最近给自己开了一个新坑,准备写一套适合自己,适合国内市场的量化回测框架。 市面上成熟的量化回测框架也有很多了,比如BackTrader还有ZipLine之类。但是在学习这些类库的过程中,或多或少总有感觉不是非常顺手,而且如果要吃透的话,学习成本还是比较高的。于是有了自己写一套回测框架的想法。 目前对这套框架的设计是这样的: 1、整体数据都基于K线的dataframe进行计算填充,从原始数据的OHLCV开始,先封装一个数据集类对原始数据进行清洗,对齐。 2、将数据丢入生成技术指标的模块里,根据需要的指标参数,在原有的…

2024年1月9日 0条评论 310点热度 0人点赞 阅读全文

2023年马上就要过去了,照例在这个时点对2023年的投资做一个回顾,梳理下2024年的投资思路 一、2023年回顾 先罗列一些数据。以下是一些 用 QThinker Plus 统计的指数数据图表: 整体看,今年依然是明显的小盘风格,以国证2000为代表的小盘指数最终录得了相对优秀的α,其实留意观察过去几年的数据,这种小盘占优的风格至少从疫情时就已经开始,并且在其后的几年中一直保持着不错的延续性。板块方面,因ChatGPT横空出世带火的AI上下游板块是全年最靓的仔,地产产业链及消费类板块则表现不佳,但也在情理之中。…

2023年12月31日 0条评论 323点热度 0人点赞 阅读全文

海龟交易法(Turtle Trading)是一种经典的交易策略,由美国交易员理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代开发。它基于趋势跟随的原理,通过确定市场的长期趋势,并利用趋势的延续性进行交易。海龟交易法的核心思想是捕捉市场的大趋势,遵循一套严格的规则进行交易,以获取长期稳定的盈利。 策略介绍 海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想像决…

2023年12月22日 0条评论 352点热度 1人点赞 阅读全文

昨天的博客 可转债转股套利的计算及操作 中对可转债转股套利的计算规则进行了说明,今天上午顺手把这个在线计算的工具写了,现已部署到了 QThinker Plus ( https://plus.qthinker.net/ )上。 计算规则不再赘述,这里介绍一下可转债套利计算器的使用方法,工具界面如下图: 使用起来很简单,如果您之前没有设置您的费率信息,那么需要先通过系统设置,或者单击截图中的修改交易费率设置按钮,对您的交易费率进行设置,计算器中关于利润与成本的计算,均通过您的费率设置进行计算。 费率设置OK的话,那么将…

2023年12月18日 0条评论 354点热度 0人点赞 阅读全文

可转债代码的含义及转股代码 可转债代码由6位数组成,其含义如下: 可转债代码的前两位,表示交易所,即沪市/深市。在沪市上市的可转债代码以11开头,在深市上市的可转债代码以12开头。可转债代码的第三位,根据上市板块(主板、中小板、创业板、科创板)的不同有所区别。其中: 上海主板:可转债代码以110或113开头。 深圳主板:可转债代码以127开头。 中小板(深市):可转债代码以128开头。 创业板(深市):可转债代码以123开头。 科创板(沪市):可转债代码以“188”开头。 可转债代码的后三位为发行顺序。 可转债转股…

2023年12月16日 0条评论 212点热度 0人点赞 阅读全文

止盈和止损是每一个成熟交易者交易系统的一部分。对于止盈和止损的设定方法有很多,这里详解如何使用ATR指标进行止盈止损,并分享一个我自己写的ATR止盈指数画线主图指标。 什么是ATR ATR指标全称平均真实范围指标,是一个衡量股票或其他交易品种波动性的技术分析工具。ATR计算一定周期内每日价格波动范围的均值,其计算方法如下: 求出每日的真实波动范围,该范围为以下三者之中的最大值:- 当日最高价和最低价的差值- 当日最高价与前一日收盘价的绝对差值- 当日最低价与前一日收盘价的绝对差值 将过去N日的真实波动范围平均值计算…

2023年12月8日 0条评论 275点热度 0人点赞 阅读全文

MACD是一种常用的技术指标,不管是股票、期货、外汇、数字币等等,只要是交易软件,基本都有这个指标。我们经常也能听到看到各种标题党发布类似“MACD指标这样设置,胜率非常高“之类的文章和视频。可是用归用,您真正理解这个指标背后的含义吗?本篇博客从MACD计算规则的角度,告诉你这个指标背后的数学意义: MACD的算法: MACD指标由黄白线(白色:DIFF 黄色:DEA)、柱线(MACD)构成。 其中白线,即DIFF线是短周期EMA均线与长周期EMA均线的差,黄线DEA位DIFF线的EMA均线。 再继续说明前,先说一…

2023年12月6日 0条评论 162点热度 0人点赞 阅读全文

早上对 QThinker Plus 的财经日历卡片做了一次改版。原先的卡片是这样的: 发布以后总感觉效果并不理想,因为采用标签的形式嵌入日历,所以对经济事件的描述就受制于字数限制,同时数据发布对应的前值、预期、公布这些关键数据已经没有空间进行展示了。 于是今天早上爬起来改了一下代码,现在财经日历长这样: 最后还是用列表形式展示效果好一些,不仅描述更加清晰,而且前值、预期、公布也能很好的展示。模块的数据来源为金十数据 。 以后这个财经日历仅作为重要经济数据发布的预告,打新数据就暂时不在这里体现了。后面要不要提供个模块…

2023年12月2日 0条评论 146点热度 0人点赞 阅读全文

年化收益率是衡量投资收益回报的重要指标。它是把当前收益率(例如日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,并不是真正的已取得的收益率。以日收益率为例,反算为年化收益率,可以简单理解为,按照过去每日的收益的一个平均情况,维持在这个水平上,平均一年能赚到多少个百分点,年化收益率是一个复合的年增长率。QThinker Plus 上提供了这个计算工具,可以直接计算。下面说一下计算方法。 具体到计算上,一般有两种方式计算年化收益率: 一、通过日收益率序列计算年化收益率 这种计算,通常以资产期初价值为1,先计算期末的…

2023年11月27日 0条评论 152点热度 1人点赞 阅读全文

设置模块中提供了一些 QThinker Plus 中的配置选项,用于修改用户昵称、邮箱、密码、以及用户交易费率,以及使用授权码,下面进行说明: 关于用户昵称、邮箱及密码的修改,如下图所示,就不做赘述了,这里说一下密码的找回机制: 找回密码时,需要您输入正确的账户ID与邮箱,如果这两项与数据库中的记录是完全匹配的,那么系统将自动用随机字符串重置密码,并将密码发送至您的注册邮箱中,所以注册时请务必使用真实邮箱: 交易费率的设置,因为我不清楚用户的费率是否都有统一的单位,如万分之几或十万分几,故配置项均为小数配置,具体数…

2023年11月23日 0条评论 149点热度 0人点赞 阅读全文
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