QThinker 2026-01-05 16:16:59 go的并行处理能力是真的强，用go重写了之前的回测引擎，双均线策略5000根K线回测5000次，使用12个核心并行，2分钟就搞定了。以前用Python跑这个数据量，就算开多进程把CPU吃满，最少10分钟起步，之前具体多长时间已经忘了，反正得等很久。 编程 量化策略 65 0 0 随思
QThinker 2025-12-22 16:14:58 部署了新版的交易系统，目前实盘在跑3个策略实例。分别操作30分钟，15分钟，5分钟窗口，分配资金不多，测试中，跑一段时间看看三个策略的实盘效果如何。动量类策略今天开仓了伯25转债。 量化交易 量化策略 146 1 2 随思
警惕算法交易中的“平滑”陷阱 最近在对之前写的量化交易系统进行重构，测试时发现有一些与“平滑”有关的事还是值得记录一下，分享的同时也方便后续不再踩坑。 实盘测试时遇见的问题 很久以前曾经写过一个基于考夫曼均线与ATR的通道策略，躺在代码库中吃灰许久，未认真回测，没有用于过实盘交易，测试的时候翻出来简单重构了一下以适应新的回测引擎，然后实盘模拟跑跑看。 这是一个通道型的均值回归交易策略，基于考夫曼均线及ATR构建通道，不同于布林... 阅读全文 编程 量化交易 股市 量化策略 458 0 0 文章
