本周市场普涨,超跌过后终于迎来了情绪回暖,宽基指数ETF上表现最好的是上证50,最差的是科创50,行业版块上,地产ETF本周录得10个点的涨幅,从排名上看,本周大金融表现的最好,芯片,有色,稀土,军工等跌幅居前。还是把宽基指数和行业指数ETF本周的图表记录一下(点击可看大图): 宽基指数ETF: 行业指数ETF: 清明小长假希望外围市场不要有太大波动,节后有机会去摸3300还是大概率事件,边走边看。计划清明以后把所有标的都换成网格策略,还是网格省心,没破网就肯定是赚钱的,还不用盯着。

2022年4月2日 0条评论 182点热度 1人点赞 阅读全文

3月收官,现在来统计分析一下过去20个交易日各指数ETF的走势情况: 宽基指数ETF: 月评: 2022年3月,宽基指数月线全部收阴,因为统计数据周期为过去20个交易日,所以3月1号-3号的涨跌幅未计入在内。以20个交易日为周期看,创业50跌幅最小,科创50最惨,截至目前创业板月线已收出4根阴线,这在整个创业板周期内并不多见,预期下季度以震荡反弹为主,计划清明以后在创50ETF上开启网格。 行业指数ETF: 月评: 过去20个交易日房地产一枝独秀,大有忽如一夜春风来之势,录得7%的涨幅,但我并不认为地产板块可以就此…

2022年3月31日 0条评论 203点热度 0人点赞 阅读全文

头寸管理是交易系统的重要组成部分,合理的头寸分配可以有效降低组合波动,分散风险。在把这件事交给计算机之前,需要先想好对个人而言,哪些因子会影响资金分配以及对应的原则又是什么,而在这之前,先简单介绍一些统计学上所涉及的概念: 均值/标准差/方差/变异系数: 在统计学上,均值(mean)表达的是数学期望,我们平时所用到的均线指标就是收盘价格的均值序列。方差(var)与标准差(std)则表征着序列元素与均值的离散程度,用来描述单一标的样本的分布离散程度,方差(或标准差)越小,表明离散程度越低,样本稳定性就越好,反之亦然。…

2022年3月31日 0条评论 232点热度 2人点赞 阅读全文

跟预判差不多,指数还在探底的过程中,结构上如果有急跌是最理想的。就怕这种阴跌不断的走势,主板尾盘依旧是勉强站在3200上,主观上这个位置还是要破,至于能不能有效拉回要看市场如何演绎。如果说今年市场是个震荡市,那我预期这个上下区间有可能是3000-3300。 今天板块上也没有什么亮点可看,农林牧渔相对比较强,现在应该有不少资金在抄底猪周期做困境反转。从这两天走势上看,新的轮动策略如果上周五开仓,本周应该是赚的,考虑到后面就是清明,周五不准备打开轮动。节后再说。 短线上,还是关注夜盘的海外市场,如果表现不好,那有可能明…

2022年3月29日 0条评论 212点热度 1人点赞 阅读全文

今天市场走的还算可以,走的是一个低开急跌后的回拉,收盘主板勉强站在3200上方。整体看,我觉得这个回拉实际上不算强,3200附近有可能还需要反复。如果夜盘的海外市场不是太拉跨的话,明天可以稍微乐观一点。 今天地产继续延续强势结构,但小级别背驰已现,这个位置风险大于机会,后面如果说有谁能结果地产的接力棒,个人看好大基建。 今天机器开仓了1格沪深300,看了下我的通道策略(中证500,创50,上证50),距离开仓还差一个跳水,希望本周有机会上车。今天日内手动搞了下可转债,盈利1000多点,几两碎银,还不错。

2022年3月28日 0条评论 176点热度 0人点赞 阅读全文

最近这两天我的实盘量化程序经常会出现调度器任务超时的问题,每天一回家看控制台,发现成堆的任务超时提示,一开始没有上心,持续发生两三次以后感觉是有些异常,于是趁着周末有时间,看一下问题到底出在哪里。 出现问题这段时间,实盘主程序的代码一直没有变化,开始我以为是电脑windows升级后出现的问题,换了几个电脑后发现不对,不管哪个环境下,都是一样的规律性出现调度任务超时,后来把注意力放在了电脑的电池模式上,会不会因为实盘是在笔记本上执行的,电池问题导致算力出问题了?一通排查后这个想法也不成立。被调度的任务执行时间才0.1…

2022年3月26日 0条评论 207点热度 1人点赞 阅读全文

简单记录本周自动交易情况: 网格策略: 本周指数处于窄幅震荡整理区间,没有触发沪深300的网格买点,周五方向向下,预计下周可能开仓1,2格。 通道策略: 本周无开仓,下周止跌有反弹,会有开仓机会。 轮动策略: 情况不理想,上周轮动买入的光伏,基建,稀土均以亏损出场,整体亏损480元,轮动策略连续两周亏损。如同前一篇文章《周四周五股市砸盘下跌概率高?》中的分析,从统计上看,指数在周四周五的表现确认不够理想,轮动的话,开仓时间定在周五从概率上较占优势,之前是周一上午开仓,周五上午平仓。除了开平仓时间上需要调整,还有对轮…

2022年3月26日 0条评论 161点热度 2人点赞 阅读全文

本周各大指数基本上都处于一个小区间窄幅震荡整理的状态,周五选择了向下的方向,应验了那句我大A逢缺必补的说法,下周重点关注如果缺口补掉,前低附近都是可以博一下的好位置,买进去之前想好止损标准就可以了。 主流宽基指数ETF本周全部收阴,行业指数ETF上,开始出现分化,煤炭受大宗商品行情影响表现抢眼,出乎意料的是,养殖ETF竟然超过了房地产涨幅排名第二,从相关系数上,农业ETF和养殖ETF不管从那个周期看,一直保持较强的相关性,但本周农业表现却远不如养殖,主观上我觉得农业ETF下周有补涨的可能性,下周末看一下农业ETF的…

2022年3月26日 0条评论 154点热度 0人点赞 阅读全文

关注股票市场的估计都知道一个梗:周四周五是法定砸盘日。这个说法到底靠不靠谱,从统计角度上看是什么情况?今天我们用程序来做个简单的统计,看看上证指数在一周内每个交易日的涨跌情况。 思路是这样的,先获取指数K线数据,计算每天的涨跌幅。然后我们从周一到周五每个交易日建立一个数组,将每天的涨跌幅数据扔到各自对应的数组里。下一步我们用循环分析这个5个数组,找出每个数组其中涨幅>0,=0,<0分别各对应多少次。用涨幅为正的次数/涨幅为负的次数,这个比值当然在1以上越大越好,说明上涨概率高,1以下越低,说明下跌概率越高。 …

2022年3月23日 0条评论 180点热度 1人点赞 阅读全文

backtrader是德国人写的一套非常成熟的本地量化回测平台,其内部对talib中的很多技术指标进行了二次封装,但有时候需要我们需要根据自己的交易系统做一些指标的自定义以方便回测,下面以bias指标为例进行自定义。 bias是一个超买超卖指标,其含义是收盘价与某一周期均线的乖离率,算法很简单:(close-ma)/ma,如果我们要指标结果是百分比的话,可以写成((close-ma)/ma)*100,接下来我们在backtrader中实现它并保存在myindicator模块中,代码如下: 接下来我们就可以在策略类中…

2022年3月21日 0条评论 352点热度 4人点赞 阅读全文
145678