警惕算法交易中的“平滑”陷阱
最近在对之前写的量化交易系统进行重构，测试时发现有一些与“平滑”有关的事还是值得记录一下，分享的同时也方便后续不再踩坑。
实盘测试时遇见的问题
很久以前曾经写过一个基于考夫曼均线与ATR的通道策略，躺在代码库中吃灰许久，未认真回测，没有用于过实盘交易，测试的时候翻出来简单重构了一下以适应新的回测引擎，然后实盘模拟跑跑看。
这是一个通道型的均值回归交易策略，基于考夫曼均线及ATR构建通道，不同于布林带使用标准差，这个通道一般不会大幅度敞口。正常情况下K线通常运行在通道内部，当出现极端超卖或超买，K线会突破通道形成买点卖点。当K线自通道外上穿下轨为买入信号，自通道外下穿上轨为卖出信号...
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