最近我写了个程序,用于绘制个人的量化投资统计图表和指标计算。入口在 顶部菜单—我的报表 。这个报表中除了统计个人账户和上证指数(用于对比)的每日波动以外,还基于收益数据计算了常见的量化投资指标对个人投资效果进行评价,这里写一点东西,大致说一下报表中涉及的一些量化策略评价指标,先说夏普比率(Sharpe_ratio)。 夏普比率是最常用的投资收益评价指标,其计算公式为: 其分子端含义为比无风险收益高出来的超额收益部分,分母端含义为收益波动的标准差。Rf是无风险收益率,在我的报表中,选取Rf为十年期国债收益率:2.87…

2022年4月27日 0条评论 162点热度 2人点赞 阅读全文

已经忘记什么时候开始做量化实盘的了,可能是去年下半年什么时候开始的。 那时候我自己写了一个量化交易的程序雏形,急于实盘测试,当时最开始做的是单标的的马丁网格,那段时间市场风格不像现在这么差,还真通过这个策略赚了不少。后来交易想法越来越多,又开发了一个不同于布林和唐安齐的通道策略,用Backtrader进行本地回测,发现参数合理优化后的模型效果还不错,不过后来的实盘过程并没有保持长期坚持,交易结果有盈有亏,没有具体统计,总体应该是平衡的,之所以通道策略没有坚持执行,因为在这个时间点,我的交易策略重心又转向了轮动策略的…

2022年4月24日 0条评论 157点热度 4人点赞 阅读全文

本周市场猛烈杀跌,我的实盘网格策略基本上只有买入,很少卖出。总体算下来,买入总计24格,卖出2格,其中: 沪深300ETF:买入1格医疗ETF:买入2格房地产ETF:买入7格,卖出1格证券ETF:买入2格游戏ETF:买入4格,卖出1格基建ETF:买入4格消费ETF:买入1格创业板50ETF:买入3格 因为本周系统性的杀跌,买入卖出动作不成比例,账户做了一次入金,避免子弹打光,网格触发买入后没钱可用的尴尬场面。 多标的同时做网格策略就是比较怕碰上这种系统性的深幅调整,可还是发生了。比较理性的运行状态是标的池中存在结构…

2022年4月24日 0条评论 144点热度 0人点赞 阅读全文

本周市场杀跌惨烈,各大宽基及行业指数尽数大幅收绿。 宽基指数ETF上,创业板50ETF破前低后继续下探,本周录得-7.36%跌幅,宽基中表现垫底,本周跌幅最小的是科创50ETF,录得-3.34%的周K线,并不是说科创50表现强,主要前期跌的太惨,本周放缓了一点而已。其余的沪深300ETF,上证50ETF,中证500ETF,本周均录得-4% 到 -5%左右的跌幅。 行业指数ETF上,本周跌幅最小的是消费ETF,家电ETF,银行ETF这些,在-1.5%到-3%之间,跌幅最深的是周期类ETF和房地产ETF,前期表现强势的…

2022年4月24日 0条评论 134点热度 1人点赞 阅读全文

如果用python绘制相关性热图,通常选择seaborn包,内置的heatmap函数可以直接将df.corr()生成的相关性数据帧作为参数导入,只需要设置x轴y轴的标签,热图颜色等即可,不需要对数据源进行更改。 但是如果我们用pyecharts绘制交互式的热图,就不能直接利用df.corr()的结果了,因为pyecharts热图的数据源格式是这样的: 这是一个嵌套列表,列表中的每一个元素也是列表,其前两位对应的是热图的x轴和y轴坐标索引,第三个值是需要进行展示的热图数据。这样的话,就不得不对dataframe生成的…

2022年4月19日 0条评论 193点热度 0人点赞 阅读全文

投资的方法有很多,有短炒赚盘口差价炒情绪的,有买定离手赚业绩估值双击的,不论黑猫白猫,能抓到耗子就是好猫,我看待投资手法倒没有那么内卷,习惯了天天看K线起落,频繁操作,今天我们从分红角度看看不同标的当下的投资价值。 写了一简单脚本,计算历年分红中位数对应当前股价的股息率,分红样本选取了5年时间(2017年至今),一般来讲这个周期可以完成一个牛熊轮回,亦即是说当下这个时点,买定离手后,所选标的的分红每年能带来多少红利收益,如果你买入的位置不是那么高,又有足够的耐心持有5年以上,能够跨越一个完整牛熊周期,那么你大概率能…

2022年4月18日 0条评论 143点热度 1人点赞 阅读全文

本站是站长分享个人交易与量化投资心得体会的个人网站。所发布内容仅为站长个人观点,以分享交流为目的,不构成投资建议。 本站内容构成: 市场观察:复盘周期内标的走势(通常每周更新),分享个人观点 交易复盘:复盘个人量化实盘交易结果,每周更新 量化编程:分享与量化交易,数据可视化,人工智能AI等相关的编程心得体会 交易知识:分享或转载一些与量化无关的交易知识与文章 生活随笔:个人生活记录 站务:网站日常事务日志 关于图表: 站长定期在网站上更新一些自制数据图表,这里做一下说明: 持仓玫瑰/水球图: 这个图表设置在网站右侧…

2022年4月17日 0条评论 306点热度 8人点赞 阅读全文

本周市场波动较高,网格开平仓较为频繁,在上周持仓基础上周三开启了地产ETF的网格策略,目前总共持仓8只标的,除游戏ETF和创业板50ETF还处于浮亏状态,其余已均有浮盈。本周网格量化交易记录如下: 沪深300ETF:本周买入1格,无卖出 地产ETF:周三开启网格,本周买入6格,卖出3格,持仓3格 券商ETF:本周买入2格,卖出1格,持仓3格 游戏ETF:本周买入9格,卖出2格,持仓7格 基建ETF:本周买入1格,无卖出 消费ETF:本周卖出1格,无买入 创业板50ETF:本周买入3格,无卖出 医疗ETF:本周无买入…

2022年4月16日 0条评论 143点热度 3人点赞 阅读全文

本周市场总体较弱,周四受降准预期刺激走强,板块上消费,煤炭,旅游等板块表现强势。消费,煤炭市场有涨价预期,旅游着实有些看不懂,在没有外力刺激的情况下大起大落,只能用资金博弈解释了吧。 创业板,游戏板块依旧弱势,在网格策略下买成了重仓,除这两个标的,目前其余网格品种均已有浮盈,游戏板块的底背离结构已经出来了,下周预期有反弹。 本周用pyecharts重构了过去使用的图表分析代码,现在生成动态图表,更加美观的同时还提供一定的交互功能,方便数据观察,效果如下图,点击这里打开图表网页 ,后面计划单独做个每周图表的索引页面汇…

2022年4月16日 0条评论 149点热度 0人点赞 阅读全文

今天这盘面也是醉了,午后一股神秘力量直接把半死不活的大A拉上云霄。券商发力带动市场人气,一时间峰回路转,百花齐放····干这事儿吧,游资可没这个体量。 手里的ETF,医疗,创50还是绿的,其余全红,尾盘手动打了点地产ETF的底仓,明天开仓地产ETF的网格,天保基建尾盘天地板,看样子钱是出来炒别的去了,就是吃相难看,可怜了今天打板的散户。 本来很平常的一天,今天拉这么一下子让我忍不住在这啰嗦两句记录下。今天的浮盈已经覆盖了昨天的浮亏,只要后面不再往下使劲打,基本上网格的标的都问题不大,做时间的朋友,让成本线慢慢往下移…

2022年4月12日 0条评论 121点热度 0人点赞 阅读全文
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