春节前给自己开了一个新坑,准备做一个对标BackTrader的量化策略回测框架,当时还发了篇博客 准备自己写一套量化回测框架。今天终于把一个功能比较完整的初版demo做完了,这里记录一下。 不可否认BackTrader的功能强大,但想得心应手的运用好这套工具大概率需要自己读源码进行魔改。所以我一直在想,干脆自己动手撸一个,简单实现的话,技术上其实并不是很难,而且更适合自己,用起来会更方便一些。 框架实现的整体思路其实很简单,就是在源数据的dataframe基础(日期、开高收低量)上,加入策略相关的技术指标数据、头寸…

2024年2月27日 3条评论 1509点热度 1人点赞 阅读全文

节后第一个交易日,大A情绪还行,趁着这个当口按计划把手头一些不够活跃的可转债都给清理掉了。节前那一个多月的持续阴跌,跑网格资金没控制好,结果把仓位打满了。今天借着情绪还在的时候集中做了减法,腾出来了大约3成左右的资金,后面会找个机会加到ETF里去。养殖、医疗,这俩大冤种ETF是我准备长期搞的标的,后面接着T这俩。红利ETF节前等更好的位置进场没等来就起飞了,依然关注,但分红比率没到预期就不会开仓。 晚上没事的时候给我那个小线上交易工具弄了个广告Banner(就是文章顶上那块丑不拉几的广告),想从博客上往那边引引流。…

2024年2月19日 0条评论 1000点热度 0人点赞 阅读全文

股票价格是否是随机的是一个一直处于争论中的话题。我曾经和身边的朋友就这个问题谈过看法,多数倾向于股票价格中有某种规律可循,不是随机的,但我的观点可能稍有不同。我的看法是,就股票价格,即开高收低这四个价格本身的分布而言,特征是随机的,但股票的长期趋势有内生规律可循,而所谓的规律,并不是价格这个简单的因子能够解释的,而是基于一些更宏观的因素,比如经济周期,企业基本面,以及地缘或其他周期性因素的影响。 在交易策略算法的研究中,经常会使用蒙特卡洛式的算法进行大量的数据生成,模拟与回归。就这个问题,我曾经写过一个简单的模拟股…

2024年2月12日 0条评论 1112点热度 0人点赞 阅读全文

今天是大年初一,首先给朋友们拜个年,祝大家龙年里都能够取得理想的投资收益。一年里难得清净的时候,想写点什么做个反思与总结,这里想聊聊关于我自己的网格交易策略的反思与相应的改进措施。 虽然基于指数指标的交易策略也有很多不错的选择,但是就我个人而言,依然以网格交易为主要交易策略,在我自己写的量化交易软件中,网格策略一直占据着主要策略构成。 我的交易方法是通过程序预先生成网格(股票或者ETF,可转债的网格是固定做130-90这个价格区间),当价格击穿网格买入线执行买入操作,价格击穿卖出线执行卖出操作,周而复始。网格的生成…

2024年2月10日 0条评论 1413点热度 1人点赞 阅读全文

对A股投资者来说,2024年开年这个一个月可谓是迎头暴击。流动性枯竭的市场迎来了螺旋下杀。郁闷的同时也让我又拾起来python,对A股市场的一些尾部风险数据做了一个粗略统计,以下是用沪深300指数进行计算的一些结果,权做参考: ​1.从2002年1月4日至今,以月度级别统计,跌幅均值为-5.56%,中位数-5.03%,标准差5.04%。​​2.以跌出一个标准差定义风险,20年间,一共发生59次。​​3.以风险发生的时间间隔计,平均的每次极端下跌的时间间隔大约在134天,中位数91天。​​4.在不考虑衍生品,只有控制…

2024年2月2日 0条评论 1105点热度 1人点赞 阅读全文

过去一周的主题是遛娃,孩子放寒假后全家直飞海南玩了一圈,算是给孩子寒假开了个头儿。 行程上有点折腾,天津飞海口美兰,落地美兰后换乘高铁奔文昌,出了文昌高铁站后去取提前租好的车子,开车再奔赴酒店。早上9点多出家门,折腾到酒店已经是晚上6点多了。 文昌给人的印象是人少,海边很清净,没有那种闹哄哄的感觉,很舒服。海滩的砂质很不错,孩子在海滩上挖寄居蟹挖的不亦乐乎,这沙滩还就是寄居蟹的天下,螃蟹没挖出来几个,挖出来的寄居蟹倒是可以用桶装。 文昌的椰子鸡那几天没少吃,鲜美确实是尚可,但说实话并没有很惊艳的感觉,倒是清补凉给我…

2024年1月22日 0条评论 870点热度 0人点赞 阅读全文

本篇文章是中国人民银行原行长易纲在《金融研究》2021年第9期刊发的文章,是对我国利率体系介绍比较全面的好文。特此转载。 利率是重要的宏观经济变量,利率市场化是经济金融领域最核心的改革之一。改革开放以来我国一直在稳步推进利率市场化,建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。经过30多年的持续推进,我国的利率市场化改革取得显著成效,已形成比较完整的市场化利率体系,收益率曲线也趋于成熟,为发挥好利率对宏观经济运行的重要调节功能创造了有利条件。 一、利率是宏观经济中的重要变量 利率是…

2024年1月11日 0条评论 816点热度 0人点赞 阅读全文

最近给自己开了一个新坑,准备写一套适合自己,适合国内市场的量化回测框架。 市面上成熟的量化回测框架也有很多了,比如BackTrader还有ZipLine之类。但是在学习这些类库的过程中,或多或少总有感觉不是非常顺手,而且如果要吃透的话,学习成本还是比较高的。于是有了自己写一套回测框架的想法。 目前对这套框架的设计是这样的: 1、整体数据都基于K线的dataframe进行计算填充,从原始数据的OHLCV开始,先封装一个数据集类对原始数据进行清洗,对齐。 2、将数据丢入生成技术指标的模块里,根据需要的指标参数,在原有的…

2024年1月9日 0条评论 1392点热度 0人点赞 阅读全文

2023年马上就要过去了,照例在这个时点对2023年的投资做一个回顾,梳理下2024年的投资思路 一、2023年回顾 先罗列一些数据。以下是一些 用 QThinker Plus 统计的指数数据图表: 整体看,今年依然是明显的小盘风格,以国证2000为代表的小盘指数最终录得了相对优秀的α,其实留意观察过去几年的数据,这种小盘占优的风格至少从疫情时就已经开始,并且在其后的几年中一直保持着不错的延续性。板块方面,因ChatGPT横空出世带火的AI上下游板块是全年最靓的仔,地产产业链及消费类板块则表现不佳,但也在情理之中。…

2023年12月31日 0条评论 986点热度 0人点赞 阅读全文

海龟交易法(Turtle Trading)是一种经典的交易策略,由美国交易员理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世纪80年代开发。它基于趋势跟随的原理,通过确定市场的长期趋势,并利用趋势的延续性进行交易。海龟交易法的核心思想是捕捉市场的大趋势,遵循一套严格的规则进行交易,以获取长期稳定的盈利。 策略介绍 海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想像决…

2023年12月22日 0条评论 2180点热度 2人点赞 阅读全文
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