头寸管理是交易系统的重要组成部分,合理的头寸分配可以有效降低组合波动,分散风险。在把这件事交给计算机之前,需要先想好对个人而言,哪些因子会影响资金分配以及对应的原则又是什么,而在这之前,先简单介绍一些统计学上所涉及的概念: 均值/标准差/方差/变异系数: 在统计学上,均值(mean)表达的是数学期望,我们平时所用到的均线指标就是收盘价格的均值序列。方差(var)与标准差(std)则表征着序列元素与均值的离散程度,用来描述单一标的样本的分布离散程度,方差(或标准差)越小,表明离散程度越低,样本稳定性就越好,反之亦然。…

2022年3月31日 0条评论 171点热度 2人点赞 阅读全文