周末的时候继续码代码，把我之前的一个通道策略移植到了重构后的系统中，在用pyinstaller进行打包exe时遇到了一个问题：打包正常，但exe运行报错，错误信息如下： 通过错误提示可以看到，打包后的exe文件在运行时导入talib包的时候发生了引入错误。因为之前只写了网格策略，而网格策略中并未用到Talib这个指标库，所以没遇到类似问题。 看了看网上关于pyinstaller的文章，这类问题经常出现在自己手动安装的第三方模块上，我不清楚我的问题是否于此有关，但我的Talib确实是通过whl手动安装的。 解决该问题…
本周的ETF图表已更新，周评就不写了，总体来讲创业板依旧强劲，周期有所表现。点击这里 查看图表。 这里记录一下本周交易情况： 标的 买入 卖出 中金转债 1 2 医疗ETF 1 2 地产ETF 1 1 创业板50ETF 3 游戏ETF 1 证券ETF 清仓 经过近一两周的减仓，前期因为猛烈调整造成的仓位过重终于有所缓解，目前创业板50已经轻仓状态不惧调整，重仓的地产和游戏表现依旧羸弱。后续计划在合适位置开启光伏和汽车板块ETF的网格策略，目前这个位置不经过充分调整暂不考虑。 系统重构时只把旧系统的两种网格策略做了移…
本周实盘交易明细如下： 创业板50ETF：卖出2格 地产ETF：买入1格 消费ETF：清仓 其他标的无动作 随着创业板的反弹，仓位一直在减，地产ETF则一直在增持，目前仓位最重的是地产和游戏。受这两个板块表现不佳的拖累，整体账户最近没有明显跑赢指数，不过问题不大。做的就是板块间的此消彼长，双创歇菜之日，就是三傻王者归来之时，保持耐心。
本周图表已更新，点击 传送门 查看。 宽基指数上，双创保持相对强势，上证50依旧最弱。 行业指数上，新能车，芯片，光伏这些依旧走的比较好，三傻再次垫底。 说不好现在市场风格是否就此切换，但是一个很直观的感觉就是，一旦有行情，成长方向的弹性品种走的确实会相对较强，这点毋庸置疑。个人判断今年还是价值为主，双创有可能已经走在底部区间，但就此反身向上走单边的概率也不高，多半还是震荡行情。 现在手里的创业板50经过近期的拉升仓位已经减了下来，取而代之的是游戏和地产，这俩板块5月一个月均没有出色的表现，造成账户表现不及指数，期…
最近做重构的过程中遇到两个关于进程阻塞的问题，这里备忘一下： PySimpleGUI主循环的阻塞问题： 在while循环中进行 window,event,values = sg.read_all_windows 进行事件监听时，如果read_all_windows不加timeout参数，那么默认会阻塞进程，直到event的发生，也就是说，你在调用read_all_windows后的非event代码，只有在event被触发后才有机会得到执行，所以如果有些复杂点的需求，必须加上timeout参数。 os.system的…
上班摸鱼时写了一个小工具，用于计算股票，ETF等交易成本、交易利润、利润率、印花税等明细。有时候做T的话，哪个点进来，哪个点出来，效果如何，还是需要预先考虑一下，有个计算器会方便很多。 代码不复杂，用Python写的，就不在这里贴出来了，有感兴趣的朋友可以自行下载exe使用即可。有问题的话，可以在这个帖子下面留言反馈。 截图如下，默认的费率设置万1.2是站长本人的设置，计算前改成自己的费率就好了： 传送门： 链接：https://pan.baidu.com/s/1ZoWqJOn5Feo4C4cOIeBQ-w提取码：…
本周量化实盘交易明细如下： 中金转债：买入3格 游戏ETF：卖出1格 地产ETF：买入2格 创业板50ETF：买入2格 基建ETF：卖出1格 目前实盘策略上，仍然只开启创业板50ETF和地产ETF的买入权限，其余标的只做卖出。 最近这一周，整个量化系统的重构已基本完成，把交易核心独立了出来，并且终于有了自己的GUI界面，虽然不够美观，但足够实用。整个系统从最初的简单函数脚本到多标的多策略同时运行的控制台程序，再到今天的GUI版本，不管是功能还是系统结构，都是一步一个脚印迭代完善走过来的，感觉自己在这个过程中进步了很…
本周市场没有延续强势上涨，整体是个震荡结构。本周图表 点击这里 查看 宽基指数上，本周各主要指数均收阴，双创调整力度最大。有点意外的是中证500，调整力度最小，说明本周中小票强于大票，分时黄线在上居多一些。 行业指数上，只有煤炭一骑绝尘，本周录得6.84%的涨幅。其余板块均没有能说的上的亮点。市场整体我感觉还处在一个方向选择的阶段。 下周关注那些30分钟结构走在中枢上沿的东西，看有没有突破的可能。
本周量化实盘交易明细如下： 地产ETF ：买入1格，卖出3格 创业板50ETF ：卖出1格 沪深300ETF ：手动清仓 这两周总体市场上扬，账户回血情况还不错，手里的标的依旧只开启了地产和创业板50的买入权限，其余标的均只做卖出减仓。 依据之前计划，在沪深300和券商亏损收窄后清仓，逐步收回之前因市场超跌造成的过重仓位。本周市场给了沪深300的离场机会，做了手动清仓，现在总仓位降到了8成以下。目前状态仓位最重的成了游戏ETF，从K线上看，目前就在平台上沿上，希望下周有补涨表现。 后续准备逐步分配一些可转债的仓位，…
