投资组合风险平价是 QThinker Plus 提供的用于计算投资组合中各项资产权重的模块。是用于辅助投资组合平抑非系统性风险的有力工具,在介绍该工具的使用前,需要先对相关概念予以简要说明: 风险平价: 风险平价策略是一种资产配置方法,旨在通过使每个资产的风险贡献相同来实现投资组合的优化。这一策略起源于桥水基金研发的全天候投资策略 (all weather),并由瑞·达利欧(Ray Dalio)率先提出。 原理上,风险平价模型让每项资产在组合中的风险贡献相等。在不考虑资产之间的相关性时,资产的风险越大,其在组合中的…