本周量化实盘交易明细如下： 中金转债：买入3格 游戏ETF：卖出1格 地产ETF：买入2格 创业板50ETF：买入2格 基建ETF：卖出1格 目前实盘策略上，仍然只开启创业板50ETF和地产ETF的买入权限，其余标的只做卖出。 最近这一周，整个量化系统的重构已基本完成，把交易核心独立了出来，并且终于有了自己的GUI界面，虽然不够美观，但足够实用。整个系统从最初的简单函数脚本到多标的多策略同时运行的控制台程序，再到今天的GUI版本，不管是功能还是系统结构，都是一步一个脚印迭代完善走过来的，感觉自己在这个过程中进步了很…
本周量化实盘交易明细如下： 地产ETF ：买入1格，卖出3格 创业板50ETF ：卖出1格 沪深300ETF ：手动清仓 这两周总体市场上扬，账户回血情况还不错，手里的标的依旧只开启了地产和创业板50的买入权限，其余标的均只做卖出减仓。 依据之前计划，在沪深300和券商亏损收窄后清仓，逐步收回之前因市场超跌造成的过重仓位。本周市场给了沪深300的离场机会，做了手动清仓，现在总仓位降到了8成以下。目前状态仓位最重的成了游戏ETF，从K线上看，目前就在平台上沿上，希望下周有补涨表现。 后续准备逐步分配一些可转债的仓位，…
本周量化实盘交易明细如下： 创业板50ETF：买入1格 ，卖出3格 游戏ETF：卖出1格 地产ETF：买入4格，卖出3格 医疗ETF：卖出1格 目前的实盘策略上，因为前期深幅度调整造成满仓，故只给创业板50ETF和地产ETF开启了实盘买入权限，其余标的均只做卖出，这个设定暂时不打算调整，下周继续执行。 最近在做整个系统的重构，之前的代码已经越来越庞杂，包含了交易核心和数据分析以及各种围绕系统功能编写的周边工具，程序包变得越来越臃肿。于是突然间有进行整体重构的想法，把架构层次分的更清晰一些，再添加一些新的功能，同时把…
本周只有两个交易日，量化实盘无交易信号触发。 继上周减仓后，量化实盘策略调整为只做卖出不考虑买入，经过本周两个交易日，结合目前剩余资金和一些主观上的判断，修改了策略代码，释放了地产ETF和创业板50ETF的买入权限，下周如果这两个标的网格有买入信号触发将进行动作，其余标的仍然是只做卖出信号监控。 考虑后续减少同时跑网格的品种数量，减掉沪深300和证券ETF，其中沪深300ETF继续做卖出监控，但是证券ETF已完全从实盘策略中移除，后续亏损收窄后找个合适机会手动清仓。 不得不说现在的行情，如果每天都盯盘的话，的确太熬…
本周市场波动性较高，实盘的网格策略出现了最不愿意出现的尴尬局面—满仓了。 其实仓位在上周末时已经很高，接近满仓。为了防止出现条件触发而无钱可买的情况，周一又做了一次入金，可谁又能想到周一那根大阴线足足有-5个多点？从周一下午开始，子弹全部打光，所有触发的网格条件就没再成交。还想入金，但实在是没活钱儿了，眼睁睁的看着这么一个黄金坑着实有些可惜。 周一晚上回到家，连夜修改了代码，把策略中买入条件判断的代码全部注释掉，直接返回False，即是说如果有卖单的话正常触发，买单直接跳过判断。周五行情逆转，程序做了几单卖出，目前…
本周市场猛烈杀跌，我的实盘网格策略基本上只有买入，很少卖出。总体算下来，买入总计24格，卖出2格，其中： 沪深300ETF：买入1格医疗ETF：买入2格房地产ETF：买入7格，卖出1格证券ETF：买入2格游戏ETF：买入4格，卖出1格基建ETF：买入4格消费ETF：买入1格创业板50ETF：买入3格 因为本周系统性的杀跌，买入卖出动作不成比例，账户做了一次入金，避免子弹打光，网格触发买入后没钱可用的尴尬场面。 多标的同时做网格策略就是比较怕碰上这种系统性的深幅调整，可还是发生了。比较理性的运行状态是标的池中存在结构…
本周市场波动较高，网格开平仓较为频繁，在上周持仓基础上周三开启了地产ETF的网格策略，目前总共持仓8只标的，除游戏ETF和创业板50ETF还处于浮亏状态，其余已均有浮盈。本周网格量化交易记录如下： 沪深300ETF：本周买入1格，无卖出 地产ETF：周三开启网格，本周买入6格，卖出3格，持仓3格 券商ETF：本周买入2格，卖出1格，持仓3格 游戏ETF：本周买入9格，卖出2格，持仓7格 基建ETF：本周买入1格，无卖出 消费ETF：本周卖出1格，无买入 创业板50ETF：本周买入3格，无卖出 医疗ETF：本周无买入…
本周仅开启网格策略，周三开始建仓医疗，证券，消费，基建，创50，之前持有沪深300，目前持有共6个标的。其中： 医疗ETF：建仓4格，每格6000份，共24000份，浮亏-2.54% 证券ETF：建仓2格，每格3000份，手动打了一格底仓，共9000份，浮盈0.21% 消费ETF：建仓3格，每格3000份，共9000份，浮亏-1.69% 基建ETF：建仓5格，卖出2格，持有3格，每格3000份，浮盈4.47% 创50ETF：建仓3格，每格3000份，共9000份，浮亏-2.17% 沪深300ETF：持有3格，每格5…
