夏普比率（Sharpe Ratio）是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William F. Sharpe）于1966年提出的一个经典风险调整后的绩效衡量指标。该指标主要用于评估投资组合的风险调整后收益，是投资者在比较不同投资组合时常用的一种工具。 夏普比率的计算公式为： Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中，Rp代表投资组合的预期收益率，Rf代表无风险收益率，σp代表投资组合的标准差。 这个公式的含义是，投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额回报。如果夏普比率为正，说明投资组合的回…
最近一直在撸代码，很久没在博客上写过什么了。 给自己又立了个小项目，一个用于指数、可转债数据分析可视化，以及股票，ETF，可转债之类的金融产品相关的交易小工具。目前的状态是在前端与后端间反复横跳，跳了快一个月，也不知道还要多久，希望年底前能顺利弄完上线。 最近的股票市场也不怎么好，市场持续调整，虽然迎来一小波反弹，但依然然并卵，10月浮亏创了记录，最大回撤竟然给我搞到了快10个点，也真是没脾气。现在交易时段撸码，也没心情盯着盘面，客厅的小电脑里跑着自己写的量化交易程序，偶尔听到一声语音播报下单及成交的提示音，剩下的…
目前我的量化交易系统已经从之前Python写的版本切换为.netCore版本。系统的数据库存储采用SQLite，ORM用的Dapper，最近在给系统扩展功能时遇到了一个实体类字段为表外字段的问题，这里记录一下处理方案。 问题的起因是K线数据实体类的扩展。在原设计中，数据库对K线进行存储的表只有OHLCV这5个维度，实际上通过某些接口，还可以拿到振幅，换手率等数据，这些数据是在做标的分析时很有用的参考，尤其是换手率。于是我考虑对原K线的实体类进行扩展，由此就引申出一个表外字段的映射问题。 关于Dapper下表外字段处…
playwright是一个基于Node.js的浏览器自动化测试库，.netCore中也有对应的版本。写一些稍微复杂点的spider有时候会用到它。这里分享一下C#（基于.netCore6平台）调用playwright获取Cookies字符串的简单实现。 playwright的安装非常简单，通过nuget包引入即可，但是在导入nuget包后，还需要下载其对应的浏览器驱动（Chromium、Firefox、WebKit）。 在项目目录\bin\Debug\net6.0-windows（如果是控制台程序，目录名会不同） …
.NetCore目前在金融计算这块的生态的确比不上Python，并没有太多的轮子可以拿来直接用，很多功能需要自己实现。于是最近就在尝试写一些资产绩效评价指标的模块，比如最大回撤，夏普比率，年化收益之类的东西，在这个过程中遇到了一些关于数据精度的问题，感觉是个坑，在这里记录一下。 数学计算方面，.NetCore中一般会使用System.Math这个库，在进行年化计算时要用到Pow这个幂函数，但Pow只支持double型入参，这就造成了明显的精度丢失，计算结果与期望结果相去甚远。 搜索了很多相关文章，都不是有效的解决办…
Attribute（特性）是C#一个比较有意思的类，通过使用Attribute注释，可以在运行时将特定内容与被注释对象进行绑定，用以约束程序行为。在自定义Attribute上过去没有尝试过，今天尝试写了个小Demo，这里做些记录分享： 举个应用场景的例子，有一个方法，动作是每天收盘后自动操作国债逆回购，国债逆回购的收市时间是3点半，也就是说这个方法执行时要在15:00-15:30这个时间段。按照一般思路，我可能要为这个功能做一个定时任务，在每天的一个固定时间执行一次，这样做当然可以，但如果我不想为这个特定功能再去做…
因为工作关系，最近这段时间又拾起了.net和java，业余时间我在考虑对之前Python写的系统用.net6进行重构，并且已经开始付诸行动。 产生这个想法的原因我自己也说不清楚，可能就是基于一种单纯的技术实现，但是抛开这一层，用.net6重构确实有诸多好处： 1、执行效率。如果不对原来的Python代码进行架构式的调整，很难在执行效率上再上一个台阶。在之前的系统实现中，各个策略相关的配置及数据存储采用的是ini和csv文件形式，这样可以确保系统每天自动发送的备份邮件中的附件我可以用手机上的WPS Office直接打…
将近一个多月的时间没写什么东西了，不只是文章，包括Python代码。然而这段时间并不是无所事事，而是人生经历产生了新的变化，而我作为一个已过40的中年大叔，正在努力拥抱改变 — 回到20年前那个简单而纯粹的最初梦想。 博主原先是做房地产行业的，主要经历是在地产开发企业的规划设计部做设计管理。回顾从业生涯，虽然有幸在几家头部企业工作，却始终没有什么成就，在这个行业老老实实做了近18年的螺丝钉。现在回想起来，我有幸经历了这个行业从兴起到衰退的一个完整的行业周期，也算是一个时代的见证人。 20年前，博主刚从大学毕业的时候…
