处理方案。 问题的起因是K线数据实体类的扩展。在原设计中,数据库对K线进行存储的表只有OHLCV这5个维度,实际上通过某些接口,还可以拿到振幅,换手率等数据,这些数据是在做标的分析时很有用的参考,尤其是换手率。于是我考虑对原K线的实体类进行扩展,由此就引申出一个表外字段的映射问题。 关于Dapper下表外字段处…

2023年8月14日 0条评论 336点热度 1人点赞 阅读全文

playwright是一个基于Node.js的浏览器自动化测试库,.netCore中也有对应的版本。写一些稍微复杂点的spider有时候会用到它。这里分享一下C#(基于.netCore6平台)调用playwright获取Cookies字符串的简单实现。 playwright的安装非常简单,通过nuget包引入即可,但是在导入nuget包后,还需要下载其对应的浏览器驱动(Chromium、Firefox、WebKit)。 在项目目录\bin\Debug\net6.0-windows(如果是控制台程序,目录名会不同) …

2023年7月15日 0条评论 564点热度 1人点赞 阅读全文

周五可转债市场在搜特转债宣告实质性违约后来了一波情绪杀,而我持有的标的基本上以双低债为主。周五的单日亏损刷新了去年10月以来的记录,年化收益率直接给带到了10%以下,来到了6.84%。 搜特之后,低价债的定价逻辑很有可能发生改变。正股基本面良好,转债评级较高的会比过去更受追捧,正股亏损,有退市风险的估计市场将用脚投票。 不过有一点,转债市场这一轮情绪杀中一定有错杀的优质标的,观察下周转债市场的市场情绪吧! 我用.net6重构的交易软件目前已经基本完成了,周五开始做模拟盘的测试。.net在执行效率上比Python真的…

2023年5月14日 0条评论 396点热度 0人点赞 阅读全文

.NetCore目前在金融计算这块的生态的确比不上Python,并没有太多的轮子可以拿来直接用,很多功能需要自己实现。于是最近就在尝试写一些资产绩效评价指标的模块,比如最大回撤,夏普比率,年化收益之类的东西,在这个过程中遇到了一些关于数据精度的问题,感觉是个坑,在这里记录一下。 数学计算方面,.NetCore中一般会使用System.Math这个库,在进行年化计算时要用到Pow这个幂函数,但Pow只支持double型入参,这就造成了明显的精度丢失,计算结果与期望结果相去甚远。 搜索了很多相关文章,都不是有效的解决办…

2023年4月24日 0条评论 385点热度 0人点赞 阅读全文

Attribute(特性)是C#一个比较有意思的类,通过使用Attribute注释,可以在运行时将特定内容与被注释对象进行绑定,用以约束程序行为。在自定义Attribute上过去没有尝试过,今天尝试写了个小Demo,这里做些记录分享: 举个应用场景的例子,有一个方法,动作是每天收盘后自动操作国债逆回购,国债逆回购的收市时间是3点半,也就是说这个方法执行时要在15:00-15:30这个时间段。按照一般思路,我可能要为这个功能做一个定时任务,在每天的一个固定时间执行一次,这样做当然可以,但如果我不想为这个特定功能再去做…

2023年4月20日 0条评论 508点热度 3人点赞 阅读全文

因为工作关系,最近这段时间又拾起了.net和java,业余时间我在考虑对之前Python写的系统用.net6进行重构,并且已经开始付诸行动。 产生这个想法的原因我自己也说不清楚,可能就是基于一种单纯的技术实现,但是抛开这一层,用.net6重构确实有诸多好处: 1、执行效率。如果不对原来的Python代码进行架构式的调整,很难在执行效率上再上一个台阶。在之前的系统实现中,各个策略相关的配置及数据存储采用的是ini和csv文件形式,这样可以确保系统每天自动发送的备份邮件中的附件我可以用手机上的WPS Office直接打…

2023年4月15日 0条评论 419点热度 2人点赞 阅读全文

将近一个多月的时间没写什么东西了,不只是文章,包括Python代码。然而这段时间并不是无所事事,而是人生经历产生了新的变化,而我作为一个已过40的中年大叔,正在努力拥抱改变 — 回到20年前那个简单而纯粹的最初梦想。 博主原先是做房地产行业的,主要经历是在地产开发企业的规划设计部做设计管理。回顾从业生涯,虽然有幸在几家头部企业工作,却始终没有什么成就,在这个行业老老实实做了近18年的螺丝钉。现在回想起来,我有幸经历了这个行业从兴起到衰退的一个完整的行业周期,也算是一个时代的见证人。 20年前,博主刚从大学毕业的时候…

2023年3月25日 2条评论 531点热度 4人点赞 阅读全文

春节后至今一直是2成左右的仓位,累积收益序列波动不大,沪深300指数从1月底出现阶段高点后震荡调整,虽然空间上没有预期的深,但时间上差不多了。 周五盘后,程序启动了可转债自动筛选过滤模块,最后生成了两个标的:乐普转2,科利转债。这两个债早盘集合竞价的时候机器会自动下单开仓。 周末看了看沪深300的K线,主观上认为2月底是比较好的布局窗口,手动做好了沪深300成长ETF的配置文件,周一开仓。 以上标的全部开仓后,预期仓位会到4成左右,是一个比较合适的水平。 最后说下汇率,人民币最近不知不觉的有贬值到了7附近,这个位置…

2023年2月26日 2条评论 594点热度 1人点赞 阅读全文

最近想给自己的交易程序添加一些自动化功能,将可转债的筛选过滤与实盘操作全部交给机器运行。 之前关于实时价格和K线数据的获取都是用的自己写的爬虫模块,稳定运行没啥问题(一共实现了四个接口,两个日用,两个备用)。可转债这块我犯了次懒,没有再写爬虫,而是导入了Akshare这个金融数据包。结果就是因为这个包的引用,导致程序后来打包编译的时候问题不断。 很多特别细节的东西已经记得不是太清楚了,大致出现的问题和解决如下: 所有的开发测试都完成后,准备打包成exe,部署到我的实盘交易机器上。编译的时候没有问题,但是运行exe时…

2023年2月18日 2条评论 980点热度 0人点赞 阅读全文
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