本周市场走的比较强,图表已更新,可以从顶部菜单栏访问。 本周以双创为代表的的成长走出一波比较明显的反弹,价值表现相对要弱一些。 宽基指数ETF方面,本周宽基最强的是科创50,最弱的是上证50。 行业指数ETF方面,本周最强新能源汽车和稀土,最弱的是煤炭和银行。 虽然本周成长赛道表现抢眼,但很难讲就此反转。今年的主线个人观点依然在以基建,地产,农业为代表的具有稳增长及涨价逻辑的价值板块上。成长板块的估值目前这个位置相对合理,预期已进入底部区间,前低是不是市场底很难讲,但往下的空间有限,适合网格交易。 下周行情,在主观…

2022年5月14日 0条评论 640点热度 0人点赞 阅读全文

这篇文章原先是发表在我的订阅号里的,现在给它搬回博客上。 做交易有一句话叫做天量天价,地量地价。这句话被很多交易者挂在嘴边,事实是否果然如此?我们从指数角度对量价关系做一个简单量化,来进行印证。 量化量价关系,涉及一个统计学概念:百分位数(percentile)。百分位数是个体样本在总体样本中所处的位置,举个例子,如果我们以一个班的总体成绩为样本,其90百分位数则意味,全班有90%的人分数在这个分数以下,10%的人分数在这个分数以上,以此类推。投资领域,通常会用百分位数来衡量估值水平,50百分位数即为通常所说的中位…

2022年5月10日 0条评论 751点热度 2人点赞 阅读全文

本周只有两个交易日,量化实盘无交易信号触发。 继上周减仓后,量化实盘策略调整为只做卖出不考虑买入,经过本周两个交易日,结合目前剩余资金和一些主观上的判断,修改了策略代码,释放了地产ETF和创业板50ETF的买入权限,下周如果这两个标的网格有买入信号触发将进行动作,其余标的仍然是只做卖出信号监控。 考虑后续减少同时跑网格的品种数量,减掉沪深300和证券ETF,其中沪深300ETF继续做卖出监控,但是证券ETF已完全从实盘策略中移除,后续亏损收窄后找个合适机会手动清仓。 不得不说现在的行情,如果每天都盯盘的话,的确太熬…

2022年5月6日 0条评论 626点热度 0人点赞 阅读全文

因为五一假期的原因,本周只有两个交易日,图表已对应更新,点击这里 查看。 宽基指数ETF上,本周创业板50ETF回撤明显,科创50ETF在这两个交易日中跌幅最小,其次是中证500ETF。 行业指数ETF上,本周表现最好的是军工ETF,农业ETF,家电ETF等,主观上看,军工属于超跌反弹的短暂修复,农业属于涨价逻辑线,家电则受格力财报及与漂亮国毛衣战乐观预期等影响走强。前期表现较为强势的旅游ETF,地产ETF等明显调整,虽然只有短短两个交易日,却均录得-6%以上的跌幅。 本周一个有意思的现象是软件ETF,虽然不是涨幅…

2022年5月6日 0条评论 637点热度 1人点赞 阅读全文

写了一个小工具,用来对既有的网格策略表进行上下拓展,用于在价格运行破网后,表格继续按价格方向进行延伸。 一般来说,向dataframe尾部添加新行我们可以用df.append方便的实现,但是如果要想dataframe头部插入新行,相对就要复杂一些,我的实现方式是这样: 用df.loc[index]的方式,向dataframe插入数据,这个index是从-1开始的负值,依需要插入的数据条目数量逐步递减,最后得到的datafame表是一个具有负索引值的新表,然后我们单独对index列的所有值均加上新插入数据的行数,这样…

2022年5月6日 0条评论 707点热度 0人点赞 阅读全文

本周市场波动性较高,实盘的网格策略出现了最不愿意出现的尴尬局面—满仓了。 其实仓位在上周末时已经很高,接近满仓。为了防止出现条件触发而无钱可买的情况,周一又做了一次入金,可谁又能想到周一那根大阴线足足有-5个多点?从周一下午开始,子弹全部打光,所有触发的网格条件就没再成交。还想入金,但实在是没活钱儿了,眼睁睁的看着这么一个黄金坑着实有些可惜。 周一晚上回到家,连夜修改了代码,把策略中买入条件判断的代码全部注释掉,直接返回False,即是说如果有卖单的话正常触发,买单直接跳过判断。周五行情逆转,程序做了几单卖出,目前…

2022年5月1日 0条评论 667点热度 2人点赞 阅读全文

本周市场可以说是大起大落,周一主板一根 -5.13%的大阴线直接把指数干到了2900点附近,周二2900继续失守,以2886.43报收,周三周四市场有企稳反弹迹象,在临近五一无数人犹豫持股还是持币过节的时候,受会议消息面影响,指数又全面暴涨,最终本周已3047.06报收。惊心动魄的一周,但对账户而言,又好像什么都没发生,不是吗? 本周图表现已更新,点击这里 查看,宽基指数ETF上,本周表现最好的是创业板50ETF,最差的是中证500ETF,今年的投资主线是价值板块,但以创业板为代表的的成长板块,目前这个位置也可以说…

2022年4月30日 0条评论 650点热度 0人点赞 阅读全文

最近我写了个程序,用于绘制个人的量化投资统计图表和指标计算。入口在 顶部菜单—我的报表 。这个报表中除了统计个人账户和上证指数(用于对比)的每日波动以外,还基于收益数据计算了常见的量化投资指标对个人投资效果进行评价,这里写一点东西,大致说一下报表中涉及的一些量化策略评价指标,先说夏普比率(Sharpe_ratio)。 夏普比率是最常用的投资收益评价指标,其计算公式为: 其分子端含义为比无风险收益高出来的超额收益部分,分母端含义为收益波动的标准差。Rf是无风险收益率,在我的报表中,选取Rf为十年期国债收益率:2.87…

2022年4月27日 0条评论 872点热度 2人点赞 阅读全文

已经忘记什么时候开始做量化实盘的了,可能是去年下半年什么时候开始的。 那时候我自己写了一个量化交易的程序雏形,急于实盘测试,当时最开始做的是单标的的马丁网格,那段时间市场风格不像现在这么差,还真通过这个策略赚了不少。后来交易想法越来越多,又开发了一个不同于布林和唐安齐的通道策略,用Backtrader进行本地回测,发现参数合理优化后的模型效果还不错,不过后来的实盘过程并没有保持长期坚持,交易结果有盈有亏,没有具体统计,总体应该是平衡的,之所以通道策略没有坚持执行,因为在这个时间点,我的交易策略重心又转向了轮动策略的…

2022年4月24日 0条评论 798点热度 4人点赞 阅读全文

本周市场猛烈杀跌,我的实盘网格策略基本上只有买入,很少卖出。总体算下来,买入总计24格,卖出2格,其中: 沪深300ETF:买入1格医疗ETF:买入2格房地产ETF:买入7格,卖出1格证券ETF:买入2格游戏ETF:买入4格,卖出1格基建ETF:买入4格消费ETF:买入1格创业板50ETF:买入3格 因为本周系统性的杀跌,买入卖出动作不成比例,账户做了一次入金,避免子弹打光,网格触发买入后没钱可用的尴尬场面。 多标的同时做网格策略就是比较怕碰上这种系统性的深幅调整,可还是发生了。比较理性的运行状态是标的池中存在结构…

2022年4月24日 0条评论 649点热度 0人点赞 阅读全文