放弃日内T0 高密度网格低价债

2022年7月8日 124点热度 0人点赞 0条评论

上个月市场行情好,可转债日内T0也是做得风生水起。进入7月以来,T0的胜率明显不高,连续亏损后准备暂时放弃日内T0可转债,转而增加两个高密度网格可转债标的。

用账户的剩余资金做日内T0可转债主要目的还是尽量提高资金利用率,尽量不使资金空转。比起盯着5分钟K线和分时图,做低价债的网格要省心很多。目前的想法是用高密度网格做低价债,准备在130-100之间,用-0.3%买入,+0.6%卖出的网格进行交易。

标的选择上,网格的收益与波动性是明显正相关的,我简单写了个脚本对备选标的进行了统计,最终备选选定的是立讯转债和白电转债。选债逻辑上,立讯转债属于半导体板块,是这轮行情没有什么表现的低位标的,白电转债属于电力设备,从经济复苏的角度看,下半年预期表现不会太差,重要的是在低价债里,这两只债的日内波动性中位数均属前列,且当下位置不高较为安全。

与其苦哈哈的盯盘交易,还是交给机器去做吧,下周找合适机会开仓,观察利润锁定速率和ETF是不是能有一拼。最后备忘一下波动统计代码:

from core import spider
from analyzer._statistics import series_vsmcr
import numpy as np
import time

def k_range(code,name):
    df = spider.get_k_bars(code,240,500,3,{'qfq_day':'None'})
    df['range'] = df['high']/df['low'] - 1
    # print (df)
    mid = np.percentile(df['range'],50)
    cv = series_vsmcr(df['close'])['cv']
    print (f'{name} 波动率中位数:{mid:.2%} , 变异系数:{cv}')

if __name__ == '__main__':
    cb_dict = {
        '立讯转债':'sz128136',
        '白电转债':'sh113549',
        '国军转债':'sh113013',
        '长集转债':'sz128105',
        '岩土转债':'sz128037',
        '中金转债':'sz127020',
        '美锦转债':'sz127061',
        '财通转债':'sh113043',
    }

    for i in cb_dict:
        k_range(cb_dict[i],i)
        time.sleep(1)

qthinker

前地产从业者,假装是个程序员,热爱编程与交易 自研Qthinker量化交易框架

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