海龟交易法（Turtle Trading）是一种经典的交易策略，由美国交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）在20世纪80年代开发。它基于趋势跟随的原理，通过确定市场的长期趋势，并利用趋势的延续性进行交易。海龟交易法的核心思想是捕捉市场的大趋势，遵循一套严格的规则进行交易，以获取长期稳定的盈利。 策略介绍 海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想像决…

昨天的博客 可转债转股套利的计算及操作 中对可转债转股套利的计算规则进行了说明，今天上午顺手把这个在线计算的工具写了，现已部署到了 QThinker Plus （ https://plus.qthinker.net/ ）上。 计算规则不再赘述，这里介绍一下可转债套利计算器的使用方法，工具界面如下图： 使用起来很简单，如果您之前没有设置您的费率信息，那么需要先通过系统设置，或者单击截图中的修改交易费率设置按钮，对您的交易费率进行设置，计算器中关于利润与成本的计算，均通过您的费率设置进行计算。 费率设置OK的话，那么将…

可转债代码的含义及转股代码 可转债代码由6位数组成，其含义如下： 可转债代码的前两位，表示交易所，即沪市/深市。在沪市上市的可转债代码以11开头，在深市上市的可转债代码以12开头。可转债代码的第三位，根据上市板块（主板、中小板、创业板、科创板）的不同有所区别。其中： 上海主板：可转债代码以110或113开头。 深圳主板：可转债代码以127开头。 中小板（深市）：可转债代码以128开头。 创业板（深市）：可转债代码以123开头。 科创板（沪市）：可转债代码以“188”开头。 可转债代码的后三位为发行顺序。 可转债转股…

止盈和止损是每一个成熟交易者交易系统的一部分。对于止盈和止损的设定方法有很多，这里详解如何使用ATR指标进行止盈止损，并分享一个我自己写的ATR止盈指数画线主图指标。 什么是ATR ATR指标全称平均真实范围指标，是一个衡量股票或其他交易品种波动性的技术分析工具。ATR计算一定周期内每日价格波动范围的均值，其计算方法如下： 求出每日的真实波动范围，该范围为以下三者之中的最大值：- 当日最高价和最低价的差值- 当日最高价与前一日收盘价的绝对差值- 当日最低价与前一日收盘价的绝对差值 将过去N日的真实波动范围平均值计算…

MACD是一种常用的技术指标，不管是股票、期货、外汇、数字币等等，只要是交易软件，基本都有这个指标。我们经常也能听到看到各种标题党发布类似“MACD指标这样设置，胜率非常高“之类的文章和视频。可是用归用，您真正理解这个指标背后的含义吗？本篇博客从MACD计算规则的角度，告诉你这个指标背后的数学意义： MACD的算法： MACD指标由黄白线（白色:DIFF 黄色:DEA）、柱线（MACD）构成。 其中白线，即DIFF线是短周期EMA均线与长周期EMA均线的差，黄线DEA位DIFF线的EMA均线。 再继续说明前，先说一…

早上对 QThinker Plus 的财经日历卡片做了一次改版。原先的卡片是这样的： 发布以后总感觉效果并不理想，因为采用标签的形式嵌入日历，所以对经济事件的描述就受制于字数限制，同时数据发布对应的前值、预期、公布这些关键数据已经没有空间进行展示了。 于是今天早上爬起来改了一下代码，现在财经日历长这样： 最后还是用列表形式展示效果好一些，不仅描述更加清晰，而且前值、预期、公布也能很好的展示。模块的数据来源为金十数据 。 以后这个财经日历仅作为重要经济数据发布的预告，打新数据就暂时不在这里体现了。后面要不要提供个模块…

年化收益率是衡量投资收益回报的重要指标。它是把当前收益率（例如日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，并不是真正的已取得的收益率。以日收益率为例，反算为年化收益率，可以简单理解为，按照过去每日的收益的一个平均情况，维持在这个水平上，平均一年能赚到多少个百分点，年化收益率是一个复合的年增长率。QThinker Plus 上提供了这个计算工具，可以直接计算。下面说一下计算方法。 具体到计算上，一般有两种方式计算年化收益率： 一、通过日收益率序列计算年化收益率 这种计算，通常以资产期初价值为1，先计算期末的…

设置模块中提供了一些 QThinker Plus 中的配置选项，用于修改用户昵称、邮箱、密码、以及用户交易费率，以及使用授权码，下面进行说明： 关于用户昵称、邮箱及密码的修改，如下图所示，就不做赘述了，这里说一下密码的找回机制： 找回密码时，需要您输入正确的账户ID与邮箱，如果这两项与数据库中的记录是完全匹配的，那么系统将自动用随机字符串重置密码，并将密码发送至您的注册邮箱中，所以注册时请务必使用真实邮箱： 交易费率的设置，因为我不清楚用户的费率是否都有统一的单位，如万分之几或十万分几，故配置项均为小数配置，具体数…

投资组合风险平价是 QThinker Plus 提供的用于计算投资组合中各项资产权重的模块。是用于辅助投资组合平抑非系统性风险的有力工具，在介绍该工具的使用前，需要先对相关概念予以简要说明： 风险平价： 风险平价策略是一种资产配置方法，旨在通过使每个资产的风险贡献相同来实现投资组合的优化。这一策略起源于桥水基金研发的全天候投资策略 (all weather)，并由瑞·达利欧（Ray Dalio）率先提出。 原理上，风险平价模型让每项资产在组合中的风险贡献相等。在不考虑资产之间的相关性时，资产的风险越大，其在组合中的…

指数相关性分析是 QThinker Plus 提供的用于计算投资组合相关性矩阵的模块。是用于辅助投资组合平抑非系统性风险的有力工具，在介绍该工具的使用前，需要先对相关概念予以简要说明： 系统性风险与非系统性风险 俗话说“鸡蛋不能都装在一个篮子里”，其背后的思想就是分散风险。投资上的风险，一般定义为系统性风险与非系统性风险。 系统性风险指的是对整个金融市场或绝大多数标的普遍产生的不利影响，泥沙俱下。系统性风险造成的后果具有普遍性，正是由于这种普遍性，系统性风险不能通过分散投资加以消除，因此又称为不可分散风险。 非系统…