投资组合风险平价是 QThinker Plus 提供的用于计算投资组合中各项资产权重的模块。是用于辅助投资组合平抑非系统性风险的有力工具,在介绍该工具的使用前,需要先对相关概念予以简要说明: 风险平价: 风险平价策略是一种资产配置方法,旨在通过使每个资产的风险贡献相同来实现投资组合的优化。这一策略起源于桥水基金研发的全天候投资策略 (all weather),并由瑞·达利欧(Ray Dalio)率先提出。 原理上,风险平价模型让每项资产在组合中的风险贡献相等。在不考虑资产之间的相关性时,资产的风险越大,其在组合中的…

2023年11月23日 0条评论 136点热度 0人点赞 阅读全文

指数相关性分析是 QThinker Plus 提供的用于计算投资组合相关性矩阵的模块。是用于辅助投资组合平抑非系统性风险的有力工具,在介绍该工具的使用前,需要先对相关概念予以简要说明: 系统性风险与非系统性风险 俗话说“鸡蛋不能都装在一个篮子里”,其背后的思想就是分散风险。投资上的风险,一般定义为系统性风险与非系统性风险。 系统性风险指的是对整个金融市场或绝大多数标的普遍产生的不利影响,泥沙俱下。系统性风险造成的后果具有普遍性,正是由于这种普遍性,系统性风险不能通过分散投资加以消除,因此又称为不可分散风险。 非系统…

2023年11月22日 0条评论 125点热度 0人点赞 阅读全文

年化收益率计算器是 QThinker Plus 提供的用于计算投资年化收益率的工具。根据一笔投资的期初投入、期末回报、持有天数,可以很方便的将收益率进行年化计算。通常我在清仓某只标的后,会对该笔交易的收益反算一个年化水平,一笔交易不亏的标准最起码也是年化要跑赢理财,是不是:)。下面对年化收益率计算器的使用进行说明,如下图所示: 如上图所示,该工具分为两个卡片,上方卡片的输入为一笔投资的初始投入金额、期末收回金额、持有天数。一般在计算持有天数的时候不是那么方便,所以在下方的卡片里提供了一个日期差计算器,可以方便的计算…

2023年11月21日 0条评论 145点热度 0人点赞 阅读全文

网格交易计算器是 QThinker Plus 提供的用于网格交易的计算工具。通过该工具,可以根据指定的交易规则(等比网格、等距网格)生成网格,自动计算网格买入价格及网格卖出价格,网格利润,持仓成本等信息,如下图所示: 该工具左侧卡片为网格设置参数,有两种网格的生成方式: 一、指定顶部价格 即指定网格顶部对应的价格,然后通过指定网格数量,向下进行等比或者等距生成网格。等比即价格变动的百分比,比如每下跌2%买入一格,该格子买入后,以买入价格向上上涨3%卖出一格。等距即价格向下变动的实际价格,比如价格每下跌1元,买入1格…

2023年11月20日 4条评论 545点热度 0人点赞 阅读全文

做T计算器是 QThinker Plus 提供的一个计算股票、ETF、可转债等,单笔或多笔交易后成本线的计算工具。如下图所示: 通过该工具,您可以方便的观察到,从某个初始状态(持仓状态)开始,进行一系列买入卖出操作后,持仓成本线的变化,以及当价格最终回到某一价格时,经过一系列操作后的盈亏情况。下面予以使用说明: 一、初始化设置 在本卡片标题栏中的“修改交易费率设置”按钮中,您可以设置自己的交易费率,后续的利润成本计算均以您设定的交易费率为计算依据。 初始化设置的含义时,假设您已经持有了某个标的,比如我以180.73…

2023年11月20日 0条评论 353点热度 1人点赞 阅读全文

股票、ETF、可转债是 QThinker Plus 提供的一个计算单笔交易利润以及交易成本的模块。如下图所示: 在计算一笔交易的利润以及交易成本之前,先要明确您的交易费率是多少,如果您是新注册的用户,系统默认的费率配置如下: 股票、ETF:基础佣金 5元 、 交易费率:万分之2.5 沪市可转债:基础佣金1元、交易费率:十万分之1.1 深市可转债:基础佣金0元,交易费率:十万分之5 印花税:万分之5 用户可以点击右侧的我的交易费率卡片右上角的修改交易费率按钮,进行个人费率的修改: 接下来就是计算了,根据标的的不同选择…

2023年11月19日 2条评论 200点热度 2人点赞 阅读全文

上两篇博客介绍了量化分析看板中涉及的一些统计学及量化分析的一些基本概念。本篇博客介绍量化分析看板的使用: 量化分析看板的分析标的与数据基础 量化分析看板是一个根据指定周期,针对宽基指数与行业指数进行数据回测分析的功能模块,效果如下图所示: 该看板的分析标的为宽基指数(6个):沪深300、中证500、上证50、创业板50、科创50、国证2000。这些指数是A股市场不同体量不同维度的典型宽基指数的代表。在行业指数上,该看板可以对70多个行业指数进行统计分析,因为数量较多,这里不一一列举,可以参考同花顺的行业指数。 本模…

2023年11月17日 0条评论 147点热度 2人点赞 阅读全文

这篇博客主要用来介绍 QThinker Plus 中量化分析看板模块涉及到的一些量化指标的概念以及对投资上的参考意义。 一、归一化走势 在量化分析看板模块中,图表区中部有一个模块用来统计指数在指定日期范围内的归一化走势,如下图: 对于不同的指数,其各自拥有其自身的指数数据,比如沪深300的点位为3576.40,国证2000的点位为7916.95。现在我需要在某一段时间周期内,对所有这些指数的阶段走势进行横向对比,以判断这些指数的阶段强弱表现,这个时候就需要对指数数据进行归一化处理。 归一化处理的意义在于消除量纲对数…

2023年11月16日 0条评论 135点热度 1人点赞 阅读全文

在介绍 QThinker Plus 的量化分析看板如何使用前,有必要先说明一些统计学和量化指标的基本概念,这样您才能了解到这个模块计算得出的数据对于投资的参考意思。本篇博客先简单介绍一些统计学基本概念以及对于交易、投资的指导意义。 一、均值、标准差、方差 在量化投资领域,评价资产风险的一个重要指标即资产的波动性。该观点由哈里·马科维茨 (H. M. Markowitz) 在 1952 年提出,即马科维茨均值方差模型。 马科维茨把风险定义为收益率的波动率,首次将数理统计的方法应用到投资组合选择的研究中,这种方法使收益…

2023年11月15日 0条评论 149点热度 1人点赞 阅读全文

综合数据看板是登录进入 QThinker Plus 后的默认首页,提供了指数数据、北向资金、境外参考数据、财经日历以及宏观经济数据的简要参考。以下对使用及解读进行说明: 一、指数数据及境外参考数据 如上图所示,该数据卡片位于综合数据看板的第一行。提供了指数及境外数据的计算与参考。其中宽基指数及行业指数,可以通过卡片右上角的小齿轮图标对数据统计周期进行设置: 通过该设置,可以快速统计过去N个交易日(N为您设定的周期)中,宽基指数与行业指数涨幅排名的前三名,提供指定回测周期下表现最好的指数参考。 一个需要说明的是,计算…

2023年11月14日 0条评论 146点热度 0人点赞 阅读全文
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