股票、ETF、可转债是 QThinker Plus 提供的一个计算单笔交易利润以及交易成本的模块。如下图所示: 在计算一笔交易的利润以及交易成本之前,先要明确您的交易费率是多少,如果您是新注册的用户,系统默认的费率配置如下: 股票、ETF:基础佣金 5元 、 交易费率:万分之2.5 沪市可转债:基础佣金1元、交易费率:十万分之1.1 深市可转债:基础佣金0元,交易费率:十万分之5 印花税:万分之5 用户可以点击右侧的我的交易费率卡片右上角的修改交易费率按钮,进行个人费率的修改: 接下来就是计算了,根据标的的不同选择…

2023年11月19日 2条评论 389点热度 2人点赞 阅读全文

上两篇博客介绍了量化分析看板中涉及的一些统计学及量化分析的一些基本概念。本篇博客介绍量化分析看板的使用: 量化分析看板的分析标的与数据基础 量化分析看板是一个根据指定周期,针对宽基指数与行业指数进行数据回测分析的功能模块,效果如下图所示: 该看板的分析标的为宽基指数(6个):沪深300、中证500、上证50、创业板50、科创50、国证2000。这些指数是A股市场不同体量不同维度的典型宽基指数的代表。在行业指数上,该看板可以对70多个行业指数进行统计分析,因为数量较多,这里不一一列举,可以参考同花顺的行业指数。 本模…

2023年11月17日 0条评论 261点热度 2人点赞 阅读全文

这篇博客主要用来介绍 QThinker Plus 中量化分析看板模块涉及到的一些量化指标的概念以及对投资上的参考意义。 一、归一化走势 在量化分析看板模块中,图表区中部有一个模块用来统计指数在指定日期范围内的归一化走势,如下图: 对于不同的指数,其各自拥有其自身的指数数据,比如沪深300的点位为3576.40,国证2000的点位为7916.95。现在我需要在某一段时间周期内,对所有这些指数的阶段走势进行横向对比,以判断这些指数的阶段强弱表现,这个时候就需要对指数数据进行归一化处理。 归一化处理的意义在于消除量纲对数…

2023年11月16日 0条评论 247点热度 1人点赞 阅读全文

在介绍 QThinker Plus 的量化分析看板如何使用前,有必要先说明一些统计学和量化指标的基本概念,这样您才能了解到这个模块计算得出的数据对于投资的参考意思。本篇博客先简单介绍一些统计学基本概念以及对于交易、投资的指导意义。 一、均值、标准差、方差 在量化投资领域,评价资产风险的一个重要指标即资产的波动性。该观点由哈里·马科维茨 (H. M. Markowitz) 在 1952 年提出,即马科维茨均值方差模型。 马科维茨把风险定义为收益率的波动率,首次将数理统计的方法应用到投资组合选择的研究中,这种方法使收益…

2023年11月15日 0条评论 252点热度 1人点赞 阅读全文

综合数据看板是登录进入 QThinker Plus 后的默认首页,提供了指数数据、北向资金、境外参考数据、财经日历以及宏观经济数据的简要参考。以下对使用及解读进行说明: 一、指数数据及境外参考数据 如上图所示,该数据卡片位于综合数据看板的第一行。提供了指数及境外数据的计算与参考。其中宽基指数及行业指数,可以通过卡片右上角的小齿轮图标对数据统计周期进行设置: 通过该设置,可以快速统计过去N个交易日(N为您设定的周期)中,宽基指数与行业指数涨幅排名的前三名,提供指定回测周期下表现最好的指数参考。 一个需要说明的是,计算…

2023年11月14日 0条评论 240点热度 0人点赞 阅读全文

QThinker Plus 目前的基础数据主要为指数日线级别数据、北向资金净买入数据、宏观经济数据、重要海外市场隔夜数据参考等。以下为各项数据的说明: 指数数据 数据范围:宽基指数6个(沪深300、中证500、上证50、创业板50、科创50、国证2000)、行业指数76个(篇幅所限不一一列举,可以参考同花顺软件中的行业分类指数) 更新时间与范围:每日凌晨3点,更新各项指数前一个交易日日线级别数据。即当日发生的数据,隔日凌晨期间进行更新。 北向资金净买入数据 该数据在站内综合数据看板进行展示,统计北向资金最近一年各时…

2023年11月14日 0条评论 278点热度 2人点赞 阅读全文

QThinker Plus是我近期上线的一个小型Web项目,项目地址是:https://plus.qthinker.net/ 目前提供基于指数的线上数据分析与可视化,同时提供一些交易类的计算工具,如交易利润成本的计算器、做T计算器、网格交易计算工具、年化收益率计算工具、可转债套利计算工具、指数相关性分析、投资组合风险平价等。 本博客对QThinker Plus的功能、涉及到的数据概念及意义、以及如何使用进行汇总,方便您的浏览,希望对您的投资有所帮助。 备注:因为本工具涉及大量的图表展示,移动端对数据无法做到完美呈现…

2023年11月13日 4条评论 1240点热度 2人点赞 阅读全文

最近我上线了一个小型的Web项目 — QThinker Plus,地址是:https://plus.qthinker.net/ 这个工具从立项到上线,大约用了1个多月的时间,是我个人投资体系及工具的线上化,在方便个人使用的同时也希望能够抛砖引玉,与广大投资同好交流进步。在这里对该项目进行一个简要的说明,以使您对它的功能有一个初步的了解,希望这个小项目能够对您的投资提供有用的参考信息。 QThinker Plus是一个对金融数据进行量化分析并进行可视化展示的平台,目前提供的数据分析标的物为宽基指数与行业指数。正如首页…

2023年11月13日 0条评论 805点热度 6人点赞 阅读全文

Swing Three 策略是 Donald Pendergast 开发的一种基本的动量/突破交易系统。 基于最常见的技术指标,如简单(SMA)和指数移动平均线(EMA),它最适合于波动大、成交量高的股票和 ETF,这些股票和 ETF 显示出平稳、规则的波动和/或趋势走势。 该策略的主要原则是,在其方向与趋势一致时进行入场。在这种特定的策略中,趋势是由收盘价的 50 周期 EMA(可通过策略输入参数进行定制)确定的。 该策略还计算两个简单移动平均线:High 价格的 SMA 和 Low 价格的 SMA,用作信号线。…

2023年11月7日 0条评论 276点热度 0人点赞 阅读全文

一直以来,相较于其他行业板块的指数ETF,红利ETF一直是一种比较特殊的存在。 该类ETF跟踪指数为上证红利指数(000015),指数选取沪市上市的现金股息率最高,分红稳定,流动性强的前50只股票进行编制。反映了沪市高股息证券的整体表现。 从指数成分构成上,红利指数前三大权重集中分布在银行、交通运输、煤炭等周期性行业,如下图: 指数编制的特点,决定了其长期稳步向上的图表走势,下图是红利ETF从2013年至今的周K线图走势,可以看出,在过去十年间,红利ETF表现可以说是相当亮眼: 指数ETF长期向上,一个很重要的因素…

2023年11月7日 0条评论 320点热度 1人点赞 阅读全文
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