头寸管理是交易系统的重要组成部分，合理的头寸分配可以有效降低组合波动，分散风险。在把这件事交给计算机之前，需要先想好对个人而言，哪些因子会影响资金分配以及对应的原则又是什么，而在这之前，先简单介绍一些统计学上所涉及的概念： 均值/标准差/方差/变异系数： 在统计学上，均值（mean）表达的是数学期望，我们平时所用到的均线指标就是收盘价格的均值序列。方差（var）与标准差（std）则表征着序列元素与均值的离散程度，用来描述单一标的样本的分布离散程度，方差（或标准差）越小，表明离散程度越低，样本稳定性就越好，反之亦然。…