最近给自己开了一个新坑，准备写一套适合自己，适合国内市场的量化回测框架。 市面上成熟的量化回测框架也有很多了，比如BackTrader还有ZipLine之类。但是在学习这些类库的过程中，或多或少总有感觉不是非常顺手，而且如果要吃透的话，学习成本还是比较高的。于是有了自己写一套回测框架的想法。 目前对这套框架的设计是这样的： 1、整体数据都基于K线的dataframe进行计算填充，从原始数据的OHLCV开始，先封装一个数据集类对原始数据进行清洗，对齐。 2、将数据丢入生成技术指标的模块里，根据需要的指标参数，在原有的…

backtrader是德国人写的一套非常成熟的本地量化回测平台，其内部对talib中的很多技术指标进行了二次封装，但有时候需要我们需要根据自己的交易系统做一些指标的自定义以方便回测，下面以bias指标为例进行自定义。 bias是一个超买超卖指标，其含义是收盘价与某一周期均线的乖离率，算法很简单：（close-ma）/ma，如果我们要指标结果是百分比的话，可以写成（（close-ma）/ma）*100，接下来我们在backtrader中实现它并保存在myindicator模块中，代码如下： 接下来我们就可以在策略类中…