从研究量化交易这个事开始，断断续续写过许多策略，但是从实盘来讲，用的最多的还是网格策略。原因如下： 1、网格交易赚取的是波动收益，符合当下市场行情特征。 2、网格交易在市场下行阶段分批加仓，上行时分批减仓。低位重仓，高位轻仓，正向收益预期强。 3、网格交易不需要市场有大行情，只要有波动性在，就可以积累差价收益。 实盘系统重构后，增加了对每笔单子利润的记录表格。从6月初开始用重构系统实盘交易以来，通过统计累计的网格利润并对比本金总量，以利润锁定的效率上看，如果能长期保持在这个水平，预期长期年化在15%-20%之间。 …
本周交易明细如下： 标的 买入 卖出 中金转债 1 医疗ETF 1 地产ETF 1 创业板50ETF 1 游戏ETF 3 基建ETF 长集转债 15 26 本周市场走弱，指数整体处于窄幅震荡状态。之前布局的长集转债在周一周二迎来了向上拉升，收益颇丰。因为在这个债上做的是高密度网格，周一拉升后，担心周二冲高回落导致浮盈缩水，且仓位容易在回落过程中加的太重，在周一晚手动关停了长集转债的买入权限，在周二只做卖出。事实证明，这个决定是正确的，长集周二跳空高开后一路向下，而我的持仓在早盘冲高阶段均自动了结。 事实上，如果去看…
本周交易明细如下： 标的 买入 卖出 中金转债 2 医疗ETF 2 1 地产ETF 3 创业板50ETF 3 2 游戏ETF 2 基建ETF 长集转债 22 10 本周市场调整，网格策略买入为主。长集转债的高密度网格上线，成交活跃，目前观察看效果不错，利润锁定比ETF效率高的多。Dive_bomber策略在南航转债上有交易，但持仓阶段市场整体下杀，担心仓位问题，没达到预期利润做了手动的卖出，卖出后关闭了策略交易权限，等待后续仓位降下来以后再开。 7月受地产拖累产生较大回撤，观察后续政策面是否还有延续刺激。地产这个行…
今天交易时段程序又出现了一次异常，体现为一个单子重复下了两次，看到台账消息的时候我非常奇怪，程序已经稳定运行了很久，这种问题倒是第一次出现。结合程序本身的代码实现，出现这个问题只能在文件读写时出现异常时发生，于是我连上了Todesk，去看看家里挂机的电脑到底出了什么问题。 这一看不要紧，我的主程序exe竟然没了！当时的第一反应是，不会有外人连到我的电脑上了吧？但是转念想这可能性也不高，问题到底出在哪呢？ 于是我把之前备份好的exe，重新传了一份到电脑上，诡异的是，传过去以后，文件压根看不到图标，且不能运行，直接损坏…
周末写了一个策略装入引擎，本意就是进行测试，没指望盈亏能有多少。结果周一这个新的策略引发了一个之前没有发现的bug，造成今天引擎整体不能正常工作，上着班还得盯盘手动下单，狼狈的很。 bug出在止损的计算上，因为之前跑的都是网格，不设止损，所以一直没有触发。新策略需要计算动态成本并设定止损线，bug就出在动态成本的计算上，成本计算的函数需要传入成本类型，但是在策略类中忘记了传入从而引发异常。 早上在外办事，收到微信消息，新策略的买入信号触发了，还挺高兴，结果上午办完事出来一看，市场跌了个稀里哗啦，但是网格单却没出来，…
本周网格交易明细如下： 标的 买入 卖出 中金转债 1 1 医疗ETF 3 2 地产ETF 2 创业板50ETF 1 1 游戏ETF 2 基建ETF 7月份行情进入震荡阶段，可转债T0胜率明显下降，从下周开始不准备手动交易可转债，转而增加两个低价可转债网格标的：白电转债、立讯转债。这两个都是低价债里日内波动性相对较好的标的，准备用低密度网格捕捉微小波动的利润，下周看行情变化，找一个合适的位置开启网格。 目前的计划是用 -0.3%买入，0.6%卖出的网格进行操作，从目前这两只债的每日波动情况的中位数来看，有希望平均每…
上个月市场行情好，可转债日内T0也是做得风生水起。进入7月以来，T0的胜率明显不高，连续亏损后准备暂时放弃日内T0可转债，转而增加两个高密度网格可转债标的。 用账户的剩余资金做日内T0可转债主要目的还是尽量提高资金利用率，尽量不使资金空转。比起盯着5分钟K线和分时图，做低价债的网格要省心很多。目前的想法是用高密度网格做低价债，准备在130-100之间，用-0.3%买入，+0.6%卖出的网格进行交易。 标的选择上，网格的收益与波动性是明显正相关的，我简单写了个脚本对备选标的进行了统计，最终备选选定的是立讯转债和白电转…
本周网格交易明细如下： 标的 买入 卖出 中金转债 1 2 医疗ETF 2 2 地产ETF 2 创业板50ETF 1 游戏ETF 1 基建ETF 1 本周卖出多与买入，持仓中除地产ETF均已浮盈，其中创业板50ETF和医疗ETF最多。目前的账户出了以上网格的品种，剩余资金在做日内可转债的T0套利，提高资金利用率，尽可能抬高总体收益。 因为操作级别太短，目前可转债的交易信号都是主观感觉操作，虽然胜率不错，但目前还难以有效量化为可执行的策略，这个是后面研究的一个方向。 很久没写新代码了，后面研究可转债的T0策略，模式可…
本周网格策略交易明细如下： 标的 买入 卖出 中金转债 2 医疗ETF 1 地产ETF 1 创业板50ETF 3 4 游戏ETF 1 1 基建ETF 本周创业板依旧强势，目前价格再往上走很快能上破网格，这一轮以汽车为代表的的成长行情确实大大超出了预期，好在有创业板指数的仓位在，没有踏空，这一轮上涨基本上创业板50ETF的网格全部吃到，外加底部震荡的利润，收益颇丰。 很难讲以三傻为代表的的价值今年就没有机会了，就好像两个月以前我们看新能源时一样，现在我的仓位已自然的切换到以地产为代表的价值上，成长这一轮的利润均已兑现…
本周网格策略交易明细如下： 标的 买入 卖出 中金转债 1 医疗ETF 1 2 地产ETF 2 2 创业板50ETF 1 2 游戏ETF 2 3 基建ETF 1 总的来讲本周卖多买少，仓位已降至5成左右。除了交给程序自动执行的网格以外，最近也一直在手动做可转债的日内t0，胜率较高，但收益有限，目的是资金不空转，提高利用率。同时也在考虑将日内t0的交易逻辑写成策略交给程序自动执行。 板块上，除了目前已经持仓在做的标的，后续重点关注养殖，光伏两个ETF，如果能够有日线级别的调整，准备开始上车。前者是猪周期见底的预期，后…
