周末写了一个策略装入引擎,本意就是进行测试,没指望盈亏能有多少。结果周一这个新的策略引发了一个之前没有发现的bug,造成今天引擎整体不能正常工作,上着班还得盯盘手动下单,狼狈的很。 bug出在止损的计算上,因为之前跑的都是网格,不设止损,所以一直没有触发。新策略需要计算动态成本并设定止损线,bug就出在动态成本的计算上,成本计算的函数需要传入成本类型,但是在策略类中忘记了传入从而引发异常。 早上在外办事,收到微信消息,新策略的买入信号触发了,还挺高兴,结果上午办完事出来一看,市场跌了个稀里哗啦,但是网格单却没出来,…

2022年7月11日 0条评论 144点热度 1人点赞 阅读全文

本周网格交易明细如下: 标的 买入 卖出 中金转债 1 1 医疗ETF 3 2 地产ETF 2 创业板50ETF 1 1 游戏ETF 2 基建ETF 7月份行情进入震荡阶段,可转债T0胜率明显下降,从下周开始不准备手动交易可转债,转而增加两个低价可转债网格标的:白电转债、立讯转债。这两个都是低价债里日内波动性相对较好的标的,准备用低密度网格捕捉微小波动的利润,下周看行情变化,找一个合适的位置开启网格。 目前的计划是用 -0.3%买入,0.6%卖出的网格进行操作,从目前这两只债的每日波动情况的中位数来看,有希望平均每…

2022年7月8日 0条评论 157点热度 0人点赞 阅读全文

上个月市场行情好,可转债日内T0也是做得风生水起。进入7月以来,T0的胜率明显不高,连续亏损后准备暂时放弃日内T0可转债,转而增加两个高密度网格可转债标的。 用账户的剩余资金做日内T0可转债主要目的还是尽量提高资金利用率,尽量不使资金空转。比起盯着5分钟K线和分时图,做低价债的网格要省心很多。目前的想法是用高密度网格做低价债,准备在130-100之间,用-0.3%买入,+0.6%卖出的网格进行交易。 标的选择上,网格的收益与波动性是明显正相关的,我简单写了个脚本对备选标的进行了统计,最终备选选定的是立讯转债和白电转…

2022年7月8日 0条评论 188点热度 0人点赞 阅读全文

本周网格交易明细如下: 标的 买入 卖出 中金转债 1 2 医疗ETF 2 2 地产ETF 2 创业板50ETF 1 游戏ETF 1 基建ETF 1 本周卖出多与买入,持仓中除地产ETF均已浮盈,其中创业板50ETF和医疗ETF最多。目前的账户出了以上网格的品种,剩余资金在做日内可转债的T0套利,提高资金利用率,尽可能抬高总体收益。 因为操作级别太短,目前可转债的交易信号都是主观感觉操作,虽然胜率不错,但目前还难以有效量化为可执行的策略,这个是后面研究的一个方向。 很久没写新代码了,后面研究可转债的T0策略,模式可…

2022年7月4日 0条评论 156点热度 1人点赞 阅读全文

本周网格策略交易明细如下: 标的 买入 卖出 中金转债 2 医疗ETF 1 地产ETF 1 创业板50ETF 3 4 游戏ETF 1 1 基建ETF 本周创业板依旧强势,目前价格再往上走很快能上破网格,这一轮以汽车为代表的的成长行情确实大大超出了预期,好在有创业板指数的仓位在,没有踏空,这一轮上涨基本上创业板50ETF的网格全部吃到,外加底部震荡的利润,收益颇丰。 很难讲以三傻为代表的的价值今年就没有机会了,就好像两个月以前我们看新能源时一样,现在我的仓位已自然的切换到以地产为代表的价值上,成长这一轮的利润均已兑现…

2022年6月25日 0条评论 206点热度 1人点赞 阅读全文

本周网格策略交易明细如下: 标的 买入 卖出 中金转债 1 医疗ETF 1 2 地产ETF 2 2 创业板50ETF 1 2 游戏ETF 2 3 基建ETF 1 总的来讲本周卖多买少,仓位已降至5成左右。除了交给程序自动执行的网格以外,最近也一直在手动做可转债的日内t0,胜率较高,但收益有限,目的是资金不空转,提高利用率。同时也在考虑将日内t0的交易逻辑写成策略交给程序自动执行。 板块上,除了目前已经持仓在做的标的,后续重点关注养殖,光伏两个ETF,如果能够有日线级别的调整,准备开始上车。前者是猪周期见底的预期,后…

2022年6月19日 0条评论 165点热度 0人点赞 阅读全文

周末的时候继续码代码,把我之前的一个通道策略移植到了重构后的系统中,在用pyinstaller进行打包exe时遇到了一个问题:打包正常,但exe运行报错,错误信息如下: 通过错误提示可以看到,打包后的exe文件在运行时导入talib包的时候发生了引入错误。因为之前只写了网格策略,而网格策略中并未用到Talib这个指标库,所以没遇到类似问题。 看了看网上关于pyinstaller的文章,这类问题经常出现在自己手动安装的第三方模块上,我不清楚我的问题是否于此有关,但我的Talib确实是通过whl手动安装的。 解决该问题…

2022年6月13日 0条评论 180点热度 2人点赞 阅读全文

本周的ETF图表已更新,周评就不写了,总体来讲创业板依旧强劲,周期有所表现。点击这里 查看图表。 这里记录一下本周交易情况: 标的 买入 卖出 中金转债 1 2 医疗ETF 1 2 地产ETF 1 1 创业板50ETF 3 游戏ETF 1 证券ETF 清仓 经过近一两周的减仓,前期因为猛烈调整造成的仓位过重终于有所缓解,目前创业板50已经轻仓状态不惧调整,重仓的地产和游戏表现依旧羸弱。后续计划在合适位置开启光伏和汽车板块ETF的网格策略,目前这个位置不经过充分调整暂不考虑。 系统重构时只把旧系统的两种网格策略做了移…

2022年6月13日 0条评论 164点热度 0人点赞 阅读全文

本周实盘交易明细如下: 创业板50ETF:卖出2格 地产ETF:买入1格 消费ETF:清仓 其他标的无动作 随着创业板的反弹,仓位一直在减,地产ETF则一直在增持,目前仓位最重的是地产和游戏。受这两个板块表现不佳的拖累,整体账户最近没有明显跑赢指数,不过问题不大。做的就是板块间的此消彼长,双创歇菜之日,就是三傻王者归来之时,保持耐心。

2022年6月6日 0条评论 233点热度 0人点赞 阅读全文

本周图表已更新,点击 传送门 查看。 宽基指数上,双创保持相对强势,上证50依旧最弱。 行业指数上,新能车,芯片,光伏这些依旧走的比较好,三傻再次垫底。 说不好现在市场风格是否就此切换,但是一个很直观的感觉就是,一旦有行情,成长方向的弹性品种走的确实会相对较强,这点毋庸置疑。个人判断今年还是价值为主,双创有可能已经走在底部区间,但就此反身向上走单边的概率也不高,多半还是震荡行情。 现在手里的创业板50经过近期的拉升仓位已经减了下来,取而代之的是游戏和地产,这俩板块5月一个月均没有出色的表现,造成账户表现不及指数,期…

2022年6月6日 0条评论 181点热度 0人点赞 阅读全文
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